Este jueves 17 a las 20 horas haremos un coloquio en la sala de voz de Rankia para aportar ideas y sugerencias sobre el proyecto de Dalamar al que le ha dedicado tres artículos con el título "Laboratorio de Inversión y Especulación".
En principio se trata de obtener una base de datos sobre la cual se puedan aplicar programas de simulación que arrojen luz sobre cualquier estrategia que se quiera comprobar.
En el mercado hay simuladores que ya hacen algo parecido, pero si no tenemos un acceso total sobre los datos siempre estaremos limitados a la base de datos que el servidor de ese programa quiera incluir.
Por ejemplo:
Si quiero fabricarme el gráfico de la curva de intereses del dólar a partir de los datos de los 40 vencimientos que cotizan en el CME, no puedo hacerlo porque nadie tiene los datos de esos 40 vencimientos. La única solución es que en Rankia tengamos libre acceso a esa base de datos para poder llevar a cabo cualquier idea descabellada que se nos ocurra.
Otro ejemplo:
Quiero ver el gráfico del diferencial entre una opción "one year mid curve" y otra normal sobre el euribor, las dos sobre el vencimiento de diciembre del 2008. No puedo hacerlo porque ninguna base de datos sabe que existen esas opciones.
Otro:
Quiero saber el diferencial para detectar el mejor momento de hacer un calendario spread sobre opciones del eurosto50. Esto varia debido a que la volatilidad a un mes no se parece en nada a la volatilidad del mismo subyacente a un año. Lógicamente para aprovechar al máximo la curva de caída de la prima por el paso del tiempo, necesito iniciar la operación en un momento de alta volatilidad a un mes (la que vendo) y baja volatilidad a un año (la que compro).
Como nadie recolecta los datos de estas opciones no podré hacerlo si no están disponibles.
Otro:
Quiero ver en una pantalla el precio del crudo de cada vencimiento, para saber que plazos están en backwards y cuales están en contango. Además de poder operar directamente a esos spreads me darán una idea de los movimientos que espera el mercado para cada estación del año.
Las bases de datos habituales me ofrecen sólo un perpetuo del primer vencimiento empalmado, lo cual no sirve ni para decorar el recibidor.
Otro:
Quiero comparar el Dow Jones con el Eurosto50, pero para evitar la distorsión de los movimientos de sus divisas, quiero verlos los dos traducidos a yenes. De esa forma sabré de verdad cual de los dos está más o menos alcista.
Esperamos vuestra asistencia el jueves, también ideas, sugerencias, colaboración, etc.
En principio se trata de obtener una base de datos sobre la cual se puedan aplicar programas de simulación que arrojen luz sobre cualquier estrategia que se quiera comprobar.
En el mercado hay simuladores que ya hacen algo parecido, pero si no tenemos un acceso total sobre los datos siempre estaremos limitados a la base de datos que el servidor de ese programa quiera incluir.
Por ejemplo:
Si quiero fabricarme el gráfico de la curva de intereses del dólar a partir de los datos de los 40 vencimientos que cotizan en el CME, no puedo hacerlo porque nadie tiene los datos de esos 40 vencimientos. La única solución es que en Rankia tengamos libre acceso a esa base de datos para poder llevar a cabo cualquier idea descabellada que se nos ocurra.
Otro ejemplo:
Quiero ver el gráfico del diferencial entre una opción "one year mid curve" y otra normal sobre el euribor, las dos sobre el vencimiento de diciembre del 2008. No puedo hacerlo porque ninguna base de datos sabe que existen esas opciones.
Otro:
Quiero saber el diferencial para detectar el mejor momento de hacer un calendario spread sobre opciones del eurosto50. Esto varia debido a que la volatilidad a un mes no se parece en nada a la volatilidad del mismo subyacente a un año. Lógicamente para aprovechar al máximo la curva de caída de la prima por el paso del tiempo, necesito iniciar la operación en un momento de alta volatilidad a un mes (la que vendo) y baja volatilidad a un año (la que compro).
Como nadie recolecta los datos de estas opciones no podré hacerlo si no están disponibles.
Otro:
Quiero ver en una pantalla el precio del crudo de cada vencimiento, para saber que plazos están en backwards y cuales están en contango. Además de poder operar directamente a esos spreads me darán una idea de los movimientos que espera el mercado para cada estación del año.
Las bases de datos habituales me ofrecen sólo un perpetuo del primer vencimiento empalmado, lo cual no sirve ni para decorar el recibidor.
Otro:
Quiero comparar el Dow Jones con el Eurosto50, pero para evitar la distorsión de los movimientos de sus divisas, quiero verlos los dos traducidos a yenes. De esa forma sabré de verdad cual de los dos está más o menos alcista.
Esperamos vuestra asistencia el jueves, también ideas, sugerencias, colaboración, etc.