Cartera de fondos de inversión para el 2013

Vamos a ver Pertigaz.

La VOLATILIDAD mide el riesgo 13,41 15,85 en este caso (para mi) es alta, si pasa de 10 para mí ya lo es pero cada persona es un mundo.

MEDIO No sé a qué se refieren la verdad, a ver si alguien nos echa una mano aquí.

El RATIO SHARPE calcula la relación entre rentabilidad y la volatilidad por encima y por debajo de inversiones sin riesgo.
cuanto mayor el sharpe, mejor. Tu fondo al tener una volatilidad alta, tiene un sharpe bajo 0.40 0.35 claro que por si solo no dice mucho, habría que compararlo con otros fondos de su categoría.

ALFA debemos ver que está en positivo. El exceso de retorno comparado con los resultados de su índice. Si tiene un alfa positivo de 1 es que ha superado un 1% a su índice o sea que este alfa es bueno, sobre todo a 5 años 1,60 6,52

El RCUADRADO mide la correlación que ha tenido tu fondo con respecto a su índice, no es una mala correlación en este caso.
El valor de R2 es entre 0 y 100, el 100 sería la réplica total, un R2 algo (entre 85 y 100) es que ha ido ajustado con su índice. 89,27 83,17 es (para mi) bueno.

RATIO DE INFORMACION Esto no lo suelo ver mucho, mide al gestor ¿ha cambiado el gestor de tu fondo?
la diferencia es grande entre las dos cifras, creo recordar que un 1 era el máximo que se podía obtener 0,10 0,84

No se si es esto lo que pedías... de todos modos aquí tienes un par de diccionarios (y tb el de rankia!) para que lo revises mejor, que no suelo ser muy buena explicándome.

https://www.rankia.com/blog/diccionario-financiero/letra/a

http://www.selfbank.es/fondos/fondos-on-line/mejores-fondos/el-ABC-de-fondos.phtml?num=1

http://www.investopedia.com/articles/mutualfund/03/072303.asp#axzz2JXTJjXP5

Gente si he dicho alguna burrada por favor corregidme.

Si la volatilidad es menor al 2%, se dice que el riesgo es bajo.
Si está comprendida entre el 2% y el 8%, el riesgo del fondo es medio.
Si está comprendida entre el 8% y el 20%, el fondo soporta un riesgo alto.
Si la volatilidad es mayor al 20%, el riesgo del fondo es muy alto.

Muchas gracias, era exactamente lo que queria saber.
Esos numeros son de mi cartera de fondos (No solo de un fondo) y me lo proporciono un aherramienta de morningstar llamada X-RAY ( a traves de renta4).
Lo que me escama es la volatilidad, te cuento, hace menos de 2 meses un amigo de banca privada me hizo un analisis de mi cartera, lo tango publicado al principio de este hilo) y le daba una volatilidad de 4,18 que recuerde.Lo unico que hice desde entonces fue es rebalncear:
1.-Aumnetar dinero en la cartera de fondos
2.-redidtribuir pesos en aumentando un 10% mi RV en detrimento de mi RF quedando un peso asi establecido de 20%RF, 50%RM,30%Rv
dicho todo esto , debe haber un error en la volatilidad.

Nose.
un saludo y gracias

Me alegra que te haya servido perti. O sea que era mas de un fondo, eh pillín? ;)

La volatilidad en si misma no tiene por que ser mala, en este link viene muy bien detallado (no he encontrado algo similar en castellano, sorry!)

http://www.investopedia.com/articles/04/021804.asp#axzz2JaKLtCp2

Mira el gráfico y verás que una volatilidad alta no tiene por que significar que tenga perdidas, puede ser un alza continuada cuando una volatilidad baja, tambien puede significar perdidas continuas.

http://i.investopedia.com/inv/articles/site/021804_1.gif

El resumen del tocho :

Conclusion
Volatility is annualized standard deviation of returns. In the traditional theoretical framework, it not only measures risk, but affects the expectation of long-term (multi-period) returns. As such, it asks us to accept the dubious assumptions that interval returns are normally distributed and independent. If these assumptions are true, high volatility is a double-edged sword: it erodes your expected long-term return (it reduces the arithmetic average to the geometric average), but it also provides you with more chances to make a few big gains.

Y ahora, para entender como se mide la volatilidad, aquí :

http://www.investopedia.com/articles/mutualfund/03/072303.asp#axzz2JaKLtCp2

gracias de nuevo

Hola soy nueva en este foro, pero dado que me han vencido depositos recientemente y las limitacion es del Bco de España para su renovación , me estoy creando una cartera de fondos.Me ha sorprendido que tengas garantizados al 4,68 % me podrias indicar alguno? gracias

Bienvenida al foro:

unos cuantos mensajes más abajo de lso que leiste puse el desglose de fondos, y efectivamente en esa fecha tenia garantizados por una media del 4.68% TAE anual, con duraciones de carte hasta 2014 y 2017.
Desde mediados de 2012 era relativamente facil hacer uan cartera así, habia garantizados del Sabadell por el 4.75, y 4.50 y varios de Bankia que superaban el 4%.
De aquello ya no me queda nada mas que la mitad, aprovechando las espectaculares subidas de la renta fija donde invierten este tipo de producotos, en pocos meses se revalorizaron más del 8% nominal (TAE brutales) y decidí dar carpetazo a posiciones en algunos del BS y de Bankia. Lo poco que me queda ahora de garantizado ronda el 4%.

Dale una lectura a esto:

Re: Subidón del VLP del SABADELL BS GARANTÍA FIJA 12, FI - un 7,64 % desde inicio de la garantía

y esto:

Los fondos Garantizados de Bankia son la bomba.... de buenos!

hola, entiendo que los fondos variables no van muy bien no?
Sin embargo los mixtos si y con menos riesgo no?
Soy un poco novato!!!
CARMIGNAC PATRIMOINE "A" / FR0010135103 23.76%

M&G OPTIMAL INCME "A-H" (EUR) / GB00B1VMCY93 24.73%
parecen interesantes, donde puedo buscar información? donde se contratan?
Gracias salduos