Nuevo Spread en el punto de mira

Y los datos historicos para hacer la excel.. ???? de donde lo sacas

greg

Hola Greg,

Lo he completado a mano. Tengo una Excel que reproduce el formato de las tablas de MRCI y con un pelín de paciencia está hecho.
Me he planteado alguna vez lo de MRCI pero luego nunca acabo haciéndolo. Tendré que volver a informarme de tarifas y demás....

Gracias por la spread... esta tarde si tengo tiempo, en un post subire todos que hemos hablado.. es que hay muchos y en los comentarios se pierde..

Una curiosidad: como has sacado los datos... actualizados.. de MRCI.. o lo has hecho tu..

greg

Hola a todos:
Quería compartir con vosotros un spread muy similar al que ha comentado Greg, que he encontrado en el apéndice del libro de Joe Ross.
Se trata del LEV10-LEG11. Como en el libro aparecían unos datos muy buenos del seasonal entre 1980 y 1995, los he completado para tener
completa la serie estadística 1980-2010. Estos son los resultados para entrada 22 Junio y salida 7 Agosto:
Total Trades Winners Losers
30 26 4
86,7% 13,3%

Average Profit on Winning Trades (Puntos / Dólares)
1,485 594

Average Loss on Losers Trades
-1,306 -522,4

Average Net Profit per Trade
1,113 445,07

Protective Stop / Maximum Loss
-800,00 -760,00

Me ha parecido bastante interesante, sobre todo a la vista del gráfico del spread de este año, donde está ahora reposando sobre su soporte en -3,50 y
además el hecho de que nos apoyemos en una serie estadística de 30 años hace más robustos los datos.

Espero que a alguien le puedan ser de utilidad.

Saludos.

Pues no.. Settlement es el 23/junio.. cuidadito... si necesitas mas info siempre consulta la pagina de www.cme.com
http://www.cmegroup.com/trading/commodities/softs/cotton_product_calendar_futures.html

greg

Si tienes aun Mrci, los graficos de estacionalidad de los futuros se pueden ver muy pero muy bien...

Lo del Maiz dic... mola... es parte de la estrategia estacional de trigo - maiz dic 2010

greg

Los de Cl los segui hace tiempo, pero creo que alraves... lo mirare esta tarde... Lo que dicen que puede molar es WTi - Brent.. por fundamentales.. no lo sigo al no poder contratarlo...

greg

Es por el navegador... en el curro lo tengo igual.. tienes que actualizar si puedes...

greg

Disculpad que cambie de tercio, pero estoy en un spread lento y quitapaciencias (CCN0-CCZ0)e IB me acaba de advertir de aquello de que no me va a entregar los productos y me cerrará posiciones si no lo hago yo mismo. El caso es que CCN0 expira el 15/07/10, con lo que en principio hay tiempo.
¿Qué tiempo me queda antes de que IB ejecute la cosa? En principio pienso que unos 20 días, ¿No? ¿O es sólo 1 semana? No termino de encontrar el contrato del NYBOT en la página de enlace que adjunta en el correo IB:
http://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=deliveryExerciseActions&ib_entity=llc

Yendo a otro "bicho": CTN0-CTZ0 acaba de pegar un bandazo. ¿Opináis que puede suceder como con las vacas/cerdos, y que puede volver a la posición de origen, unos puntos más arriba?.

Veo que no soy el único que trasnocha hoy :-)

Efectivamente tienes razón Orión: es también lo que decían los gráficos de Equity Clock que nos enviaste. Ojalá acierten.

Aún a riesgo de pegarme otra torta con el trigomaíz, voy a dejar una orden metida para intentar pescar septiembre a 96 (ahora mismo está a 99). Un solo contrato, eso sí, de momento no tengo agallas para más.

¿Os habéis fijado en que por la noche las vaquicerdas siempre avanzan? Pese a que la horquilla se agranda, podría haber margen para trapichear.

Saludos,

Strix

Si es lo que ya hemos comentado estos dias,hasta mediados de junio el ZC podría subir y después a vender futuros , opciones o lo que los grandes nos dejen hacer...

Puestos a mirar, ¿Alguien sigue el spread CLZ10-CLZ11? está en un canal bajista desde marzo y ahora está en la parte superior del canal.
saludos

Una ayudita recien recibida de MRCI para mis futuros de maíz de diciembre vendidos a pelo: Selling Dec10 Corn(CBOT) on Fri 6/18 close to initiate short Trade has been profitable 13 of last 15 yrs. Se ve que me he adelantado un poco a la estacionalidad, pero no iba mal encaminado. Eso sí, suponiendo que el bueno de Moore acierte, claro.

Otro informe interesante del USDA que también se publica mañana y podría influir en los precios es el de export sales.

Mañana es el típico día en que preferiría estar frente a la TWS y, sin embargo, no podré hacerlo. Luego igual no pasa nada y los precios ni se inmutan, pero me quedaría más tranquilo si pudiera echarle un vistazo de vez en cuando a la pantalla.

Saludos,

Strix

He visto en algún otro sitio que había varios foreros apostados para entrar en el trigomaíz a precio de saldo y que al final se han rilao. Estoy exactamente igual que ellos: tenía preparada la escopeta para disparar a 100 contra los vencimientos de septiembre, pero no me atreví a apretar el gatillo. Hoy, al cierre, el spread ha quedado ligeramente por debajo de ese precio. ¿Cómo lo veis?, ¿os parecería suicida entrar en estas condiciones?

Creo que todos o casi todos lo datos en contra del trigo deberían estar ya sobradamente descontados, al menos a mí no se me ocurre nada más que pudiera hacerle ir todavía peor (salvo una caída importante del euro). Y no me sorprendería, sin embargo, que cualquier pequeño dato positivo que pudiera publicarse, por ejemplo en el informe de mañana, inclinase la balanza trigomaíz a favor de la primera pata. Aún así, no acabo de atreverme a entrar, entre otros motivos porque no entiendo cómo el maíz puede llevar dos días seguidos subiendo, por poco que sea.

Saludos,

Strix

Me estoy volviendo loco con Rankia. ¿A ninguno os sale al acceder a cualquier blog de rankia una lista de blogs desplegados? No me deja ver los primeros post.
¿alguna idea?

No tenia idea de ese informe. Ahora me pica la curiosidad de si la bajada que ha metido hoy el trigo es por culpa de los "listos" que ya conocen algo de ese informe. Mañana saldremos de dudas.

Voy a mirarme la manada de spreads que habeis soltado hoy, a ver si alguno es domable. Yo también estoy en el ZS Q-X, lástima de no haber entrado en el ZS N-X, ese si que ha dado un buen salto!

Saludos

¡Ah!, se me olvidaba, he entrado hoy en el spread del que trataba inicialmente este post de Greg: LEV10 - LEJ11. Lo he comprado a -5.250 (dejé la orden puesta ayer). Espero no haberme precipitado al entrar, pero parece que en torno a -5 hay un mínimo en el que se puede esperar confortablemente a que se active la estacionalidad o cualquier otro factor que le haga levantar el vuelo.

Saludos,

Strix

Gracias, Luis. Creo que finalmente me apuntaré a tu bucólica estrategia de mariposas y vaquitas :-)

Hoy no he podido estar frente a la pantalla. Cuando por fin me he conectado, me he encontrado un panorama bastante revuelto.

De momento estoy contento con el feeder cattle menos live cattle de agosto, aunque prefiero no hacerme muchas ilusiones. También parece que empieza a funcionar el ZCH11 - ZCU10. Y las habichuelas de soja Q - X tampoco se han portado mal.

Las vaquicerdas de agosto sin embargo, me están sacando de quicio. Ya dudo de que las podamos ver alguna vez a 10. Si esto sigue así, me apunto al planteamiento de Llinares: si llegan a 9,25 las sacrifico todas y preparo la escopeta para volver a entrar más abajo.

Con los futuros en los que entré a pelo no voy del todo mal: ayer parecía que la cosa se iba a poner fea, pero hoy el desplome del trigo me ha salvado y estoy otra vez muy en verde. Con el maíz estoy en rojo, aunque por muy poco. Sigo pensando que los dos pueden caer todavía bastante, especialmente si el dólar deja de perder terreno frente a las demás divisas, que es lo que ha estado haciendo ayer y hoy.

Mañana habrá WASDE del USDA (World Agricultural Supply and Demand Estimates del United States Department of Agriculture) y por desgracia tampoco podré seguir la sesión en directo. Tocaremos madera.

Saludos,

Strix

Mi proxima entrada sera el azúcar de nuevo.. pero esta vez en forma de spread... esta en mínimos y aguantando... bien la marea... igual que el futuro

Entrare comrpado de octubre y vendido de "mayo" 1... Ross tiene otro spread en mente... pero al estar mas fuera ne me gusta...

greg

Editado: he visto que me lie con los meses... es mayo de 2011

Yo tb he comprado algunos mas... por desgracia al no tener posibilidad de poner stops... me he quedado con la mitad compradas.. no pasa nada esperemos que vuelve a subir

Sobre la mariposa... esperemos que siga escalando pos y llegue cerca de 1,5.. lo he mirado y no parece mala opcion...

Curiosidades: La parejita de cerdos agosto - Julio .. se ha disparado.. esta en -1,7... que no es un mal precio.. la curiosidad no es que ha bajado tanto sino que el lunes se ha podido comprar en -0,40 /-0,50

greg