Operativa con opciones MEFF en el IBEX35

El breakeven de la call me sube en ese caso de 3423 a 3604. A cambio hay que vigilarla por abajo también, pues ya aparece una put vendida.

Había mirado el boletín del martes y me pareció que no estaban pero me debí confundir de strike o algo

Buenos días!!, fantástico año, y que tengas muchos más. Por mi parte a sido un año de recuperación de mi salud hasta el mes de julio, he llegado a perder hasta el 40%, pero no he perdido la calma, sabía que subiría, y ha sucedido en casi todos, al final pierdo un 4%, pero con la esperanza e ilusión al reconvertir la cartera, de que voy a tener un buen año.

Felices Reyes, para ti, y lo traslado a todo el foro.

Disculpar por el error ortográfico, al escribir a sido, en lugar de ha sido, y es que a veces tener una mente dispersa pasa malas jugadas, las buenas costumbres de repasar antes de envíar, o en cualquier acción es buena consejera.
;-) Instructed by yotrader

Yo también estoy con R4 y solo opero con opciones nacionales sobre acciones. ¿Me aconsejas alguno mejor?

Seguro que a los foreros destacados les interesa este enlace si no lo conocen

Los mejores bloggers de dinero de 2016

http://www.forbes.es/actualizacion/7077/los-mejores-bloggers-de-dinero-de-2016

Q tal Solrac...
tranqui con las calls que la subida que lleva ésto no va a durar así hasta marzo.
Yo también me precipité antes de diciembre, y no he rolado, las tengo todas en carne viva...
estas semanas he ido haciendo un pequeño ajuste de la cartera de ca, aunque no como me hubiera gustado, pues sigo esperando que haya un pequeño pull back de dax y eu50... para en ese momento recomprar las calls asumiendo pérdidas menores que ahora y vender puts...
Os comento mi cartera desde el 17 de dic al 6 de enero, para que sirva de ejemplo y críticas constructivas.
De momento he vendido unas puts con strike por debajo de las calls que tengo itm, y mismo vencimiento, y rolado con algo de pérdidas las dos call 3275 (cuando aún no estaban itm) que tenía, por dos calls más arriba (3425 y 3450).
Si los índices suben más, la pérdida de las calls itm las compenso en gran parte con las calls compradas en dic. y las puts vendidas estas dos semanas.
Si en cambio se dan la vuelta y corrigen algo de la subida vertical de este mes, pues es el momento de recomprar las calls y terminar de formar la cuna por abajo, y tal vez cerrar las dos puts 2500 compradas que tengo para cobertura de posible caída cuando aquello de las elecciones yanquis-(vencimiento a diciembre de 2017), asumiendo sus pérdidas...
Saludos y a seguir jugando con las opciones... mira que son entretenidas :-) y jodidas cuando se enrabian... menos mal que en 2016 han dado muchas alegrías a pesar de días como el brexit.

Como vendéis calls cuando lleva tiempo subiendo?

Es que al estar las volatilidades tan bajas si vendes a una distancia prudente OTM no ingresas nada, y tampoco veo que sea un buen momento para un spread ATM o ligeramente OTM. Pero me gustaría vender alguna call jajajja. No se si hay alguna solución, lo suyo es si hay en un día una bajada fuerte y sube la volatilidad imagino...

Si vendes 1 call es porque crees que más que seguir subiendo, bajará. ¿porque no compras 1 put? Están baratitas

Bueno, se acerca el vencimiento de enero y de momento solo tengo una call en peligro, seguramente la role a marzo

Tras el parón navideño me encuentro que MEFF los datos históricos ya no los tiene disponibles pues quiere cobrar por ellos. ¿sabéis algo del tema?

Pues no, les acabo de mandar un mail a ver qué me dicen, sería interesante que muchos les mandemos mail para pedir que los pongan o en caso contrario si alguno los puede conseguir gratis o en previsión ya los tiene guardado rogaría se compartieran aunque fuera en privado.

marketdataALGARROBAgrupobme.es

Quisiera compartir un ejemplo práctico que ilustra que merece la pena, en mi opinión, recomprar opciones vendidas y no dejarlas hasta vencimiento.

Cuna vendida el día 23 de diiembre sobre DAX, vencimiento a tres meses (marzo17) 9% OTM aprox. (put 10.400 - call 12.400). Prima obtenida: 143€ (x5).
Cuatro semanas después la puedo recomprar  por 56€. Capturado el 60% de la prima, 87€, en sólo un 33% del tiempo.

En mi caso particular, no voy a soportar el riesgo de mantener la cuna abierta un mes más para obtener, digamos, el 25%-30% de la prima restante, ni mucho menos esperar nada menos que dos meses para llegar a vencimiento por 14€ de prima. Ya sé que las garantías disminuyen, pero lo que no disminuye es mi exposición al mercado. Yo me guió mucho más por mi capacidad de poder respaldar mis operaciones con el capital necesario que por las garantías que me marque el bróker. Incluso en el caso de los iron condor tengo en cuenta el riesgo de "ruina máxima" que supondría asumir la diferencia de strikes entre los put o call spread en caso de movimiento muy violento y profundo del mercado que me metería una pata completamente en dinero. 

En mi caso, y teniendo en cuenta los strikes en los que me muevo, me resulta mucho mejor cerrar este cono que he descrito el próximo lunes, que ya habrán abierto el vencimiento de abril, y vender una nueva cuna centrada en lo que marque el DAX ese día, lo que viene a llamar el "tito Stu" (Stuart Johnston) el "eterno strangle vendido".

Ah, la pérdida de valor de la prima se ha debido sobre todo a la theta (mero paso del tiempo) y algo de la delta (el índice ha subido de 11.450 a 11.600). La vega ha tenido su influencia, pero la volatilidad del índice apenas ha cambiado en el mes (de poco más de 15 a 14,4).

En otro orden de cosas, estoy cerrando las calls desnudas y call spreads vendidas de marzo, ver aquí, que no fueron roladas hacia cunas vendidas, ver aquí, capturando en torno a un 75% de la prima.

Respecto a las naked calls europeas que vendí hace tres semanas y mencioné en  este enlace no hay avances significativos. El índice ha ido contra ellas subiendo casi un 3%, compensando la pérdida de valor temporal. Pero no he podido montar las cunas aún tal y como deseaba. Si el mercado sigue yendo contra ellas tocará rolar.

Pues esta vez no ha tocado rolar.

Saludos y ¡buen fin de semana!

Totalmente de acuerdo. Como lo único 100% seguro es el paso del tiempo, mejor centrarse en ese beneficio y por delta y vega sólo ir rolando para mantener las condiciones iniciales

Que te han dicho?

Yo puede que tenga toda la info desde 2007 a medianos del año pasado. Esta tarde lo miro que lo tenía en otro ordenador y no se si lo guardé.
Seguramente tmb tengo la del SPY peroen este caso solo de los vencimientos mensuales que eran de pago. Si alguien tiene de medianos de año para aquí se agradecería