Estrategias con Conos. - opciones

Para la estrategia de marzo abierta en el Eurostoxx con 5 conos 3.600 como ya ha pasado la mitad del tiempo, por lo que las primas van bajando de valor y puesto que el precio del indice sigue rondando el vértice central de los conos en vez de asegurar una de las patas (cómo he hecho en otros vcto) voy a asegurar beneficios por ambas patas comprando 5 put 3.350  a 37.3 y 5 call 3.850 a 11.1 (formando así una mariposa) y por encima  y debajo de esos strikes Bº = 0

Buenas tardes,

Entiendo que ingresaste sobre 300 puntos de prima neta al abrir cada cono

¿No te interesaría más pagar sobre 260 puntos de prima neta comprando call 3550 Mzo y put 3650 Mzo para cada cono? Asegurarías así beneficios y reduces a cero el riesgo de la posición. Garantías bajan también a cero.

Saludos

De hecho creo que fueron unos 295 puntos por cono vendido, éste debe ser el enlace

 https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3069728-estrategias-conos-opciones?page=18#respuesta_3684714

Las garantías netas iniciales eran unos 1250 euros por cono (4200 de garantías menos 2950 de prima ingresada). Si compras strangle 3550-3650 Mzo se aseguran 350 euros por cono y si a vencimiento liquida en 3600 serían 1000 euros adicionales por cono vendido. 

Lo más interesante es que se aseguran ya ganancias y se suprimen futuras pérdidas potenciales.

Asimismo al liberar garantías se podría abrir nueva posición en vencimiento Junio/18 por ejemplo.

Saludos

He ingresado 1.216,5 ptos por los 5 conos pero tu idea es buena y así podía ya empezar con la siguiente estrategia

¿porqué has elegido esos strikes?

Se puede elegir cualquier strike que cree dos debit spreads con el cono.

Aunque los strikes elegidos son los que suponen menor desembolso de prima, si bien la prima que se desembolsa en este caso procederá prácticamente en su totalidad de las garantías retenidas que además se liberan.

Por otro lado hay que precisar que lo que se gana no es sólo 350 euros por cono vendido sino además al menos otros 500 euros a vencimiento por cada uno. Porque independientemente de donde liquide el futuro del Eurostoxx Marzo/18 al menos uno de los dos debit spread quedará totalmente en dinero a vencimiento.

La situación ideal sería con el futuro liquidando exactamente en 3600 porque ambos debit spread quedarían en dinero y se abonarían a vencimiento 1000 euros por cada cono inicial vendido.

Saludos

Actualización

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Empiezo ya la siguiente estrategia con 5 conos eurostoxx junio strike 3.600

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Como a partir de este vcto las estrategiasson sólo en el Eurostoxx, graficaré éste

Esperando una optimización del capital disponible para esta estrategia

1.- Voy a reservar un 50% del capital para cisnes negros y sorpresas. Cada año lo iré reduciendo según resultados.

2.- De las garantías exigidas 2/3 partes se ingresan de las primas cobradas

3.- en el momento álgido pueden coincidir 2 grupos de conos y 2 vctos

En el caso del Eurostoxx y para el capital disponible sería:

En la cuenta hay unos 80.000 así que usaré 40.000. Cada cono pide 3.000 en garantías   de las que 2.000 las aportan las primas cobradas. Esto hace que empezaré con grupos de 8 conosy vigilando el techo de 40.000

Además del gráfico de beneficios pondré también el garantías netas                                                           

para la estrategia de junio, con grupos de 8 conos strike 3.600 (me faltan 3 call). Las garantías netas han pasado de 3.585 € a 10.452 €

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brutal los aportes de las estrategias compañero, te seguiremos de cerca.Un saludo.

Hola Miguel_n, ¿cómo  sabes con que strikes reduces las garantías a cero para, cómo propones en el post 287 , empezar con el siguiente vcto?