Mis mensajes van de especulación y trading de corto plazo.
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Re: Pulso de Mercado: Intradía
Larguirucho al petrolucho, ese pobre incomprendido liquidillo negro al que últimamente todo el mundo culpa de todo, que además al contrario que casi todo que sube por la inflación, él más bien baja. Ni que hubiera pedido nacer.
Para cerrar mañana in the morning, antes de que se despierten los (g)usanos.
Arabia Saudí puede inundar el mercado de petróleo a 40 dólares y todavía gana dinero y los demás países suelen tener precios de extracción superiores, si bajan el precio irán cerrando pozos.
El futuro del petróleo W.TEXAS llegó a estar en precio negativo porque su liquidación se hace por entrega física de los barriles, 1000 por contrato. Creo que ha sido el momento más esperpéntico de un mercado, precios por debajo de cero, te pagan por entregar barriles de petróleo, a alguien con corbata y que jugaba a los futuros se le pasó el detalle de la entrega física
Ídem con los tipos de interés, en negativo durante años, esto es solo una muestra del poder manipulador que tiene la llamada economía “financiera”. Deje de operar esos futuros hace años por lo visible de la manipulación.
Hoy venían a comprar y al parecer el dato no detuvo el plan, según spot gamma su indicador Hiro llegó a máximo histórico lo que indica una masiva compra de Calls, 70% de 0DTE.
Mis mensajes van de especulación y trading de corto plazo.
Buenas noches. Spotgamma: Buscamos que la volatilidad se expanda a partir de hoy y durante la reunión del FOMC de mañana y la gran expiración de opciones (OPEX) del 15 de diciembre. Estamos considerando un amplio rango durante la próxima semana de 4,500 a 4,700, y el recorrido de este rango probablemente esté determinado por la reacción a Powell. Después de superar la expiración de opciones, vemos que se está configurando un movimiento final con un límite superior de 4,800 (máximo histórico del SPX) y un límite inferior de 4,400 (PUT WALL del SPX). Nuestra CALL WALL (a medida que se desplaza hacia arriba, vemos niveles más altos del SPX en consecuencia) y los 4,600 son puntos clave. Un quiebre por debajo de 4,600 se considera una señal de precaución (“risk off”). El equipo de inteligencia de mercado de JPM ha dado en el clavo en lo que respecta al último deshielo. Ven aún más alzas. Parece que los minoristas también se han visto atraídos: “…los inversores minoristas podrían estar volviendo al mercado, ya que ayer se registraron compras por valor de 1.500 millones de dólares, frente a una media mensual de 385 mm”. JPM: Los consumidores están cerca de agotar el exceso de ahorro: “Nos estamos acercando bastante, parece, al final. Todavía hay más reservas de efectivo de las que había antes de la pandemia, pero estamos hablando de días, sobre todo para el cliente de rentas más bajas.” Unas cuantas balas vía Bltiz de TS Lombard que vale la pena considerar: 1. Antes de Covid, la Reserva Federal se centraba principalmente en la inflación subyacente, olvidando la distinción entre bienes y servicios. 2. Tras la crisis de Covid, se ha producido un cambio de enfoque: la Reserva Federal se preocupa ahora por la diferencia entre la inflación de bienes y la de servicios. 3. La inflación subyacente de los últimos tres a seis meses se ha situado entre el 3% y el 3,5%, lo que sugiere la necesidad de bajar el tipo de los fondos al 4,5% sobre la base de una regla de Taylor modificada para evitar una desaceleración económica. 4. El reto radica en la divergencia entre la inflación subyacente de bienes (caída anualizada del 2,5%) y la de servicios (aumento anualizado del 6%), lo que dificulta la decisión de la Fed sobre la reducción de los tipos de interés. El potencial de mensajes “conflictivos” de la Reserva Federal es alto, advierte Nomura.
Nasdaq alcanza un nuevo máximo en el cuarto día consecutivo de ganancias. VIX < 12 La subasta sólida de bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años se completó con un ajuste positivo de 0.3 puntos básicos. El rendimiento fue del 4.344%, ligeramente más bajo que el rendimiento anticipado de 4.347%. La demanda fue robusta, evidenciada por una mejora en la proporción de oferta a demanda (bid-to-cover ratio) a 2.43 desde 2.24. Además, la cantidad aceptada de ofertas de inversores indirectos aumentó a un 68.5%, el nivel más alto desde julio. Después de la subasta, la curva de rendimiento entre los bonos del Tesoro a 5 y 30 años experimentó un aplanamiento alcista de 1.2 puntos básicos. EL ÍNDICE TECNOLÓGICO S&P BATE UN RÉCORD Y APUNTA AL MEJOR AÑO DESDE 2009: El índice del sector tecnológico del S&P 500 bate este martes un récord y se encamina a su mejor año desde 2019, impulsado por las ganancias de Nvidia y Apple, y por el optimismo sobre la inteligencia artificial. El índice tecnológico subió hasta un 0,41% antes de relajarse a una ganancia del 0,24% para la sesión. El índice ha subido un 53% en 2023, lo que supone su mayor rendimiento anual desde 2009, cuando el índice sectorial había subido cerca de un 60% a estas alturas de diciembre. Entre los valores tecnológicos que más han subido este año se encuentran Nvidia , que ha subido un 221%, Palo Alto Networks , que ha subido un 119%, y Advanced Micro , que ha ganado un 11%. Apple, la empresa más valiosa del mundo, ha subido un 49% en lo que va de año. El martes, Broadcom ganó un 3%, mientras que AMD sumó un 2% y Nvidia subió casi un 1%. La subida del índice tecnológico lo ha situado muy por delante de los otros 10 índices sectoriales del S&P 500 para 2023. Los servicios de comunicación ocupan el segundo lugar, con una ganancia del 47% en lo que va de 2023, impulsados por el aumento del 173% de Meta Platforms , una subida del 56% de Netflix , y ganancias de alrededor del 50% cada una en Alphabet y Take-Two Interactive . Entre los demás índices sectoriales del S&P 500, sanidad , bienes de consumo básico , energía y servicios públicos bajan en 2023. Reuters Reflexiones de Dom Wilson (Asesor Macro Senior, GS): “El mercado soportó bien la subida de los rendimientos tras las nóminas, pero eso se debe en parte a que también implica un mayor crecimiento. El FOMC ofrece un poco más de riesgo, dado que los mercados están valorando más recortes de tipos de los que creemos que se producirán el año que viene. Esa vulnerabilidad es un poco menor después de las nóminas y la subida de los rendimientos desde entonces, y creo que Powell (o los puntos) tendrán que desafiar la opinión predominante de forma bastante directa para causar un verdadero bache para la renta variable. Si no lo hacen, creo que el mercado va a seguir subiendo al margen de estos acontecimientos. Por eso, estar largo con puts a corto plazo o con puts spreads me sigue pareciendo la postura correcta”. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos subastó $21 mil millones en bonos a 30 años con un rendimiento alto del 4.344%. Los clientes minoristas estadounidenses vuelven a comprar valores tecnológicos de gran capitalización: El lunes se produjeron entradas de $28 mn por parte de clientes minoristas de creación de mercado (RMM) de UBS, ya que el aumento de las compras en Mega Cap Tech y REITs, en combinación con las continuas compras de fin de año de ETFs de renta variable, compensaron con creces las salidas generales de acciones individuales y sesgaron los flujos generales hacia territorio positivo en volúmenes que subieron un 35% frente a los promedios interanuales. Se observaron entradas en Mega Cap Tech, rompiendo una racha de salidas de ocho días. Nvidia y Meta fueron los valores más comprados por los clientes de UBS RMM el lunes. Por su parte, los REIT registraron las mayores entradas desde junio. – UBS Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
