Venta de volatilidad en estéreo con sistema de siembra y rebautizo de las plusvalías regulares

A mí también me lo parece,...

Por ejemplo, un call 70 dic 2015, se podría comprar aproximadamente a 1 USD (5.000 USD el call), si en verano de 2014, la cosa no chuta perderemos bastante del mismo.

Si hacemos la venta de volatilidad propuesta y supongamos que compramos el call 80 a 0,7, 0,5 0,3 y 0,1, tenemos invertidos 1,6x5000= 8.000 USD, y si no chuta, pues perderemos también bastante del mismo.

La diferencia es que en el primer caso sólo podríamos perder 5.000 USD, en el segundo 8.000 USD.

Si queremos asumir el mismo riesgo, un call 60 está en 1,6.

En cuanto a ganancias, las máximas ganancias (si suponemos que el spread baja mucho y luego la plata se va a las nubes) del segundo caso serían 5.000 x 5 x 4 = 100.000 USD (suponiendo que la plata pasa de 85 USD), y en el segundo caso tendríamos unas ganancias parecidas (si la plata llega a 90, 5.000 x 20 = 100.000 USD).

En caso del call 60, las ganancias serían de 5.000 x 30 = 150.000 USD

Francisco, cómo lo ves?

De verdad piensas que las opciones (hablo de las opciones, no del futuro ni de la plata física) pueden bajar, subir, volver a bajar, volver a subir,... para realizar dicha venta de volatilidad?

Alguien ha mirado el histórico del valor de las opciones de la plata para saber si dicha operativa es válida???

Yo intenté ver el histórico con los datos de IB y aunque no sé si son datos muy fiables (no sé si hay precios cruzados, volumen,...), no me pareció que se prestara mucho... pero por favor, quien pueda aportar datos más fiables sería muy útil.

Respondiendo a Aguadulce6, aunque debe ser Francisco el que lo haga, con esta operativa se espera que se puedan comprar y vender varias veces el spread, por ejemplo, ahora compramos a 0,7 luego vendemos otra vez a 0,7 pero strike 85, baja y volvemos a comprar, sube y volvemos a vender,... para lo cual es necesario que las opciones suban y bajen.

Gracias Alber
Como bien dices con las responsabilidades familiares y laborales queda tan poquito tiempo para esto, que creo que me será muy dificil, pues no puedo dedicarle tanto tiempo y me da pena pues veo que es apasionante.
No obstante todo lo que aprenda podre aplicarlo a los mios, y espero tambíen aportar algo aquí de todo ello.
Muchas gracias

Francisco otra duda: Si es venta de volatilidad y el subyacente es la plata y se apuesta porque en diciembre de 2014 este en 80 Dólares, no es mas adecuado comprar ahora solamente varios call out the money pero sin hacer ningun spread? Si la plata sube y tenemos spreads, en algunas patas perderemos muchisimo dinero y si solo tenemos los calls estarian todos en verde.
No me aclaro cual es la ventaja de hacer venta de volatilidad en esta estrategia pues si partimos de la base de q la plata va a subir porque tener unas patas apostando lo contrario, las posibles ganancias se tendrian que contrarrestar con las pérdidas de la otra parte.
Saludos!

¿Alguien sabe como abrir una cuenta paper en Thinkorswim?.
Parece como si a los residentes en España no se les permitiera, sin embargo he leido comentarios de usuarios españoles que dicen haberla abierto.

Gracias por la informacion Ignacio b, lo tendre en cuenta.

Me olvidé de preguntarle también si la miel de procedencia ecológica, que es la que consumo, tiene siempre garantías de ser buena. He comprado aceite para un par de años y me dispongo a hacer lo mismo con la miel, pero al leer su libro me han entrado dudas.
De nuevo, mil gracias.

Gracias por su respuesta,Sir Llinares. Coincido plenamente en todo lo que dice,sin embargo,eso de quitarle el pan y el agua al gazpacho andaluz para evitar la leucocitosis digestiva, me ha dejado fuera de juego. Lo digo, porque aquí, en Andalucía, todos los andaluces lo tomamos así,y nunca he oído a nadie decir que le sienta mal o que le resulte indigesto.
Aprovecho su bondad y conocimientos para hacerle otras preguntas relacionadas con la alimentación y que me surgen a partir de la lectura de su libro: Manual de instrucciones del cuerpo humano. Usted recomienda no comer carne, no solo por una cuestión ética, sino por cuestiones de salud. Vivo en una zona rural de la Andalucía profunda, que se ha ganado a pulso una excelente reputación en el aceite, la leche de vaca y los ibéricos. Es también costumbre que las familias hagan su matanza cada año y la consuman como parte de su dieta habitual.
Me llama la atención,lo habitual que es conocer a personas mayores y muy mayores, que siguen estando sanos y ágiles ( trabajan en el campo a diario)a pesar de comer carne y embutidos propios. Además de esto, su copita de vino en las comidas, no hay quién se la quite. Conozco algunos que han pasado ya los setenta y jamás han visitado un médico ni han tomado nunca medicación alguna. Lógicamente, me hago preguntas. ¿ Qué pasa con esta gente?
Llevo años consumiendo productos naturales, he amamantado a mis hijos durante 18 meses y no los he vacunado. Solo he ido una vez en mi vida al médico hace más de veinte años.( Me asusté tanto cuando vi a aquél gordito queriéndome enganchar a los antidepresivos,que me dije: búscate otra cosa, que esto no es lo tuyo)
En casa se come, de vez en cuando,carne de ave y de cerdo ibérico que compramos en las pequeñas granjas ecológicas que tienen algunos vecinos. No obstante, me planteo, al menos yo, dar el salto y dejar de consumir carne, pero me ha frenado al ver a la gente del campo tan contenta y sana.
Me encantaría conocer su opinión al respecto. Aprovecho también para decirle que su libro me está siendo muy útil y que estoy incorporándo muchas de su propuestas. También me río mucho con su peculiar ingenio.
Siempre he oído decir, machaconamente, que nadie es imprescindible. Y la verdad, es que con el paso del tiempo, he llegado a la conclusión de que esto no es así. Hay personas absolutamente imprescindibles y usted, Sir Llinares, es una de ellas.
Muchas gracias.

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Gracias por la informacion, he habierto la cuenta demo. Como ves los vencimientos, estoy convencido de que hago al mal, no veo diciembre 14. No se si es el simbolo la demo...
Saludos

Hola buenas noches, ya he conseguido abrir cuenta en interactive brokers para realizar segunda que se indica. Pero a la hora de ir a realizar la operación tengo mis dudas por lo que si alguien tiene a bien ayudarme le estaría agradecido. Le gratificaría con una monedita de plata.
mi correo es [email protected]
muchas gracias

A mí no me permite más que opciones sobre etf y acciones.

No la tengo habilitada para futuros ni opciones sobre futuros.

Saludos

Las opciones s/futuros sólo las permite OptionXpress en modo real, en virtual no las ofrecen.

Saludos

Buenas tardes Francisco,

¿Realmente tiene cierta probabilidad el que el precio de la plata se multiplique por tres en un día?

Yo opero sobre SLV y no me imagino que en un día se vaya de 33 a 99.

Ni siquiera el UVXY que creo que es más volátil le he visto subir o bajar en un día más de un 20%.

Saludos

Probablemente sea el tick interno de OptionsXpress

Hola Sr. Llinares,

Varias cosas

1.- Gracias por la propuesta. Ya he comprado la call de 80 a xxx y
puesto la venta de 85.

Me parece que en realidad se trata de una compra de volatilidad a
largo plazo financiada con una venta de volatilidad en el corto plazo
¿no es así?

2.- Estoy haciendo una estrategia de compra de volatilidad con siembra
en el SLV (no se lleve las manos a la cabeza, voy a abandonar el barco
no muy tarde, cuando la plata llegue a 60-70 y antes de que se dispare
hasta las nubes o más allá).

Se trata de comprar calls fuera de dinero a enero 14. Compré a 35 y
después a 30, porque bajó. Los de 30 los vendí la semana pasada y los
reinvertí en calls de 45. Los de 35 van a entrar pronto en dinero. Con
lo que saque compraré de 49.

Cuando venda esos solo reinvertiré as plusvalías, con las que comprare
de 60, cuando lleguen a 65 vendo y meteré todas las plusvalías en
plata física.

3.- El VIX está en mínimos: http://www.stocktiming.com/Monday-DailyMarketUpdate.htm

¿Se le ocurre alguna estrategia?

Gracias por todo.

a mi en el virtualtrade, le pongo ese simbolo y me dice que no existe??

He hecho la transferencia en Euros a JP Morgan de Londres. Coste de la transferencia 0 euros (Unión Europea). Al llegar ellos la han abonado en USD al cambio del día. Opero con Sabadell, pero me consta que casi todos los bancos tienen un coste muy bajo o nulo (depende de las condiciones) para transferencias dentro de la Unión Europea.
Saludos.

Si lo tienen; tienes que ir a opciones sobre futuros y es el contrato SIZ14.
Un saludo,

Hola:

Por curiosidad, ¿cómo has hecho la transferencia en dólares? ¿De qué banco, te ha costado mucho?

Es por tener la "foto" completa antes de probarlos.

Gracias

Llevo 3 meses operando con ellos y sin problemas. De lo que veo no son los más baratos, pero:
1) no piden mínimo para abrir la cuenta
2) no cobran por mantenimiento.
Un saludo

Hola Don Francisco. Soy diabético tipo 1 desde los 11 años de edad, ahora tengo 31 años, 20 años de convivencia con esta enfermedad de la que he aprendido mucho, pero también me ha hecho pasar malos momentos. A día de hoy, puedo presumir después de tanto tiempo recorrido, de no tener ninguna complicación a nivel fisiológico ni anatómico, pues mi hemoglobina glicosilada es de libro. Mi apreciada abuela murió de un problema renal debido a la diabétes cuando yo tenía 9 años. Pues bien, durante los últimos 10 años no he parado de investigar y probar cantidad de información perteneciente a la alimentación dada la gran importancia que esta tiene en una buena calidad de vida de las personas diabéticas. Después de todo este tiempo, la alimentación que mejor me ha ido es la basada en: carne, pescado, verduras, frutas y frutos secos y sobretodo hacer ayunos de 24h para purgar el cuerpo. No tomo nada de cereal ni legumbres ni productos lacteos. Desde que baso mi alimentación en un alto contenido de proteínas animales he notado una mejora significativa en muchos aspectos de mi enfermedad y por consiguiente de mi viva, por ejemplo la reducción en las dosis de insulina, ente otros. Yo como diabético tengo una ventaja con respecto a las personas que no lo son y es, que tengo el instrumental necesario para saber el comportamiento que tienen los diferentes alimentos en mi cuerpo. Usted tiene razón cuando denuncia que la carne de hoy en día contiene gran cantidad de antibióticos, por tanto hay que poner atención a lo que se compra. Ya sé que comprar carne alimentada de forma saludable es muy difícil económicamente. Hace un año compre su libro de salud, y le tengo que agradecer tantas cosas buenas que en el trasmite, pero permita me que no esté a día de hoy de acuerdo con algunas otras. UN SALUDO.