España
Gracias, por tu respuesta.
No conocía el boletín, pongo aquí el enlace para quien quiera verlo:
http://www.meff.com/docs/Ficheros/boletin/esp/boletinpwed.htm
La primera en la frente, ayer se negociarion 3 calls a 7300 XD
ja ja claro... pero a 2000 aurelios!
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Curiosa operación, no? La vendes y cobras 2K hoy pero los tienes que pagar el 20 de enero.
Supongo que jugará con una posible catástrofe y que se degrade un poco la opción vendida... Pero luego no habrá nadie que le compre y le cobrarán la cacho comisión de cierre...
Y el que la ha comprado... ya no tengo NPI de en que piensa
Si espera una subida del índice, lo mismo en paralelo ha comprado un mini y lo va rolando y llevando al vencimiento de la call lo mismo es eso y va rascando los dividendos que descuentan los minis.
A saber.
También podría ser una opción comprada...
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Ignacio b como sacas estos graficos?
Gracias de antemano
Son de un forero que purula por aquí. :-) todo queda en familia.
Método, disciplina y tiempo
Balance de Opciones 2016:
5224€ en PUT's cerradas, de las que 1794€ de acciones y 3430 de MINI Ibex.
Creo que ha sido un año fácil para vender opciones ya que empecé prácticamente en Febrero sobre los 8000 del Ibex y, salvo el Brexit en Junio, que tampoco puso en aprietos las PUTs vendidas, el resto ha ido, como digo, sin sobresaltos.
Sólo me ejecutaron una PUT de Ericsson, y en cuanto lo hicieron volví a vender otra PUT.
Ahora tengo abiertas una docena de MiniIbex entre 6800 y 8000 repartidas por el año. Así que no se presenta mal la cosa.
Básicamente he estado haciendo caja y lo sigo haciendo con valores que compré en el 2015 sin mucho criterio, para apoyar esta estrategia de opciones. Está claro que todo el líquido que pueda tener en DeGiro me vendrá bien en caso de una caída potente.
En Ing, que es donde tengo la cartera de largo, he podido cargar Mapfre entre 1,77 y 2, con lo que también va bien la cosa en ese sentido. Llegué estar sobre -33% y ahora anda por +2%..La fe mueve montañas,,jajaja
Un saludo y espero seguir vuestros interesantes comentarios en este curioso mundo de las opciones.
Bueno, grandísimo el hilo del 2016... Habrá que ir planteándose el del 2017, no?
A ver si seguimos aprendiendo el tema de las opciones poco a poco...
Saludos!!
Sin duda, hilo de opciones meff 2017 😁
Solo se que no se nada.
Se abrieron 3000 sin precio?
No, ayer existían ya las mismas.
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Buenos días:
Respecto a las naked calls europeas que vendí hace tres semanas y mencioné en este enlace no hay avances significativos. El índice ha ido contra ellas subiendo casi un 3%, compensando la pérdida de valor temporal. Pero no he podido montar las cunas aún tal y como deseaba. Si el mercado sigue yendo contra ellas tocará rolar.
Otras calls vendidas con vencimiento en febrero y marzo, vendidas incluso antes, así como algún call spread, han sido roladas. Normalmente suelo vender opciones 10% OTM con vencimiento a dos o tres meses, ya sean puts o calls, es con lo que me siento más cómodo. Alguna opción estaba ya situada peligrosamente cerca de dinero, por lo que considero que tocaba aplicar alguna defensa. En este caso me he decantado por la técnica de la reacción de fisión en cadena que describe muy bien John Stuart en su maravilloso libro, con título pésimo, "Trade options to win. Profitable Strategies and Tactics for Any Trader". La defensa consiste en realizar el siguiente rolo: como está claro que el escenario que se necesita que se cumpla para vender calls no se está dando, que es que el índice baje o al menos no suba, se recompra la call vendida por lo que cueste, e inmediatamente se vende una cuna centrada ATM, si es posible del mismo vencimiento (normalmente puede ser del mismo vencimiento) que conserve la distancia original al índice en sus respectivos strikes, en mi caso 10% OTM. Por ejemplo, una call eurostoxx 3400 vendida hace mes y medio cuando el índice estaba a 3.100 que se encuentra ya sólo un 3% fuera de dinero se puede recomprar y a continuación vender una cuna 3000-3.550 incluso por más prima de la que se ha desembolsado en la compra.
Esta táctica en realidad se aplica para defender patas simples de cunas vendidas (e incluso de iron condors) que podrían entrar en dinero, pero dado que creo que me colé vendiendo calls demasiado baratas, quizás en momentos de baja volatilidad y dado que el mercado obviamente no acompaña, he decidido aplicarlo también aquí. Los resultados hasta ahora son muy buenos. Si hubiera conservado las calls vendidas, mi cuenta ni se enteraría. En cambio las cunas que las han sustituido languidecen a ojos vista día tras día, lo cual es el objetivo de todo vendedor de opciones.
Así pues lanzo una pregunta al aire: ¿es mejor vender cunas de golpe que hacerlo pata a pata? Mi opinión sigue siendo que no, lo que ocurre es que el mercado no ha acompañado esta vez. Y para eso están las defensas, para que no te hagan daño cuando no logras ser el vencedor en primera instancia.
2016 ha sido para mí un año muy bueno en la generación de ingresos con opciones. He sido especialmente activo vendiendo opciones sobre DAX y Eurostoxx, anque también algo de Ibex, a lo largo del segundo semestre y el mercado ha acompañado hasta diciembre con un lateral precioso, incluyendo hermosos dientes de sierra que han contribuido a optimizar las entradas, por lo que puedo congratularme de sacar cerca de un 25% de rentabilidad TAE equivalente sin comprometer la seguridad de las cuentas. Ni en mis más húmedos sueños esperaba tal resultado.
Así que sólo puedo pedir que 2017 se le parezca bastante.
Saludos.
Así pues lanzo una pregunta al aire: ¿es mejor vender cunas de golpe que hacerlo pata a pata? Mi opinión sigue siendo que no, lo que ocurre es que el mercado no ha acompañado esta vez. Y para eso están las defensas, para que no te hagan daño cuando no logras ser el vencedor en primera instancia.
Mi opinion es que depende
EN IBEX NO
En Eurostox seguramente si
y en DAX tampoco seria rentable o mas discutible
la razon el dax tiene menos salto de strike a Strike , es algo mas volatil en Intradia y si aciertas es mas facil abrir por patas ( amen que se nos olvida pero incluso el CAC es un indice bastante mas grande que el DAX )
el ibex es una patata
y el eurostoxx es mas estable , menos sorpresivo
ahi en zonas de resistencias mas que de soportes ahora que esta de subir ( pasa con SAN )
yo creo que bastantes veces si, siempre que no sea a mucho plazo
digamos si hace un cierre Stoxx sobre los 3.340-50
ahi montaria directamente la cuna
en San si se pusiera tonto con los 5.20
Otro detallito eurostoxx los futuros son trimestralesc
ibex al ser una patata y DAx no muy grande y el mas barato para cfds Por comisiones y Spreads ..pues se menean mas
Traducido
En Eurostoxx yo creo que si es posible que sea una de las mejores extrategias abrir las dos patas de la cuna a la vez
Un abrazo
La desigualdad importa aunque aún no lo sepas
¿Alguien ha probado opciones s/futuro del Bund?
Parece haber bastante liquidez y el bund se mueve poco. Aunque la menor volatilidad seguro penaliza las primas...
Saludos
¿cuantos puntos consigues subir el breakeven con el cambio de call 3400 vendida por compra call 3400+venta cuna 3000-3550?