VAR ( value at risk calculo con modelos )

#1

VAR ( value at risk calculo con modelos )

26/06/11 20:56

ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR ESTO :

Calcule el Valor en Riesgo (VaR) para una cartera de 10 Mill de Euros de tres titulos de ponderacion de 15, 15, 70 utilizando modelos VC(def).xls, explicando su interpretación, puntos fuertes y débiles (de los distintos modelos (completo; diagonal; beta; no diversificado)lo que no entiendo son los cuatro modelos y el calculo se hace con excel

GRACIAS

#3

Re: VAR ( value at risk calculo con modelos )

Migueln

07/02/12 17:09

Habría que ver que modelos de valoración se pretenden usar y el excel en cuestión.

Saludos

#4

Re: VAR ( value at risk calculo con modelos )

07/02/12 17:23

gracias

los modelos son completo diagnal beta y no diversificado el excel son tres titulos conm ponderacion 15% 15% 70% para una incversion de 10.000 euros

#5

Re: VAR ( value at risk calculo con modelos )

Migueln

07/02/12 17:40

No los conozco, tan sólo conozco algunos métodos de valoración de opciones.

El Var pretende ser una medida del riesgo de una cartera que puede estar compuesta por distintos tipos de activos, bien sean títulos de renta variable, de renta fija, derivados...

No se si en la web podrás obtener más información de esos métodos de valoración de carteras de acciones.

Hay también otras medidas de riesgo además del Var.

Saludos

#6

Re: VAR ( value at risk calculo con modelos )

07/02/12 17:46

gracias lo mirare