El carrito de la compra

Por todo lo que dice hasta el punto 6 veo que lo ha comprendido usted perfectamente, sobre todo cuando dice que se ha dado cuenta de la gigantesca importancia que tiene la gestión de riesgo.

Bien ahora lo demás.
1. Ese es un ejemplo, hay una relación entre el riesgo fijo en cuenta y el % de aciertos y la media de aciertos pérdida.

En la estrategia de largo plazo de rotura de máximos anuales+ filtro.
Con un 66% de aciertos y una media de ganancias 11 a 1 (Si sólo hablamos de ibex 35, si incluimos mercado continuo aumenta).

En una secuencia promedio de 10 operaciones tendremos +11 de media en unas 6, o sea beneficio acumulado +66 veces riesgo.
En las 4 perdedoras perdemos 1 vez el riesgo o sea en total -4 veces riesgo.

El único problema por decir algo de esta estrategia es que es de muy largo plazo y se puede tardar hasta un año en tener cubierto el riesgo.

Vamos al tema, en este ejemplo transformar el riesgo fijo en cada uno de los paquetes,con independencia de cual sea el de la acción según su volatilidad(cosa que usted ya sabe como se hace), en un 10%.

En esa misma secuencia 6 operaciones que acumulan un total de +66 veces riesgo, sumaría en base a 1 riesgo=10%, un total de +660%
Por otro lado las 4 perdedoras acumulan 1*4, -4 unidades de riesgo, restaría en base a 1 riesgo=10% un total de -40%
660%-40%= 620%
620%/de 10 paquetes como es este caso, nos proporcionaría a nuestra cuenta un beneficio del +62%(dividendos aparte) en una media de 4 años.

Cuanto mayor sea el % de aciertos y mayor sea el ratio riesgo/beneficio mayor puede ser la cantidad máxima de riesgo fijo en la que transformamos el variable riesgo en función de la volatilidad de cada una de las acciones.

Por ejemplo con tasas de acierto del 40% y ratio 3 a 1, lo normal es que el riesgo fijo en cuenta sea del 2%, esto es típico de sistemas intradiarios.
Hay por ahí unas tablas que ponen las cantidades adecuadas de riesgo fijo en función del % de aciertos y el ratio beneficio/riesgo, para evitar el riesgo de ruina.
Por ejemplo con un 40% de aciertos y ratio 3 a 1, sería un suicidio que nuestro riesgo fijo se transformara siempre en un 10%.
4 aciertos +12 veces riesgo en 10% riesgo fijo hace +120%
6 fallos -6 veces riesgo en -10% riesgo fijo hace -60%
total +60% entre 10 +6% para nuestra cuenta.
¿Cual es el problema?
El problema viene de que cuanto más bajo sea el % de aciertos más alto será la secuencia de rachas perdedoras.
La secuencia anterior es la media, pero para esa tasa de aciertos podríamos encontrarnos en una o varias secuencias de 10 operaciones negativas, y dos secuencias de 10 operaciones seguidas negativas con 1 o 2 positivas colocaría unas pérdidas en nuestra cuenta en un -18%.
Por tanto hay que tener en cuenta el peor escenario posible y descubrir cual es la racha de pérdidas máximas para el % de acierto de la estrategia, además de esto saber las ganancias/riesgo promedio de las operaciones ganadoras.
Sabiendo todo esto descubriremos el % fijo para nuestra cuenta en el que transformamos cada unidad de riesgo.
Y después de esto queda por saber si en la realidad llegado el peor momento ese nivel de riesgo es aceptable o no para nosotros, que si se hacen las cosas deberíamos de tener plusvalías suficientes para aguantar las rachas perdedoras sin problema, pero si a pesar de eso nos parece inaceptable, bajamos ese ratio y punto.

Sobre libros de gestión de capital no tengo ni idea, yo lo que se lo he aprendido por mi cuenta, pero me imagino que habrá alguno por ahí, aunque sospecho que debe de estar en inglés, es cuestión de abrir un hilo preguntando a los rankianos, seguro que alguien le informa al respecto.

Ahora esto:
2. “Pero cuando ganas puedes ganar 1,2,3 etc.., eso es lo que te interesa en este caso. Con un riesgo beneficio 2 a 1 y una tasa de aciertos del 50% ganas dinero siempre que el riesgo sea el mismo porcentaje en toda tu cuenta bursátil”
3. “Puede ser tasa de aciertos del 50%, con beneficio medio en las ganadoras 2 a 1.
También vale tasa de aciertos del 30% con beneficio medio en las ganadoras 4 a 1. O por ejemplo tasa de aciertos del 70% con beneficio medio de 1 a 1.”
4. Si el riesgo es 1, acertamos un 50% de media y cuando ganamos, es de media 3, ya estamos en el buen camino.

Sea cual sea nuestro riesgo fijo, ese riesgo es 1, puede ser llegado el momento 0.20 y puntualmente puede ser por un hueco o algo raro 1.25, pero de media será 1 y en algunas estrategia inferior a 1.
ejemplo compramos a 10 stop en 9, riesgo en la acción 10%, vamos a suponer que nuestro riesgo fijo en cuenta es del 5%, y que dividimos en 10 unidades de 10000 euros cada una(5% en cada una hace en caso de fallo un 5% en nuestra cuenta.
en este caso compramos 5000 euros a 10 con stop en 9.
Resulta que le ponemos un stop de seguimiento y nos salta en 9.50.
Hemos perdido un 0.50 de lo que estábamos arriesgando, sería un -5% en la acción lo cual para nuestro paquete sería un -2,5%, que para el ejemplo al dividir en 10 unidades serái un -0.25% para nuestra cuenta.

Ejemplo 50% de aciertos beneficio medio 2 veces el riesgo.
5 operaciones *2= +10 veces el riesgo
5 operaciones negativas*1= -5 veces el riesgo.
Total +5 veces el riesgo ( 1 riesgo es un 5% o un 2% o un 1%, el % fijo en el que nosotro convertimos el riesgo)
en este caso sería más adecuado un 2%, pues entonces tendríamos +5 veces riesgo*2= +10%/10 operaciones = +1% para nuestra cuenta.

Una última cosa:
La mayoría de las estrategias con stop en precio mejoran cuando establecemos el siguiente filtro:
o salta el stop o el stop de seguimiento da beneficios.

Vuelvo a este ejemplo:"ejemplo compramos a 10 stop en 9, riesgo en la acción 10%, vamos a suponer que nuestro riesgo fijo en cuenta es del 5%, y que dividimos en 10 unidades de 10000 euros cada una(5% en cada una hace en caso de fallo un 5% en nuestra cuenta."

Aquí sin este filtro nos salta el stop en 9.50, no pasa nada puesto que perdemos 0.50 el riesgo, pero resulta que hacen el típìco mamoneo y el precio desciende a 9.37, se da la vuelta y tenemos que volver a comprar en 10.30 por ejemplo.
Pues bien, con el filtro "o salta el stop inicial o cierro sólo si el stop de seguimiento me da beneficios", continuaríamos en la operación, nos ahorraríamos una pérdida por pequeña que sea y nos ahorraríamos de entrar a un precio más caro por segunda vez.

Esto a la larga también suma dinero por eso es un filtro muy recomendable para estrategias con stop en precio transformado en un stop fijo para nuestra cuenta.

lo bueno de los datos objetivos es que son facilmente contrastables, y si tales datos son ciertos, bigo.

No es lo mismo decir "yo tengo mi dinero en xxxx" que "tengo mi dinero en xxxx y obtengo esta rentabilidad contrastada", ya que el segundo es de agradecer, no es publicidad, sino solidaridad para con los que no saben/sabemos.

Y luego, cada uno, en ejercicio de su libertad intelectual y economica, que invierta donde le de la gana, pero siempre es de agradecer dar informacion buena, veraz y contrastada. Saludos y Saludiños

Gracias por la contestación.

A bote pronto tiene "mucha miga densa"

Para que no se me indigeste lo tomaré con calma el fin de semana.

No dude que soy tan "plasta" que seguiré "dando la vara" hasta hacerme con ello. Creo que merece la pena, pues, insisto, es en la GESTION DEL CAPITAL Y SU RIESGO, donde radica el éxito o el fracaso, e incluso LA RUINA, del inversor.

Atte

El músico es Jack White :D

http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_White

Buenas, aquí uno tratando de aprender algo siguiendo el curso de visual chart desde cero patatero dado que se empieza de tan abajo entiendo que no molesto si lanzo preguntas básicas así que una vez configurado el GHI, GLI y VolatilityIndex indica que "Cuando una barra rompe el GHI de 12 periodos (BARRA BASE)", pero sinceramente yo veo el GHI siempre por encima del precio, alguna barra mensual lo pasa pero por muy poco, romper lo que se dice romper no lo rompe. ¿Es posible que lo haya configurado mal? ¿Puede poner algún ejemplo explícito (valor/barra mensual) en el que deberíamos ver una rotura de las que hace referencia?

Gracias y muy entretenidas sus explicaciones, aunque pille de la misa la mitad.

Este post es para guardar al lado del libro "el inversor inteligente" del amigo Benjamin. Uno que ya esta escarmentado de los fondos.
un saludo

INSTRUCCIONES STONICKS: Si entrais en cualquier valor de stonicks veis que la pantalla tiene a la derecha la escala de valores y abajo la escala temporal, eso no tiene problema.

Arriba a la derecha tiene los botones siguientes:

Tres lupas, para aumentar, disminuir o aumentar un recuadro en particular
D, S, M, para ver las barras en dias, semanas o meses

6 recuadros, para ver las barras en diferentes tiempos aunque lo mejor es dejarlo como esta en MAX.

Lo mejor es entrar y aumentar las ultimas barras a la derecha, un año mas o menos y asi se ve todo bien.

Arriba tiene una ruedecita, es para configurar, si se pincha se abre una minipantalla y ahi se configura lo fundamental, pero lo mejor es pulsar en grafico, a la izquierda de la pantalla, poner el grosos de las barras en 3 px, para ver mejor, y aplicar, y luego pulsar en datos y ver que este marcado todo y, en partivcular, tipo de volumen "acumulacion" y con eso ya llega, pulsas en aplicar y aceptar y ya esta.

En los botones de la izquierda, de abajo arriba son:

Escoger color para las barras y lineas que se dibujen
max/min /mejor pulsarlo para que se vea bien
escala logaritmica/lineal, mejor en logaritmica
diferentes tipos de grafico, yo lo dejo con las barras
insertar notas
metro horizontal y vertical, para medir rentabilidades en particular
dibujo caja, no lo uso
Fibonacci, no lo uso
lineas a dibujar (escoges color, luego tipo linea y se dibuja
seleccionar lo que vas a ahacer
mano para mover el grafico en todas las direcciones

Y con eso, ya esta todo, solo queda saber que si dibujas una linea horizontal, mara marcar resistencia, stop, soporte, etc, pulsas color, luego linea, la dibujas pulsando con el raton, y luego boton derecho y se abre un cajetin donde puedes poner el valor exacto, los decimales con punto y no con coma.

Si se pulsa arriba el boton a la derecha de configuracion, marcara el volumen negociado abajo, y si se pulsa encima de cualquier barra, aparacen los valores maximo, minimo, cierre, apertura, etc.

Y con 10 minutos de practica, catedraticos del programa. Si te registras, que es gratis, luegos das a entrar (arriba a la derecha) y asi pueden guardas tus graficos, pero con abrir uno cualquiera (con ticker o nombre) y aumentar el zoom a los meses/semanas del final a la derecha, la visual es perfecta. Saludos

Hola Gatocosmico, puedes preguntar lo que quieras, a mi por lo menos no me molesta, una cosa, si le das a contestar al mensaje de la persona a la que quieres preguntar es más sencillo que esa persona vea tu mensaje, yo lo he visto casi por casualidad, si no a lo mejor no me hubiera enterado.

Si lo ves está bien configurado, el único detalle es que si hablamos de mensual tienes que ponerlo en 12 periodos, es decir doce meses.

Bien, te explico, ya verás que fácil es, como veo que has aprovechado el cursillo y ya te manejas un poco, pon el inspector sobre la barra del mes de Julio del 2013.
Ahora fíjate que debajo de los datos de apertura, cierre, máximo y mínimo de ese mes, más abajo pone el valor de GHI, tienes que ver esto: 8755.90.

Ahora pones el inspector en el mes de agosto del 2013, o sea el mes siguiente y fijate como ese mes hace un máximo en 8828 y el GHI Lo refleja subiendo, claro que siempre está por encima puesto que marca el máximo más alto, en este caso, de los últimos doce meses.
Pero el mes anterior era 8755.9, al mes siguiente hace un máximo en 8828 sube por primera vez en una buena temporada, y logicamente al cerrar ese mes el ghi marca 8828, pero ha subido porque ha roto, o sea es más alto que el GHI del mes anterior.
Así que hay ya tenemos la barra base.

Fijate como el GHI estuvo o bajando o quieto, pero en ese momento sube por primera vez desde hace un montón de meses, siempre se mira con respecto al mes anterior claro.