El carrito de la compra

Segundas partes, nunca fueron buenas

METASTOCK es otra plataforma como Visual, prorealtime, etc...

El caso es tener acceso a una plataforma con el fin de no andar a ciegas.

Usted dice:
"Por otra parte, deduzco de sus amplias explicaciones que lo de que se trata es de entrar en valores o índices con FUERTE TENDENCIA ALCISTA. En el metastock existen múltiples herramientas e indicadores para encontrar dichos valores o índices alcistas, bien en gráficos semanales o bien mensuales, y fundamentalmente que esa tendencia alcista SEA FUERTE y CONTUNDENTE (por eso le comentaba días atrás la importancia que a mi entender tiene el ADX como indicador de fuerza de la tendencia una vez encontrados los valores alcistas)"

Esa es la idea base, se pueden poner los filtros que se quiera o usar cualquier herramienta que nos sirva.
Todo vale siempre que funcione, entendiendo esto que este testeado y comprobado históricamente.
Lo que comento en gráficos mensuales, el sistema de rotura anual+filtro, lo puede usted mirar igualmente en el metastock.
El GHI, el GLI y el volatility index, son herramientas muy comunes en cualquier plataforma.

Después está la gestión de riesgo, ya le he explicado como convertir el stop en precio en stop fijo en su cartera.

Pero la idea es esa, tendencia alcista, eso es sagrado, primero porque se va a evitar estar en acciones que rompen mínimos anuales cada dos por tres y que no se sabe nunca donde va a parar, eso les sucede al 80%-90% de las acciones en ciclos bajistas.
No hay que ser muy listo para darse cuenta de que en un ciclo bajista, es mejor quedarse con las pocas joyas que continuan subiendo, o mantener parte del dinero en liquidez antes que meterse a comprar cosas fuertemente bajistas antes de que hagan un mínimo esfuerzo por girarse al alza.

Todavía hay mucha gente que no lo entiende, pero si le damos la vuelta a la tortilla veremos que es muy sencillo.
Imaginemos alguien que decide un buen día ponerse bajistas en REE a 40 euros el año pasado, y lo hace porque le parece que está muy cara, poco mas puede subir.
Resulta que sube a 50 y el bajista decide promediar, así que vuelve a vender otro paquete a 50.
Está ahora mismo a 61.83, ¿Que hace el bajista vender más?, y ¿hasta cuando?.

Pues lo mismo, pero al revés es comprar cuando rompe mínimo anual tras mínimo anual en una espiral que no se sabe nunca donde puede acabar.
Lo mínimo aquí es una gigantesca pérdida de tiempo y de oportunidades perdidas por tener el dinero atrapado en estos asuntos, lo máximo puede ser cualquier barbaridad, desde 14 años o más en tardar de volver al precio de compra hasta la quiebra de la empresa, pasando por el corralito (Hay trece empresas españolas en ese corralito, Pescanova es muy famosa y lleva un año, pero además de eso tenemos dogi, royal urbis, la seda de barcelona, Sniace, fergo Aisa, Cleop, Renta corporación, Service point y la más reciente, hace una semana Vertice 36,0).

Y ojo, esto no sólo puede sucederle a empresas pequeñas, también a las grandes por muy grandes que sean.(Vease ejemplos a nivel internacional).

Hay que entender que una vez que una acción se pone en plan de romper los mínimos anuales cada dos por tres, no podemos hacer de adivinos y decir, compro aquí porque está muy barata y a largo plazo siempre vuelve al sitio.
Bankia cuando estaba en ese plan bajó de más de 40 a 0.53.

Otra cosa importante a la hora de crear estrategias es que sean simples. Lo más sencillas posibles y con las mínimas reglas posibles, y sobre todo huir de la sobre-optimización, la estrategia no puede adaptarse como un guante al 100% del comportamiento pasado, tendrá que generar dinero y tendrá que tener secuencias de beneficios y secuencias de pérdidas.
Si se pone stops en precio lo importante es la ecuación rentabilidad/riesgo y pasar ese riesgo de la acción que será el % que tenga que ser a un riesgo fijo en cuenta.

Si el riesgo es 1, acertamos un 50% de media y cuando ganamos, es de media 3, ya estamos en el buen camino.
Lógicamente cuanto más amplio sea el espacio temporal mayor tiene que ser la tasa beneficio medio/riesgo.

En un espacio mensual lo normal es teniendo un riesgo 1, tener tasas de beneficio de 10 o más, y tasas de acierto superiores al 50%, relativamente pocas operaciones, bajo impacto de las comisiones y bajo impacto en el caso de cometer algún error al lanzar una operación, y una duración media que puede ser oscilar entre 1 mes y varios años por operación.

Si bajamos a un espacio diario podemos encontrarnos con mayor número de operaciones, tasas de acierto del 40%, riesgo beneficio de 3 a 1 o 2 a 1, mayor impacto de los errores al colocar ordenes, mayor impacto de las comisiones y duración de las operaciones entre un día y tres meses.

El semanal sería una cosa intermedia.

Totalmente de acuerdo. Mas claro agua. Pero no obstante, yo los veo bien para personas que no tienen una buena formación o método para operar directamente en bolsa o no tienen tiempo para estar pendiente a diario del mercado. Yo mismo opero con fondos y le llevo el patrimonio de mi padre a traves de ellos. Eso si, intento coger los mejores (nada de los del banco de toda la vida) llevo Bestinver, Cartesio (en ambos los gestores se comprometen a poner TODO su patrimonio en los mismo) y alguno mas MG optimal income, r4 Nexus y pegasus. También opero directamente en bolsa, pero a menor nivel, ya que mis conocimientos, paciencia y tiempo para ello es mas limitado.

Usted dice:
"Bestinver, Cartesio (en ambos los gestores se comprometen a poner TODO su patrimonio en los mismo)".

Sin saber nada más de ambos, solo con eso que comenta, de que los gestores se comprometen a poner todo su patrimonio, apostaría algo a que ambos llevan años obteniendo rentabilidades aceptables.
Entendiendo aceptables por superiores a la rentabilidad media del bono a diez años desde que ambos fondos están funcionando.

Si esto de que los gestores colocan su propio patrimonio fuera obligatorio, entre el 80% y el 90% de los fondos cerrarían mañana mismo.

Bueno, me marcho al laboratorio, hasta mañana deslorian.

dado que es el carrito de la compra. ¿no creen que esta un poco caro?

Sr. Sacrafame:

En referencia a las ESTRATEGIAS a utilizar en los mercados bursátiles, como todos sabemos, son múltiples y variadas y no existe un “santo grial” que nos conduzca a hacernos millonarios en un par de semanas. Parece que estamos de acuerdo, que salvo que queramos “ponernos cortos”, el éxito radica en la busca de valores o índices con FUERTE TENDENCIA ALCISTA y salir de los mismos cuando esa tendencia alcista se acaba (cada cual se lo “guise” a su manera….)

En referencia a la GESTION DE RIESGO DEL CAPITAL, de la que a través de sus aportaciones acabo de darme cuenta de la GIGANTE importancia de la misma (yo diría que mucho más que de la propia ESTRATEGIA. Digo esto, porque con una buena ESTRATEGIA y una mala GESTION DEL CAPITAL podemos arruinarnos, mientras que al contrario nunca ocurrirá ) y de acuerdo a sus afirmaciones me han quedado suficientemente aclaradas las siguientes cuestiones:

1. Que una vez que hayamos decidido el porcentaje máximo que estamos dispuesto a perder de NUESTRA CARTERA GLOBAL en el peor de los casos (por ejemplo un 10 %), ello NO SIGNIFICA que en cada paquete de acciones diferentes, con diferentes volatilidades, establezcamos ese mismo 10% de stop para cada paquete

2. Que el stop vendrá dado por la cantidad a invertir en cada paquete de acciones. Para proteger el % de pérdida máxima que hayamos determinado inicialmente (el 10%), cada paquete de acciones tendrá una dimensión (dinero a invertir) que vendrá determinado a su vez por la volatilidad de dichas acciones.

3. Si se trata de un paquete de acciones con alta volatilidad (por ej. un 15%), en este caso, ajustamos el stop al 15% (no al 10%), debiendo invertir entonces MENOR CANTIDAD DE DINERO, para proteger el 10% inicialmente establecido de la CARTERA GLOBAL

4. Por el contrario, si se trata de otro paquete de acciones de menor volatilidad (por ej del 5%), en este caso en el paquete podemos invertir MAYOR CANTIDAD DE DINERO, porque la volatilidad es menor y por tanto para proteger el 10% de la cartera global podemos establecer en este paquete un 5% de stop y no un 10%

5. Las diferentes volatilidades de cada paquete, establecerán diferentes stop para cada paquete , de tal suerte, que al final, en unos casos por otros, ESTEMOS SIEMPRE PROTEGIENDO EL NO PERDER NUNCA MAS DEL 10% DE LA CARTERA GLOBAL (Stop anticatastrofe como vd. denomina)

6. De acuerdo a sus instrucciones. Sé perfectamente como establecer los 10 paquetes, las cantidades maximas a invertir en los mismos y sus stop respectivos para proteger el 10% de la CARTERA GLOBAL

Una vez establecido esto, hay otras muchas cuestiones que Vd. afirma que no llego a entender. Me quedan como “colgadas en el aire” sin llegar a desentrañarlas. Entre ellas, a modo de ejemplo:

1. “un 5% de mordisco a tu cuenta bursátil por operación exige una tasa de aciertos del 40% y al menos una media de 3 a 1 cuando se obtienen beneficios”

2. “Pero cuando ganas puedes ganar 1,2,3 etc.., eso es lo que te interesa en este caso. Con un riesgo beneficio 2 a 1 y una tasa de aciertos del 50% ganas dinero siempre que el riesgo sea el mismo porcentaje en toda tu cuenta bursátil”

3. “Puede ser tasa de aciertos del 50%, con beneficio medio en las ganadoras 2 a 1.
También vale tasa de aciertos del 30% con beneficio medio en las ganadoras 4 a 1. O por ejemplo tasa de aciertos del 70% con beneficio medio de 1 a 1.”

4. Si el riesgo es 1, acertamos un 50% de media y cuando ganamos, es de media 3, ya estamos en el buen camino

Asumiendo que posiblemente es difícil para Vd., explicar a un “pizarrín” en temas de GESTION DEL CAPITAL como yo, cuestiones tan importantes referentes a este tema, y en un foro como éste, en el que “ya el curso está muy avanzado”, le ruego encarecidamente, me oriente en el sentido de algún libro en el que queden establecidos estos últimos conceptos

Atte.
Sambuzal

Bestinver, 6000 y pico millones € patrimonio.No comment.
Cartesio, a pequeña escala, pero con interesante rentabilidad.

Saludos.

Me parece un poco exagerado y generalización excesiva. Peor bueno, tan fácil como buscar ese 10% de buenos fondos, lo cual es bastante fácil.

Y todo lo que comenta entiendo que se refiere a fondos de gestión activa, los de gestión pasiva no aplica apenas nada de todo eso