Pulso de Mercado: Intradía

Yo no cobro, yo paso la análisis y cada uno que lo mire con boli y papel , si luego quiere aplicarla... si esta conforme con la rentabilidad me alegro.

Buenas Nicole, he probado multitud de metodos predictivos en Python, yo diria que practicamente los mas sonados, aunque reconozco que nunca he intentado modelar el sistema de Elliot.. es bastante complejo de entender, y mas de modelar.

¿Como lo calificas? Me refiero a que indice de acierto consideras que tiene segun tu experiencia.

Acabáramos!

Si no cobras nada, tú pon lo que sea, pon y quédate a gusto.

Aunque a escote no hay nada caro...

Aprovechando que es fin de semana, dejo un grafico del bono americano a 10 años, para ver la evolucion de los tipos de interes a lo largo de casi 100 años.

No es nuevo que desde 1980 los tipos han ido bajando, hasta llegar a las actuales y surrealistas cotas.

El anterior ciclo fue de aproximadamente 40 años de subida y otros 40 años de bajada. 

¿Cabria esperar que se repita algo parecido? ¿Que opinais?

Se escucha mucho que los tipos bajos han venido para quedarse De momento los bancos centrales parecen querer prorrogar cualquier subida seria de tipos, como si fuera balonazo para adelante.

Pero si se mantienen tipos bajos durante tiempo ¿podriamos vivir una japonizacion en el resto de mercados? Ya se habla de la japonizacion de la economia europea.

No quiero ni imaginarme un Ibex lateralizando a la baja durante varias decadas... me corto las venas.

Gracias por el video. No se si aciertas mucho o poco pero pareces tener el tema muy dominado y claro.

Posiciones netas especulativas en el S&P 500 de la CFTC

Último anuncio  16.08.2019  Actual  7,4K  Anterior  88,9K

El informe semanal COT (Commitments of Traders) de la Comisión del Comercio de Futuros sobre Materias Primas (CFTC por sus siglas en inglés) presenta un desglose de las posiciones netas de los operadores “no comerciales” (especulativos) de los mercados de futuros de EE.UU.
Todos los datos corresponden a posiciones de participantes que operan principalmente en los mercados de futuros de Chicago y Nueva York.
El informe COT se considera un indicador para el análisis de la confianza de los mercados y muchos operadores especulativos utilizan estos datos para decidir si adoptar, o no, posiciones largas o cortas.
Los datos del COT se publican todos los viernes a las 15:30 (Hora del Este de EE.UU.), justo antes del fin de semana estadounidense, para mostrar los compromisos de los comerciantes correspondientes al martes anterior.

Fuente:  https://es.investing.com/economic-calendar/cftc-s-p-500-speculative-positions-1619

 

 

Seguimiento de la compra del cono el jueves día 8.

Comprado CONO Eurostoxx 3350 

  CALL Sept 3350   -    prima pagada  680 Euros

  PUT    Oct 3350   -    prima pagada 1120 Euros

Total coste posición  1800 Euros

 

Valor teórico actual  a cierre 16 de agosto

  CALL Sept 3350   -     valor teórico prima  61    total 610 Euros

  PUT    Oct 3350   -     valor teórico prima   112  total 1120 Euros

Valor teórico actual total posición   1730 Euros

 

Después de casi 10 días de tener la estrategia en mercado casi estamos donde empezamos. El subyacente esta mas o menos igual y la perdida de valor temporal (Theta) se ha visto casi compensada por la volatilidad de las opciones (Vega).

El jueves día 15 con la caída, estuvimos cerca de que se cumpliera una de las premisas, que una de las patas alcanzase el valor de 1800 euros (en este caso la PUT) quedandonos la otra gratis. No se llego y el viernes rebotó bastante.

En la estrategia contaba con tomar una decisión el viernes de vencimiento, la he pospuesto al lunes por si sigue el rebote. Venderé la CALL, a ser posible por encima del precio de compra. Como es la pata mas cercana ( sept ) es la que mayor perdida de valor temporal soporta, además hasta octubre y con el brexit confío mas en la posición bajista.

Suerte a todos!.

 

 

 

 

 

 

Buenos dias.