Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

Si, yo por arriba tengo una remesa tambien 10700/10800/10600/10900 a octubre y noviembre, para cubrir un poco, en fin.., iremos tapando cosas..., cuídate bere!

Has salido muy dignamente, está claro que podía haber sido mejor, pero eso se lo dejamos a los monstruos que dan cursos y analistas a los que todo les sale ben (los analistas NO invierten, se ganan el jornal adivinado el futuro a lso demás), el resto pues con ir ganado a final de año nos conformamos.
Yo no puedo entrar tan fuerte como tú, las garantías mandan, prefiero entrar muy OTM en el entorno de 2000/2500 puntos alejado del strike e intentar rascar al menos 150 € en cada entrada vendida, eso sí, con vencimientos para poder operar a esas primas de mínimo 6 meses.

Clarísima explicación, muchísimas gracias JTorres
Y como dice Bere en otro post, es con este tipo de operativas reales, (incluyendo situaciones "delicadas" como la que tú expones) como verdaderamente se aprende. Que a los analistas y demás profesionales siempre les sale todo bien...qué casualidad.

No puedo poner mas "Me gusta" porque no me dejan :-)

En principio diría que si, razonablemente dignamente, ya te digo para la tormenta que hemos tenido. Si la cosa se calma y cerramos noviembre 9700/9800 (incluso algo por debajo de 9600) me conformo, el problema ya sabes, que tengamos un desplome de otros 1000 puntos..., 

Tu operativa es mucho más tranquila, y se ajusta más al título del post "plazo fijo". 8.000 -13.000 es muy razonable la verdad.

A ver cómo acabamos el año!. Saludos bere.

De nada.

Está claro que las cosas se te pueden y se te complican de vez en cuando, de lo contrario sería todo esto muy fácil, y hay veces que juegas a empatar, incluso juegas a que no te metan una goleada, hay que poner las cosas en perspectiva siempre.

Suerte!

Bueno, aprovechando la Fiesta Nacional de España me he marcado otra cunita que voy a reflejar por aquí, ésta sí que tiene peligro, atentos a tener que cubrirla en cualquier momento en cuanto el IBEX se salga del cajón 10000-10500

Pues esta mañana vendí una call 10500 noviembre y hace unos minutos la otra pata, una put 10000 también noviembre

Sale esta burrada de rentabilidad:

El tito MEFF dice que a fecha del viernes las garantías rondaban los 900€, las voy a utilizar para los cálculos de rentabilidad.

Bere, cómo piensas cubrir la pata que se te descabalgue primero? Le vas a meter un futuro en contra para cubrirla o haces un rolo?
Saludos

En principio tengo pensado en meterle un mini en contra, pero si por lo que fuera me pillara un gap y se me descuadrara mucho pues ya no tendría más remedio que rolarla.

No obstante en cuanto le saque a alguna pata al menos el 70% de la prima percibida "le voy dando puerta" ;-)

Actualizo  a 16/10/2015, vencimiento de Octubre.

Vencen sin valor las 10 call vendidas octubre 10900. Quedan abiertas -cuna-, puts 9600 call 10900 para noviembre. Recordamos que las puts 9600 noviembre vienen de rolar la posición en septiembre. 

El seguimiento es el siguiente, en negrita las posiciones abiertas a 05/10/2015

Venta de 10 call, vencimiento 16/10/2015, strike 10900. Prima cobrada 170 euros.

ENERO: 10 Call vendidas strike 10400. Posición cerrada con éxito. Prima cobrada, 300 euros.

FEBRERO: 10 Call vendidas strike 11700. Posición cerrada con éxito. Prima cobrada, 320 euros

MARZO: 10 Puts vendidas strike 10200. Posición cerrada con éxito. Prima cobrada 120 euros.

ABRIL: 10 Puts vendidas strike 9900. Posición cerrada con éxtio. Prima cobrada 250 euros.

               10 Call vendidas strike 12500. Posición cerrada con éxito.  Prima cobrada 350 euros.

MAYO: 10 Puts vendidas strike 9500. Posición cerrada con éxito. Prima cobrada 400 euros.

JUNIO: 10 Puts vendidas strike 10400. Posición cerrada con éxito.  Prima cobrada 1530 euros.

JULIO: 10 Call Vendidas strike 12.600 sept. Posición CERRADA con éxito anticipadamente. Prima cobrada (ganancia neta) 270 euros. Cerrada el 04/08/2015.

             10 Puts Vendidas strike 10200 sept. Posición abierta. Prima cobrada 500 euros. OPERACIÓN CERRADA EN PÉRDIDAS. ROLADA A NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE: 10 call vendidas 10700 con fecha 7 de septiembre, Prima cobrada 100 euros. Cerrada con éxito.

                          10 call vendidas 10900 a octubre. Posición cerrada con éxito. 170 euros.

                           10 puts vendidas el 17/09/2015 a las 17.00 horas; strike 9400, a falta de 1 dia. Cerrada con éxito

                           10 Puts vendidas el 18/09/2015, 9600 noviembre, strike 9600. abierta.

OCTUBRE:  10 Call vendidas strike 10900, vencimiento noviembre 2015. Prima cobrada 300 euros. Abierta

Primas cobradas a fecha 16/10/2015 = 4.405 euros.

Un saludo a todos.

Hazte un Excel artista, más fácil y escribes menos ;-) y luego nos pones un pantallazo recortado.

berebere, repasemos tu estrategia a 47 días de su vencimiento:

• Según la calculadora del MEFF, las garantías han bajado de 583,44€ a 95,78€.
• Para la call 13.000 hay ofertas de venta a 3. No existen ofertas de compra, luego la horquilla es [0 - 3]
• Para la put 8.000 la horquilla es [3 -11].

Si te diera la gana podrías cerrar la posición a un precio medio de, quizás, 2+7 = 9€ más 0,8€ cada transacción. Es decir, nueve meses después habrías ganado 268 - 10,8 = 257,2€ limpios. Eso hace un TAE del 58,7% para estos nueve meses. Pero ojo, las garantías han ido bajando con el paso del tiempo. En realidad, si adoptamos una garantía media en estos meses entre la horquilla [95,78 - 583,44], sobre garantía media, insisto, la TAE se coloca en más de un 100%.

No puedo sino darle la enohrabuena a berebere por la operación,dado que es muy poco probable que el Ibex se hunda por debajo de 8.000 de aquí a diciembre, y mucho más improbable que escale a 13.000 y las gracias por enseñarnos.

Gracias, la call ya dije que la cerré hace tiempo, el 30/6/2015 y pagué 52 € por cerrarla, la put me la quedo ya de recuerdo, no me estorba mucho ;-) tengo la orden de compra a 2€ por si suenan campanas pero la maquinita se me ha colocado delante a 3€.
Estoy haciendo otras estrategias similares pero no le puedo dedicar el tiempo a irlas publicando, nadie me paga y creo que con algunas como ejemplo valen.

Aprovecho y actualizo la otra estrategia de cuna vendida para el vto de noviembre, de mucho más riesgo que la incial de este hilo pero de también mucha más rentabilidad porcentual.

Recordemos que la cuna se formó vendiendo:
- una put 10.000 IBEX vto nov 2015
- una call 10.500 IBEX vto nov 2015

Se ingresaron en su día 424€ y las garantías viene rondando lso 900€ aprox.

Al cierre de ayer la cuna se podría cerrar teóricamente sobre 194€ (aprox un 46% de la prima inicial ingresada) y las garantías rondan los 800€