Repetimos trigo menos maíz (5)

16/12/2009

Este spread hasta ahora no ha tenido ningún fallo, aunque la última vez entramos demasiado pronto y algunos se pusieron nerviosos. Para evitar eso, esta vez procuraré poner la estrategia con todos los detalles.

Mirando la tabla de todos los vencimientos, yo recomendaría hacer el próximo spread con los futuros de julio del 2010, es el precio más barato teniendo en cuenta los precios y los plazos hasta el vencimiento.

Trigo menos maíz

Vamos a operar en el vencimiento de julio del 2010 comprando trigo y vendiendo maíz. Hoy se ha estado acercando a la zona segura de compra.

La estrategia es la siguiente:

Cuado llegue a un diferencial de 120 puntos se compra trigo y se vende maiz.

Si llega a 100 puntos se añade otro spread.

Cuando suba 40 puntos desde el precio de compra de cada uno de los spreads se deshace el spread en el que se ganan 40 puntos.

Esta estrategia se sigue hasta el día del juicio final o hasta que le den el premio Nobel de la paz a alguien que no juegue con armas peligrosas. Lo que ocurra primero de las dos cosas.

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#60
Anonimo

09/01/10 04:07

Francisco,
Navegando he encontrado una recomendación de un spread con trigo:
Trigo de Kansas - Trigo de Chicago (Marzo2010),
Me lo he estado mirando y parece que esté cerca de los mínimos:
KEH0-ZWH0 Marzo (diario),
KEK0-ZWK0 Mayo (diario),
KEN0-ZWN0 Junio (diario),
KE-ZW (weekly nearest),
KE-ZW (Monthly nearest),
¿Crees que puede dar juego? Lo que no he sabido encontrar es el simbolo del trigo de kansas en IB. Tal vez no lo negocian...?!?
Saludos
#59
Anonimo

06/01/10 01:18

Hoy no ha ido muy bien. Pero mantenemos hasta que Llinares diga lo contrario.
#58
Anonimo

01/01/10 14:13

Hola Ivan,

No soy un experto en la materia pero creo que es porque tienes la demo.

En la cuenta real con la última versión, según los comentarios de la gente que entra en este blog, no hay ningún problema.

Un saludo,

Luís
#57
Anonimo

31/12/09 21:49

Hola Luís,

Me he bajado la ultima version de la TWS e intento hacer el spread directamente en la demo, porque no tengo cuenta, tal como indicas y no me deja; me sale el siguiente error:
Combo is not supported for this contract or currency

¿Sabes si se puede hacer en la demo o hay que tener cuenta para poderlo hacer?

Gracias

Ivan
#56
Anonimo

31/12/09 14:20

Hola anónimo,

Hay novedades. El spread supuestamente no se podía hacer directamente en IB, había que comprar por un lado ZW y vender por otro lado ZC.

Hoy he tenido que hacer una consulta a IB y me han dicho que me descargue la nueva versión de la TWS y con esta nueva versión si que se puede hacer el spread directamente.

Tienes que ir a la opción Combo, y dentro de la pestaña generico, introducir como subyacente ZW y en mercado ecbot, le dás a introducir y después seleccionas futuro, después indicas el futuro que quieres poner (en este post es el de julio), despues pones un contrato y marcas comprar. Una vez hecho esto, le das a añadir pata y haces lo mismo con ZC pero después de marcar un contrato señalas la opción de vender.

Así ya tienes el spread configurado y puedes operar directamente con una sola orden.

Un saludo,

Luís
#55
Anonimo

31/12/09 00:41

Gracias Luis,
Me puedes decir los pasos que tengo queseguir para poner las dos pata y que me salga la cotizacion del spread
#54
Anonimo

30/12/09 22:09

Hola Invart,

El spread Trigo ZW vs Maiz ZC no se puede hacer con Combo, hay que hacer las dos patas por separado.

Un saludo,

Luís
#53
Anonimo

30/12/09 20:25

¿Se puede hacer el spread con la demo de IB.?
Pues es que a mi no me deja de crearlo le doy a negociacion spread trader y pongo zw y me dice que no se pueden crear spread originales para el subyacente zw.
Por favor haber si alguien me puede dicir si se puede hacer y como hacerlo. Gracias
#52
Anonimo

30/12/09 19:45

Bien visto Jose Manuel,
ZWH07-ZCH07,
ZWk07-ZCk07,
ZWn07-ZCn07,
ZWz07-ZCZ07,
esto es un juego de probabilidades y las tenemos a nuestro favor pero espero que Murphy se coja unos dias de vacaciones...
Saludos
#51
Anonimo

30/12/09 17:36

Un dato: el 14/2/2007 el trigo cerró a 451 y el maiz a 409 (9,31%). 451-409 = 42. hasta el 19/4/2007 no remontó a 124.
Al final siempre remonta, pero puede caer muy abajo. Atención a la liquidez.
#50
Anonimo

29/12/09 22:37

Bueno, hoy hemos perdido la mitad de lo que ganamos ayer. Paciencia.
#49
Anonimo

29/12/09 22:19

Ya volvemos a tener el spread en 130 puntos, otra bajadita y lo tenemos de nuevo a tiro de los 120.

Saludos.

Luís
#48
Anonimo

29/12/09 13:00

Enhorabuena a todos los que habeis entrado a 120! Y, como no, especialmente al Sr. Llinares, que dispone de otro acierto más a anotar en su extensa lista.

Yo queria dar las gracias a los que me estais habeis echado una mano para abrir la cuenta en IB y habeis perdido parte de vuestro tiempo en contastar a las cuestiones de novato que he planteado.

Como muy bien dijo alguien, debido a las fechas y a la burocracia, perderé este tren, aunque espero coger otros, pero lo que espero sobre todo es aprender a pensar por mi cuenta! Eso sí que es el gran reto!

Felices fiestas a todos!
#47
Anonimo

28/12/09 20:19

Pregunta para los que trabajáis con IB:
Desde hace más o menos un mes, cada vez que dejo la orden puesta de Trigo-Maiz me desaparece al día siguiente (o cada vez que salgo y entro en la TWS), antes no me sucedía.

¿Sabéis a qué se puede deber?
Gracias,
Manuel6
#46
Anonimo

28/12/09 18:10

Vaya empujón que ha dado el trigo, ahora la diferencia está en 140 puntos.

He vendido la mitad de mis contratos comprados a 120.

Joder, así da gusto.

Un saludo,

Luís

Pd: Seguiremos con la caña puesta en 120 por si las moscas ......
#45
Anonimo

28/12/09 17:37

Enhora buena a los que entraron... ya tienen 10 puntos... jejejeje
A mi mo mo lo ha cogido a 119... pues nada a la espera...

greg
#44
Anonimo

28/12/09 12:25

Dentro y con diferencia de 119. A ver como nos va.

Saludos y felices fiestas a tod@s
#43
Anonimo

28/12/09 12:20

Otro más que se sube al tren, a 119 3/4 hace unos minutos.

Un saludo.
#42
Anonimo

27/12/09 00:54

Hola a tod@s,

He estado consultando y han modificado las garantías requeridas respecto a la última vez que Llinares propuso operacíon sobre este spread:

ZC 1.485$
ZW 2.363$
Total 3.848$

Ahora la reducción de garantías es de un 70%, por lo que las garantías para realizar un spread de estos contratos (ZW vs ZC) son de 1.154$ (3.848 x 0,30).

Aqui os dejo en enlace de las garantías que piden en IB

http://www.interactivebrokers.com/es/trading/marginRequirements/margin.php?ib_entity=es

y aqui la compensación que se realiza actualmente revisados el día 25/12/2009:

Corn (CBOT) (C) vs. Wheat (CBOT) (W)
Spread Credit Rate +1:-1 70% 70%

http://www.cmegroup.com/wrappedpages/clearing/pbrates/performancebond.html?group=CBOT%20AGRICULTURAL%20FUTURES&type=InterCommodityRates&h=2&reporttype=marginrate

Un saludo,

Luís
#41
Anonimo

25/12/09 20:07

Ayer entré en el trigo - maiz de junio a 120, ahora toca esperar.

Edu, para dar de alta la cuenta en IB marca todos los mercados. Una vez que la tengas abierta, tienes que contratar lo siguiente:

US Securities and Commodities Bundle Non-professional - Level I
Includes all Stock, Options, Futures and Bond markets United States Subject to
Waiver

Con esto puedes hacer la mayoría de las operaciones que propone Francisco. Tiene un coste de 10 dólares al mes pero te lo condonan si generas mas de 30 dólares en comisiones al mes.

Un saludo a todos.

Luís