Pulso de Mercado: Intradía

La bolsa quiere rebotar pero los bonos siguen presionando, el TMF está en una resistencia sicológica al rededor del $5  pero parece que no lo logrará.

NQ por lo pronto mantiene a la EMA100 como soporte.

La ley de atracción de los números enteros dice que el bono US va a llegar a 5%.... me cuesta creerlo eso sí, o sea, lo veo una salvajada y no me acaba de cuadrar que la gente no entre como si no hubiera mañana y baje por tanto la rentabilidad.

Buenas noches.
Nuevos máximos para las tasas a 10 años… 4.54% y sorprende que el SPX se mantnega positivo en el día, sube un 0.2% en estos momentos. Hay que tener en cuenta la gran caída de las últimas sesiones.
Los flujos de High Touch de renta variable estadounidense se inclinan por la venta (UBS). Los flujos de High Touch siguen sesgados a la venta, impulsados por la comunidad Long Only (67/33 a la venta). Mientras que los Fondos de Cobertura están más equilibrados, ha habido un repunte en la actividad de valores individuales similar al que vimos a principios de la semana pasada (53/12/33 – Compra/Venta/ Venta en corto). Desglosando por sectores, el tecnológico está muy sesgado a la venta, lo que supone un cambio con respecto a la semana pasada, en la que la mesa vio compradores institucionales en la debilidad. También mejor para la venta en Autos y el espacio de Consumo. Compras netas en Viajes y Ocio, Servicios Públicos y Sanidad.
Han vendido mucho: Suave recordatorio a través del PB de Goldman: “En general, la cartera Prime se vendió en términos netos por tercera semana consecutiva (5 de las últimas 6) y registró la mayor venta neta teórica desde enero de 22, impulsada por las ventas en corto y en largo (~6 a 1). Los macroproductos/acciones individuales representaron el ~65%/35% de las ventas netas teóricas, ambas impulsadas por las ventas en corto. El ratio long/short de la renta variable estadounidense cayó a mínimos de casi 5 años, ya que los gestores aceleraron el ritmo de la actividad de venta en corto.”
Desde 1999 Cuesta hacerse a la idea, pero la rentabilidad de una cartera 60/40 típica ha caído por debajo de la de los T-bills a 3 meses, algo que no ocurría desde 1999/2000. (Cypress)
El VIX 17,14 pasa a negativo – 0,98%
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Interesante comentario de zerohedge. Lástima que el artículo sea de pago... Pero va en la línea de lo que comenta Cárpatos.

Para el que no sepa inglés: la última vez que los hedge funds estuvieron con un nivel de cortos tan alto como ahora, las acciones subieron mucho a partir de ahí.

Al final no he tenido tiempo de comentar lo q quería.

1) Es la gráfica de 1 minuto pero, aún así, es una operación de RRR 1:2. No hace falta ni muchos contratos, ni mucho tiempo para operar en realidad.
2) En realidad obtuve 1:1 aproximadamente porque vi de reojo la entrada y al darle a comprar, se movió fuerte hacia arriba, causando slippage. No es oro todo lo que reluce.

A lo que venía. Me gustaría mañana ver el máximo del viernes purgado y ver si se forman signos de caída. Hay noticias a las 10:00 (EST), lo que puede favorecer una operación rápida si sacude el mercado, de unos pocos minutos.

Estos son los puntos de interés que tengo para mañana marcados. Hay mucha liquidez en la zona azul, con toda probabilidad, así que es dudoso que la atraviese sin ofrecer una batalla considerable, con rebotes y batallas épicas en niveles superiores, la semana que viene o la otra igual.

Pero esta semana, hay posibilidades de que el precio baje un poco para llenar el cubo de agua en la zona azul y esté por ahí rondando hasta el viernes.

Ya veremos. No tengo ni idea de qué va a pasar, pero una narrativa lógica, que establezca posibles causas y efectos, me ayuda a pensar y a ejecutar operaciones.

El mercado aleatorio, nadie sabe qué va a pasar, ni yo tampoco. No tengo ni la menor idea.

La negociación de los 0DTE es ahora el 50% del total del volumen de opciones:  Hacer al trading grande otra vez!

No te lo tomes a mal, pero empiezo a pensar que eres un Bot 🤞
 Te pasaste por el foro de Tef soltando no se cuantas historias etc. y tienes una forma de escribir mas tirando a IA 😉

Vale.

Gracias por compartir tus impresiones.

Un saludo.