España
Hoy una de las farmas seguidas se da un mega piñazo, prohiben cortos e iba a comprarme una call Jun y vender la semanal, de momento paralizado.
Lo que si me ha entrado es una segunda compra de Call a 30$ Enero 19
BOT 1 ACAD Jan18'19 30 CALL 1.15 USD PSE 15:38:10 0.34
Me quedan a una media de 2,28... Si en unos meses repunta pues dara dinero
Solo se que no se nada.
Pues tiene pokika liquidez, caguen sos.
BOT 1 ACAD Jun15'18 17 PUT 2.40 USD CBOE 15:58:16 OptTrader 1.09
SLD 1 ACAD Jun15'18 17 PUT 2.80 USD PSE 17:00:35 0.35
bº 38.57
Asi que la cierro por un jornal.
Solo se que no se nada.
Buenas,
¿Alguien quiere participar en este ameno debate?
Saludos
Hola,
Vamos a suponer que tenemos una cartera con 10.000 € y vendemos una put 90 sobre una empresa que vale 100, estamos a un 10% OTM y cobramos la prima. En principio y como no estamos apalancados tenemos para cubrir la compra de esas 100 acciones si fuese necesario y nuestro broker nos retiene un 50% del margen que ahora se reduce a unos 5.000€.
Segun el grafico del VIX la volatilidad en 2008 tuvo un pico de 90 asi que simulamos una gran bajada, pongamos un 10%, sube la volatilidad a 90 cuando aun nos quedan cuatro semanas para el vencimiento y ya tenemos la cotizacion al precio de nuestro strike. Segun una calculadora de opciones el precio sube mucho, seria de 8,85€ por opcion y nos costaria cerrar la operacion 885 euros.
Y si cayese un 20% la cotizacion... segun la misma calculadora y con esa volatilidad de 90 el precio por opcion seria de 14,30 y cerrariamos el trade con 1.430 euros de perdidas menos primas pero no tendriamos problemas de margen ni de lejos. Con todo esto quiero llegar a unas conclusiones:
¿El broker nunca te cerrará la operacion ni te pedirá mas garantias si no estas apalancado por mucho que suba la volatilidad?
¿Los calculos podrian ser mas o menos correctos o se me escapa algo?
¿El maximo de volatilidad es 100?
¿Que defensa podriamos utilizar en un caso asi?
Saludos.
Buenas Miguel..
Ese debate es muy tecnico para mi,pero lo alcahueteo y aprendo leyendoos.
Normalmente no escribo y respeto a los que teneis mas tablas para no ocupar minutos de vuestro tiempo..
S2
Pasaremos 😁
Pensé q te habías ido! De vez en cuando releo los usuarios favoritos y no me aparecía tu cuenta...
Y ya pensé... joder! Un opcionero menos...
Edito: sin opinar q alguna vez le he leído..y bueno, sus "conocimientos" matemáticos y su "lógica" me desbordan jjjj
Solo se que no se nada.
Tablas? Tu tienes para hacer un barco pirata jajajaja
Solo se que no se nada.
Con el permiso de los caimanes jjjjj
Si tú adquieres un compromiso de 9k y tienes ese cash en cuenta para esa operación no hay problema (aparte de q cerrarla te daría pª o q quizá t adjudiquen a un "mal" strike para la cotización)
Otra cosa es q cuando tenemos acciones, opciones..compradas y vendidas, pues se complica un poco más.
En IbB te dan informes detallados, pero yo suelo contar para las vputs el cash q tengo (en broker o c/c).
Las q tengo compradas (con gª o pª) serían un dinero +, así como las Vcalls cubiertas con acciones...
Hago periódicamente el cálculo de lo vendido a "pelo"
Sigo luego q Toy de médicos
Solo se que no se nada.
Que no sea nada esos médicos, wikthor.
Gracias! Es la rodilla que me da guerra... Rehabilitación y veremos cómo va...
En lo q puso Miguel tienes un arduo debate de la VI. No puedo entrar ahí xq ellos tienen muchs más espolones en el Mdo q yo.
Al final, son unos modelos q tienen algo de esotérico ... Hablamos de Black Scholes , de las desviaciones estándar, de la VI historica...
Pero al final es un contrato de seguro entre dos partes con una Cámara de Compensación por medio.
Por q cuando vas a 3aseguradoras con los mismos datos te dan 3precios diferentes? Pues valoración riesgo, clausulas, oferta/demanda...
Podríamos y calculan q con tus datos de cada 100 clientes, con una desviación de x solo 10 me lo usan por una media de 50... Cobran 10 a 100 = 1000...gastos 10x50=500, gtos compañia100...bº400.
Pero aún más complicado por q dan likidez y casan oferta y demanda.
Si es difícil saber cuánto pagar por una acción..por lo q vale pues imagínate lo complicado de meter tiempo, strike, vi histórico..
Y al final alguien vende por un motivo y alguien compra por otro, no hay q ser conspira oigo y pensar q siempre hay una mano negra. Especulación, coberturas, estrategias complejas..
Vaya tochos q suelto 😂😂😂😂
Solo se que no se nada.
Tochos interesantes bienvenidos son ;)
Como he posteado en el hilo farmas usa, por el hecho de que es un valor que ha estado caliente estos días, lo pongo tb aquí.
ACAD vendo putt 14 a las 15:50 para este viernes. Me han dado 0,55.
Ya está a 0,37. Tengo que recuperar un poco lo que me quitaron las SAFM, claro ayer bajó mucho la prima, lo esperable.
TSRO me apretó mucho ayer. Strike 45 junio. Se me puso a 3,6. Habíendolas vendido en 1,25. Ahora 2,95. Mi peor posición en este momento.
Si te sientas en la mesa y no descubres al "primo" es que lo eres tú.
Ayer tenia una mano jjjj bte buena con Acad, mas con el rebote de hoy. Pero note que habia poca liquidez y no se movia nada la horquilla a favor. No se, no me gusto. Me guardo la baza de esas call compradas a 30, tengo 2 a 2,28... En Marzo a 24,x se cotizaba por los 9... Asi q ese seria el buen rebote para mi.
Hoy toca verde y ver las puts vendidas pasar. Esto es asi jj
Solo se que no se nada.
Si. Te leí lo de ACAD. Estuve mirando y entre que no tenía suficientes garantías y pagaban poco no hice nada.
Casualmente hoy he vuelto a mirar y a pesar de que el precio medio estaba en 0,4 me han pagado 0,55. Ahora ya a 0,23. Alguno tenía claro que iba a caer.
Alguna tiene que salir bien desde el principio. Hacía tiempo ya,,,
Si te sientas en la mesa y no descubres al "primo" es que lo eres tú.
Los índices USA llevan la misma dinámica que ayer.
Apertura en máximos, aguantar media tarde y luego ir retrocediendo.
A ver como acaba esto,,
Si te sientas en la mesa y no descubres al "primo" es que lo eres tú.