RSI y Medias Móviles en Trading

Hola a todos;

En mi estrategia de Trading a corto plazo de compra de acciones, con gráficos de un día, y una duración estimada de la operación de hasta 20 días uno de mis criterios de compra es que el RSI (14) sea menor de 30 (sobreventa) y haya cruce de medias al alza. Pero claro, estos dos criterios casi nunca se dan en el mismo día.

He comprobado que se da primero RSI< 30 y después el cruce de medias, antes de una buena tendencia alcista.

Mi pregunta es, a partir de cuantos días de diferencia entre que se produjo el RSI<30 y el cruce de medias móviles, hay que descartar la compra, porque la correlación entre RSI<30 y medias móviles, ya no estaría indicando una tendencia alcista fiable, al estar muy distanciados en el tiempo.

Es decir si busco una acción con cruce de medias al alza y veo que 3 meses atrás es cuando el RSI < 30, pues a lo mejor hay que descartar la operación porque ya no hay relación entre el RSI<30 y el cruce de medias que pueda indicar una tendencia alcista.

Mucha gracias, un saludo.

¿De qué cruce de medias estaríamos hablando? Sería cuestión de optimizar las variables (periododel RSI, periodo de MM1 y periodo de MM2), pero es sólo una sugerencia, yo combino medias móviles con desviación típica, el RSI lo uso para detectar divergencias básicamente. 

No obstante esa estrategia podría analizarse y tenerse en cuenta. A ver si más usuarios comentan la técnica y encontramos algo.

Un saludo.

Muchas gracias Ismael;

Después de leer varios libros surgen este tipo de dudas, que por supuesto los libros no responden.

Me refiero al cruce al alza de la media de 10 periodos sobre la de 20 periodos, en gráfico diario. El RSI sería de 14.

Estos 2 criterios son sólo un punto de partida, es decir que los criterios de entrada son más, pero para buscar acciones que cumplan esos dos criterios en los stockscreener puede resultar útil.

Es muy posible que no haya ninguna respuesta ni siquiera orientativa (que es lo que busco), y dependa de cada acción y mercado y haya que estudiarlo mirando gráficos.

Un saludo.

Un saludo.

La verdad que es algo muy concreto, pero con una plataforma de gráficos puedes configurarte ese cruce de medias y ponerte el RSI y con un poco de paciencia y viendo los distintos valores y si se cumple o no, es algo sencillo, pero requiere algo de tiempo.

Otra cosa es que sepas programar y en ese caso te podrías modelizar un filtro que combine esas reglas que dices, o también más adelante puedes optimizar el cruce de las mejores medias cuando el RSI está por debajo de 30. Al final son matemáticas, modelizar y programar, un saludo y suerte. A ver si alguien echa un cable.

Muchas gracias Ismael;

Según he podido aprender desde que puse la pregunta, no hay ningún “método establecido” como respuesta a mi pregunta, más o menos es como hemos dicho tú y yo antes.

Una posible solución sería:

Estudiar el pasado del gráfico en cuestión y ver la distancia máxima en días/meses entre el cruce de medias móviles y RSI<30 (o viceversa) que precede a la tendencia alcista, o bien lo mismo cuando la tendencia alcista ya ha comenzado, y estos 2 criterios se dan “dentro” de la tendencia alcista.

Un saludo.