Re: Como se interpreta las opciones de divisas y por que es importante ?
Miguel_n
Buenos días,
Esto que aparece en la imagen es el skew de volatilidades.
Cada precio de ejercicio tiene su propia volatilidad y aquellos strikes más bajos, correspondientes a calls in the money y puts out of the money, tienen una volatilidad implícita más alta que los strikes a dinero y a su vez menos volatilidad que los strikes más altos, correspondientes a calls out of the money y put in the money.
Este skew de volatilidades suele presentarse hoy en día en casi todos los mercados de opciones. Quizás las opciones sobre subyacentes referenciados a volatilidad (por ejemplo opciones sobre el VIX) sean hoy la excepción.
En la imagen muestra este skew para las opciones actuales, las de hace una semana y las de hace un mes.
Por otro lado veo que sentryderivatives.com es un agente de avaoptions
Avaoptions hace unos años mostraba horquillas demasiado abultadas para poder operar con ellos.
