¿Listo para tirarme a la piscina?

hola el Ratio de Sharpe cuanto mas alto mejor

a mayor sharpe menor volatilidad a necesitado para obtener rentabilidad

volatilidad 5% rentabilidad 15% sharpe 3 super fondo , poca volatilidad para mucho beneficio
volatilidad 15% rentabilidad 5% sharpe 0,25% mal fondo , mucha volatilidad para poco benefio
siempre hablando en un periodo de 3 años

http://www.morningstar.es/es/glossary/100843/ratio-de-sharpe.aspx

ojo el fondo que mencionas no es malo dentro de su categoria a generado bastante alfa y tiene una beta baja,
beta 1 es que esta correlacionado con su indice de referencia

http://www.morningstar.es/es/glossary/100622/beta.aspx

saludos y a estudiar

entiendo... solo que el BAnco MAdrid se ha convertido en Banca Privada y ha estado a punto de comprar Inversis..tiene buen equipo pero.... al final es lo mismo ... solo quieren manejar tu dinero ...

Ok entiendo..quieres decir con lo del entrecot que el Pegasus en muy bueno ?

Lo de Sharpe lo entiendo bien y tu ejemplo muy bueno... lo que no entiendo es lo de alfa y beta ¡¡

Pues claro! De todas formas yo pienso que no perderías nada por acercarte un día a la banca privada de algún banco de tu confianza. Con tu capital de van a poner una alfombra roja y te aseguro que te van a ofrecer cosas bastante interesantes. Hay gente muy seria y profesional que pueden asesorarte bien. A ti no te va costar un duro porque ellos cobran sus comisiones de las diferentes gestoras y para ciertos niveles de patrimonio el asesoramiento es excelente.

No konag, no es que el Pegasus sea muy bueno, sinó que para mi cartera, mi perspectiva temporal a largo y mi nivel de riesgo soportable mentalmente, los RV pura de mi cartera son el Fidelity, el Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige, DWS Deutschland y el Threadneedle European Smaller Companies Retail, configuran entre los 4 el 20% de mi cartera. Entre él Pegasus y el Nordea-1 Stable Return Fund AP EUR son el 35% de la cartera, configuran el "entrecot"...la chicha de la cartera.
Los RV que te he mencionado son las especias.
El resto (un 40% aprox), repartido entre estos Mixtos de diversas categorias son la salsa:
- Alken Absolute Return Europe A
- M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged)
- MFS Meridian Funds Global Equity A1 EUR Acc (no es mixto, pero tampoco se comporta como RV)
- Pareturn Cartesio Equity I
El 5 % que falta es la liquidez en monetarios, aunque el Pegasus puede servir tambien como tal.
Saludos

un alfa ata es que el gestor lo ha hecho bien y le ha dado un valos añadido por su buena gestion
una alfa o es que el gestor no ha hecho nada para superar a la beta
si un fondo tiene beta 1 y esta referenciado al ibex lo hara practicamente igual que el
si un fondo tiene una beta 2 es que el fondo es que el beneficio del fondo ha sido el doble que el del indice
ibex subida 10%
fondo beta 1,10 subida 20% beta 2 subida 100%
esto es cuado el mercado a subido
cusndo el mercado a bajado el fondo ha bajado mas que el mercado
fondo beta 1 igual al indice, osea el mercado (indice) sube un 10% el fondo sube un 10%
si el mercado baja un 10% un fondo con beta 1,10 bajara un 20%
si el mercado baja un 10% un fondo con beta 2 bajara un 100%

una beta 0,50 cuando el mercado sube el fondo sube un 50% menos que el indice
una beta 0,50 cuando el mercado baja el fondo baja un 50% menos que el mercado

en resumen
cuando digo mercado quiero decir indice, digo mercado para que lo entiendas mejor
beta 1 igual al indice

beta superior a 1 sube mas que el indice en las subidas y baja mas que el indice en las bajadas
beta inferior a 1 sube menos que el indice en las subidas y baja menos que el indice en las bajas
las beta es la correlacion con el indice al que esta referenciado el fondo

todo esto es rentabilidad media

no se explicarlo mejor

saludos

Perkecto SAFILLO.. entendido.. es que yo lo llamo "lo mollar" jajaja...y... gracias por contarnos la composición de tu cartera de fondos....la estudiare con detalle para aprender un poquito mas,,,