Trading de alta frecuencia ROE 105%

¡Menudos resultados! Yo estuve informándome sobre las HFT... A una velocidad de vértigo, y unos resultados de escándalo... Programadores que tan sólo con saber qué es el libro de órdenes ya encuentran patrones para operar... Aprovechando vacíos y algunos patrones que se siguen, como por ejemplo que hay más operaciones que se casan terminadas en 00 o 05 ...

En fin, una pasada lo de estas máquinas, ahora la duda es cuando se genera un flash crash o algo similar... Hasta qué punto es conveniente que un porcentaje tan elevado de operaciones las realicen estas máquinas?

En Estados Unidso alrededor del 60% en Europa entre el 40 y el 50%...

Saludos!

En nuestro Ibex tienes

El otro dia antes de Draghi de repente aparecen 200 puts a 2 euros en 9200
cuando deje de hacer caso
se llevaban vendidas 25

ahora están a 8 y ya no quedan mas que 5 hacen lo que quieren ..
Meneo en Rusia...( cualquier escusa vale)... las opciones casi sin valor .. yo hoy ni tocar

estas putts son todas de maquinas

Para que sirven .. para salir huyendo

Uno no tiene tal capacidad de calculo ni la rapidez de actuación

De todas maneras para nada son invencibles .. el cuidado esta en no apalancarte vendiendo putt
ahí te pueden crujir y mas con acciones

lo que ocurre es que esta gente le casca a todo, materias primas yo creo que mucho mas que a los índices

asi que esta todo tan mal

si se frena un poco china las materias primas se ven afectadísimas y son opciones desnudas ..

asi que un flash crash o mas de uno veras, eres joven

Yo no se como lo hacen .. aquí hay gente con mucho mas conocimiento .. si veo lo que hacen... solo se que sino tengo subyacente comprado .. ya sabes la vaca .. fuera del IBEX opciones solo compradas

Un abrazo

Por curiosidad lo de los patrones y demás donde lo leistes

lo malo de los fondos de los bancos e incluso de algún bróker es que la primera opción es
sevir de contrapartida y la otra soltar papel como ahora para evitar subidas demasiado verticales .. te quedas solo y te ocurre como al correcaminos

Todo desde la barrera claro porque yo tengo la convicción, pero la capacidad de actuar es cercana a cero .. al menos yo no me veo capacitado ..
estar con mucha liquidez mas no puedo hacer

un abrazo

En un curso de gestión de carteras hablaban de las HFT, y comentaban que algunos algoritmos se centraban en el libro de órdenes. La cuestión está en que en el libro de órdenes tenía huecos, que se pueden ver a través del Market Profile, y éstos HFT rellenaban esos huecos, nunca lo he llegado a entender bien, sino no estaría aquí probablemente... 

De todos modos tienes algunos documentos... uno es The raze to Zero del Banco de Inglaterra... y si buscas saldrán más... Pero explican cómo funcionan los HFT, no las estrategias ni los algoritmos... Éstos son bastante complejos...

Un saludo!

Centradonos en el IBEX con los strikes que tenemos 100 puntos en el IBEX

los de las acciones y las COMISIONES TAN ALTAS .. yo mas o menos lo entiendo

Es una cuestión de probabilidades cuando hago esto suele suceder esto otro

juegan a tener mayor margen de beneficios que de perdidas y jugando con las comisiones

las tienes desde 0.65 en bróker español eso si tienes que hacer 100 al dia para el Ibex

Cualquier despiste el poco valor de la opción a fin de mes y que si le ganas 5 euros te quedas igual .. ello solamente gracias a la velocidad, con los futuros , comisiones y bajas comisiones y jugando con los strikes de las opciones y los minis ganan, y si cogen tendencia se quedan esta claro

La estrateguia es esa esta clarísima en las paginas de apuestas deportivas funcionan parecido primero probabilidades y luego precios .. hasta tienes apuesta con la bolsa eso si a partir de las 10 hasta las 14 horas creo ..

Lo del algoritmo y aplicar la estrategia excesivo para mi

un abrazo

Pues en eso estamos, que no tenemos un nivel matemático o de programación uficiente como para poder alcanzar un algoritmo que permita generar dinero, si fuera fácil.... jejeje!!

No creo que sea tan difícil Ismael

Pienso que es mas cuestión de velocidad

Con mucho menos velocidad pero con un buen plan es posible .,. eso si la maquina necesita ser potente para analizar datos ..

El algoritmo si va por precios .. busca las ineficiencias ..

esas ineficiencias se pueden buscar porque existen

Los ticks de precios es un gran descubrimiento y la prueba de que no se necesitan algoritmos tan complejos ..

yo estoy convencido que las comisiones( La mas baratas posibles) y un programilla básico será suficiente

un programa de tipo pro real time , o similar que te deje operar desde el propio grafico
ayudaría mucho

La solución casera contra las maquinas es Operar poco y esperarles ..hasta que compres muy barato y vendas muy caro ..

Sino pues quieto .. son maquinas pero no son Warren que tiene miles de millones en acciones ,
ni Cargill , ni la Nestle .. ellos operan desnudos y su razón de ser esta en operar mucho

Un abrazo

Pd tema interesante