España
Perdona por tardar tanto en contestar pero como no me has respondido a mi en concreto, no me ha llegado notificacion de que el hilo estaba vivo...
Si pruebas los enlaces ahora deberian de ir.
El servidor esta mi propia casa, y lo suelo apagar por termporadas que no necesito, y de paso ahorro unos eurillos en electricidad :D
Durante este tiempo he seguido probando cosas nuevas.
Entre ellas he estado trasteando con la nueva funcion de pronostico que incluye la ultima version de excel (excel 2016).
Se trata de la formula PRONOSTICO.ETS que incluye algunas diferencias sobre la anterior.
Ademas de un nuevo algoritmo de suavizado, tambien incluye un supuesto detector de estacionalidad, aunque en la practica solo funciona si el movimiento no es muy caotico, y en plazos no muy amplios.
El manejo es muy parecido a la funcion PRONOSTICO por lo que no entraña mayor dificultad.
Con la nueva version tambien vienen algunas extensiones como es PRONOSTICO.ETS.CONFINT que sirver para calcular el intervalo de confianza. Mas info aqui:
Para verlo en un ejemplo sencillo, inlcuyo grafico del Ibex35 con estas 2 formulas comentadas.
Al no detectar estacionalidad, la proyeccion es lineal, practicamente igual que la funcion anterior.
Los limites de coonfianza sales curvos.
El otro dia retome un proyecto que tenia abandonado.
Me inspiro el empezar a leer un libro que me recomendo Prometeo (Fractales y Finanzas de Mandelbrot), que es una maravilla de libro. Fue apenas empezar a leerlo y me surgieron un monton de ideas.
He retomado lo que podria llamarse un analisis de patrones tendenciales multi-vectoriales.
Basicamente lo que he hecho es segmentar las tendencias en 6 vectores, de manera que he conseguido 64 tipos de patrones (32 alcistas y 32 bajistas) y despues he analizado como se han comportado estos patrones en el pasado.
Una vez mas he partido del SP500 para tener una amplia muestra y ver su comportamiento.
Aun me queda un enorme trabajo por delante, pero por el momento estoy encontrando cosas interesantes.
Ahora subo un ejemplo, en el que se puede ver como supuestamente estas ultimas semanas esta aumentando la probabilidad de que las cosas empeoren. Logicamente es pura probabilidad de la barata...
Sigue vivo, leemos de vez en cuando jajaja
Pero ya me pierdo entre tanta matematica jajajaja
Incluso tras el libro anduve buscando cosillas para leer.
Recordar, de mi nivel, mono con un lapiz en la oreja por no saberlo coger bien 😆
Solo se que no se nada.
Espero que note dejes impresionar por mí palabrería.. créeme que no tengo grandes conocimientos matemáticos.
Y ya por no hablar de fractales... La geometría fractal se me queda enorme no, lo siguiente... Fractales, teoría del caos, números imaginarios.. no se ni por donde me pega el aire en esta materia.
Lo que más me ha molado es que Mandelbrot, entre otros matemáticos, sugieren que en los mercados la aleatoriedad no es constante, es decir que la aleatoriedad se intensifica en determinados momentos.
Da a entender que aunque no podamos predecir la evolución del precio, si podemos predecir de alguna manera la volatilidad.
De lo poco que se de la teoría del caos, es que existen lo que se conoce como Atractores, que son los que dirigen todo el cotarro. Hay Atractores, como creo es el caso, que incluso son un propio fractal.
En cualquier caso, y por no divagar más.. supuestamente la teoría de la probabilidad es muy útil con todo esto.
Ya...yaaaa
😁
Yo aquí sigo agazapado en silencio... aprendiendo
😂😂😂😂
Solo se que no se nada.
Se me olvidaba, muy bueno tu enlace!! Si que es para leer con calma..
Te iba a preguntar en Pulso, pero igual mejor aqui.
Es interesante ese grafico del petroleo con sus tendencias...Igual para el que opere en intradia no le dice nada pero a mi me esta entrando el gusanillo para las opciones. Ahi operas a 2, 3 meses vista e igual ajustas mucho mejor los strikes y la evolucion.
Se que sera un curro por q en Interactive debo tener como 10 pestañas llenas por sectores (yo solo acciones y por entrega), pero igual las que me van dando entrada por volatilidad podria hacerles un grafico para "afinar" (el del petroleo es una salvajada de brusco, pero suelo operar con 4 o 5 entradas, no tengo por q afinar tanto).
Ahora la chicha a ver si saco algo, como lo haces???? 😁
Es excel o sacas los datos de google finance y luego g sheets?
Y ante todo muchas gracias makina
Solo se que no se nada.
Me alegra verte por aqui Wikthor!
En concreto el historico del Brent lo saco de Quandl:
https://www.quandl.com/data/CHRIS/ICE_B1-Brent-Crude-Futures-Continuous-Contract-1-B1-Front-Month
Para poder descargarte el fichero csv es necesario registrarse, es gratuito.
Una vez registrado, cuando pinchas en "Download" veras un enlace, este es el que tienes que introducir en Excel para que cada vez que abras la hoja, esta se actualice automaticamente.
Ahora te preparo el excel para que te lo puedas descargar, pero es importante que actualices la hoja "CSV" con el enlace personalizado que te den en quandl, ya que el excel que te voy a pasar esta con el mio, y por desgracia solo dejan hacer unas pocas consultas al dia... sino me "banean" temporalmente.
Lo mejor es que selecciones todas las celdas de la hoja csv y le des a borrar. Despues la cargas de nuevo, puedes seguir las instrucciones del segundo post, se tarda un minuto en hacerlo.
En la segunda hoja del excel "BRENT_CURVO" es donde se realizan los calculos. Basicamente lo que hace es calcular 3 tendencias de ajuste polinomico (lineal, cuadratica y cubica):
-Tendencia lineal: es un polinomio de grado 1, es decir, una linea recta definida por una funcion "y = ax + b". El coeficiente de grado 1 (a) lo saco con la funcion estimacion.lineal, mientras que el termino independiente (b) lo saco con la funcion interseccion.eje (que seria el corte en el eje de ordenadas). En el excel en cuestion hago el calculo para 200 sesiones, por lo que las formulas quedarian asi:
=ESTIMACION.LINEAL(B21:B220;A21:A220)
=INTERSECCION.EJE(B21:B220;A21:A220)
Una vez que tenemos el coeficiente y el termino independiete, el calculo de cada punto de regresion se calcula asi:
=coef.1 x fecha + coef.0 (termino independiente)
-Tendencia cuadratica: es un polinomio de grado 2, es decir, una curva parabolica definida por una funcion "y = ax^2 + bx + c". Todos los coeficientes y el termino independiente lo calculo con la funcion estimacion.lineal (ya se que suena raro, pero excel lo permite):
=ESTIMACION.LINEAL(B21:B220;A21:A220^{1\2})
Aqui lo lioso es que hay hacerlo de modo matricial, es decir, primero seleccionas una fila con 3 celdas, y despues introduces la formula y pulsas CTRL + ENTER. En estas 3 celdas se mostraran todos los coeficientes para despues poder "montar" la formula y calcular la "curva de regresion".
Una vez que tenemos los coeficientes, el calculo de cada punto de regresion se calcula asi:
=coef.2 x fecha^2 + coef.1 x fecha + coef.0 (termino independiente)
-Tendencia cubica: es un polinomio de grado 3, es decir, una curva definida por una funcion "y = ax^3 + bx^2 + cx + d".
Se calcula igual que la anterior pero con este cambio (y seleccionando 4 celdas):
=ESTIMACION.LINEAL(B21:B220;A21:A220^{1\2\3})
Se introduce igual que la anterior (de manera matricial).
Una vez que tenemos los coeficientes, el calculo de cada punto de regresion se calcula asi:
=coef.3 x fecha^3 + coef.2 x fecha^2 + coef.1 x fecha + coef.0 (termino independiente)
Una vez que tenemos las 3 curvas de regresion (bueno, seria una linea y 2 curvas), lo que hago es un promedio de las 3 con una simple formula PROMEDIO. Probablemente a mas de uno esto le parecera una autentica sandez, y tampoco voy a negar que lo sea. La razon para hacer el promedio es que cada polinomio tiene sus virtudes y sus flaquezas. Por ej. el de grado 1 (linea recta) es el que mejor recoje la tendencia del periodo en su confjunto, pero hace que el ultimo tramo sea "estatico". Los polinomios de grado 2 y 3 representas curvas por lo que el ultimo tramo es mas dinamico. El de grado 3 tal vez sea muy exagerado.
Cuantos mas grados tenga el polinomio mejor ajuste tendra la curva a los datos, pero al ser mas compleja (mas segmentos concavos/convexos) el tramo final a prolongar se basará en "menos informacion historica", y creo que la prevision es menos precisa en la mayoria de casos. Ademas que se trata de simplificar la tendencia y creo que un grado 3 es mas que suficiente.
Aqui tienes el enlace para descargar el excel (la contraseña para descomprimir el fichero.zip es: rankia@2016):
http://falkys.dyndns.biz/download/BRENT_PREVISION_3.2.zip
Si tienes cualquier problema me dices, si quieres me pasas el enlace que te den de quandl y te lo preparo yo. Y si encuentras algun otro sitio con enlaces a ficheros CSV que no pidan registrarse.. me dices tambien :D
Edito: Se me olvidaba comentar que las "bandas" son paralelas a la curva de regresion, y su distancia es una aproximacion al MAD (desviacion absoluta respecto a la mediana). El MAD es una medida de dispersion, similar a la desviacion tipica, y casi da lo mismo utilizar MAD o desviacion tipica. Supuestamente la mediana y el MAD se consideran estadistica robusta. El utilizar estadistica robusta o clasica yo creo que roza el frikismo, pero si que creo que un muchos casos puede ser algo mas adecuada.
Joder... Gracias no, sino lo siguiente.
Cuando tenga algo de tiempo me pongo...
Datos en .CSV creo q se podrían conseguir, yo uso los cambios $/€ ... Me pondré kn ello y si logro ayudar en algo q se note ls mates de estadística n Cou y la carrera 😁😁😁😁
Solo se que no se nada.
Perfecto Wikthor!
Por cierto que mientras tanto si quieres puedes ver el gráfico del SP500, Ibex, Eur/USD, Brent y Oro en mi pagina.. se actualiza a diario:
Toy mascandolo 😁
Solo se que no se nada.
Por hoy lo dejo pero tenemos version diferente, uff lo que me costo jajaja
Formulas las tengo en castellano y con , en vez de . el decimal
Pero ya voy viendo la "chicha". Yo igual no necesito un csv auto, sino con meter los datos historicos directamente de las ult 200 sesiones me hago una idea (no opero inmediato, puedo permitirme el lujo de ir preparando las entradas).
Ahora vence Jun, me adjudicaran cosas y vendere calls a Dic y empezare a vender puts a Sept. Con calma, es para afinar.
Muy interesante Falkovich
Edito modificando por formulas me da igual, varia algo a partir del 4º decimal pero vale
Solo se que no se nada.
Muy bueno Wikthor!!
Pues lo que comentas del separador de decimales, me suena que pueda ser por algún tema de configuración regional, ya sea dentro de las opciones de Excel, o en el panel de control de Windows..
Que envidia me dais cuando habláis de opciones... Yo es que me pierdo ahí, me parece un Cristo de mucho cuidado.
Y lo que dices de cargarte a mano el histórico, me parece bien, se hace rápido. Veo que comentas de trabajar también con 200 sesiones. Sueles utilizar este periodo para tus cálculos?
La pagina que uso para seguir acciones es seeking alpha (en idioma barbaro).
Se puede descargar en csv el historico, a ver si te vale (estoy liado con el formato fecha pero lo solventare )
Edito: en auto con el csv solo me salen los precios, nada de high low etc etc, asi que seria a mano tb cachisssss
Solo se que no se nada.