Seguimiento de tendencias de acuerdo a los ciclos

Hmm, lo había puesto como stop y habría hipotéticamente saltado. ¿No era así?

Ya, pero como los números en los que nos basamos son los cierres... Lo que tú creas.

Bueno, yo pienso que números de cierre para definir las tendencias y los puntos de entrada y salida planificados. Pero en los stop-loss para protegernos cuando el ciclo no cumple las previsiones pienso que puede ser mejor que se ejecuten con el precio intradía. ¿Tú que opinas?

Me parece bien, pero veo muy exigua la ganancia para lo que realmente ha subido el Ibex. Voy a poner de nuevo el sistema y te voy a proponer una sugerencia, basándome en el punto 6 ;)

1) Apertura de un corto cuando haya un indicio de punto de inflexión:
- Máximo relativo en cierres inferior al máximo absoluto en cierres del presente ciclo de 5-semanas.
- Mínimo relativo en cierres inferior al anterior mínimo relativo en cierres.
Stop por encima del máximo absoluto en cierres del presente ciclo de 5-semanas.
2) Cierre del corto en el día señalado por el sistema de ciclos, o en cualquier momento si se observa cambio de tendencia por superación del 38,2% de lo recorrido a la baja.
3) Apertura de largo coincidente con el cierre del corto, con stop por debajo del mínimo alcanzado.
4)
4a. El largo solo se cerrará durante los primeros siete días naturales del ciclo si la cotización cae por debajo del mínimo que dió comienzo al ciclo. (stop loss 1)
4b. El largo se cerrará a partir del día 8 del ciclo si la cotización cae por debajo del 50% de la subida máxima del ciclo. (stop loss 2)
4c. A partir del día 17 (mitad de ciclo) el largo se cerrará cuando la cotización supere el máximo anterior del ciclo, siempre que no supere el máximo del ciclo anterior. (stop profit mercados laterales o bajistas)
4d. El largo, de continuar abierto, se cerrará coincidiendo con la apertura del siguiente corto.
5) Las posiciones se abrirán ficticiamente mirando lo que cotiza el índice y posteandolo a continuación en este hilo.
6) Las reglas son susceptibles de cambiarse para mejorar el funcionamiento del sistema, pero se indicará cuando se cambien.
7) El sistema se evaluará frente al comportamiento del Ibex desde el momento de la apertura de la primera posición.

¿Qué tal si el punto 4b lo redefinimos basándonos en los niveles de Fibonacci, concretamente tomando la perforación del 1er nivel (38,2% de recorte sobre la subida precedente) como el indicado para cerrar el largo? Creo que puede dar más juego, no sólo porque aseguramos más ganancia sino también porque, en el caso de la hipótesis que me planteaba unos posts atrás, de que el siguiente máximo fuera inferior al alcanzado y luego se viniera abajo, nos da para aplicar el punto 1 con el largo cerrado.

¿Cómo lo ves?

Me parece bien. Lo hacemos así.

Pues entonces el punto 4b quedará así:

4b. El largo se cerrará a partir del día 8 del ciclo si la cotización cae por debajo del 38,2% (primer nivel de fibo) de la subida máxima del ciclo. (stop loss 2)

Y la ganancia, tras cerrar el largo en 10.771 (10.878,9 - 107,9) sería del 2,09% (10.771 - 10.550). Una cantidad más aceptable.

Ahora la cosa estaría en ver si da para abrir un corto según las normas...

Slds.

Vamos a esperar un poco para la venta de calls, a ver si ajustamos un poco, ya que en la de puts lo hicimos a lo bruto y la entrada fue bastante mala.

Lo que dice Darobas me hace pensar que se tendría que implementar la forma de abrir los cortos. De hecho, lo tendríamos que tener abierto ya para sacar partido a la fase bajista del ciclo en casos como el actual, en que no parece que vaya a haber un segundo máximo, y si lo hay, estará bastante abajo como para aprovechar las condiciones del punto 1. ¿No crees?