Sistema tendencial ganador - sistemas de trading

Buenos días a todos!! Un profesor nos solía decir a los alumnos: “La clase es sabia”, haciendo referencia a que el conocimiento de todo el conjunto de alumnos es enorme. La misma sensación percibo en Rankia. Por eso quiero proponeros la creación desde cero de un sistema automático tendencial ganador. Que recoja la experiencia de todos aquellos que queráis participar en la creación de este sistema. Por ejemplo podemos empezar utilizando el sistema de ruptura de máximos y mínimos. Si los el precio supera al máximo precio de las últimas n sesiones, abrimos una operación de compra. Que se cerrará cuando el precio sea inferior a n velas. Como en el siguiente gráfico de ejemplo:

Gráfico 1

En este caso al superar el precio el máximo de las últimas 100 velas, abrimos una operación de compra. Que se cierra al ser el precio inferior al mínimo de las ultimas 40 velas. El sistema lo he desarrollado en Metatrader 4 y el ejemplo es en un timeframe de una hora y en el par EURUSD, desde el año 2000 al 2009 ambos incluidos. Los resultados se muestran en el siguiente gráfico:

Grafico 2

El informe de resultados es:

Gráfico 3

¿Qué os parece este sistema? A mí me parece mediocre ya que el beneficio y el factor de beneficio son escasos, y el máximo Drawdown es del 13.58%, bastante alto, a nadie le gusta ir perdiendo el 13%. Es genial porque se puede mejorar muchísimo, por ejemplo las operaciones de beneficios son solo el 41.20%, por lo que estaría bien añadir más filtros de entrada al sistema e ir probándolos. Espero vuestra colaboración!! Seguro que se puede mejorar muchísimo añadiendo filtros de RSI, Stochastic, etc.… Saludos!!

Y combinarlo con una MM??

Quiero decir, si quieres un sistema tendencial, quizás es buena idea combinar medias móviles, según el plazo que busques.

También la gestión monetaria ajustarla al plazo de inversión...

Por ejemeplo, podrías optimizar el parámetro de venta para que sea menor a 100. Es sólo una idea para ir probando.

Saludos!

Hola Ismael!!
Gracias por tus ideas!!
Soy reticente a usar medias, porque dependen mucho del tipo de mercado en que nos encontremos. Al optimizar sistemas basados en medias he conseguido buenos resultados, que luego no se han cumplido porque cambiaba el mercado. Pero en realidad una MM es un seguidor muy bueno de tendencia. Así que voy a probar una MM larga, quizá la típica MM de 200 sesiones que creo que es la más común. Y volveré a publicar los resultados.
En principio voy a dejar la gestión monetaria para más adelante.
Voy a probar a añadir una media móvil que detecte la tendencia principal y volver a optimizar los parámetros de compra y venta. Y veremos los resultados!!
Saludos!!

El tema de la gestión monetaria te lo comento porque de poner un stop a no tenerlo, los resultados pueden ser muy distintos...

Un saludo.

Hola
No quiero quitar las ilusiones a nadie, y está bien probar cosas para ir aprendiendo.

Sin embargo, es imposible que ganes dinero con un sistema asi.

Hay varios problemas: Solo usas un activo , cuando un sistema deberia funcionar en varios. Además, en un histórico más largo, porque el mercado cambia mucho.

Además, un % tan bajo de exito es muy dificil de sobrellevar, deberías aumentarlo; con lo que ya no será probablemente un sistema tendencial.

Pero sobre todo, hablas de añadir más filtros y optimizar con mucha alegría. Cuantos más filtros, peor. Y si los optimizas, aun peor.

Los resultados que obtengas se irán alejando de la realidad en progresión geométrica, en relacion al nº de variables que añadas..

Bueno, es mi opinion.
Pero tu intentalo, por si me equivoco..
salud!

Hola a todos!!
La idea principal es ver cómo seguir una tendencia en el mayor número posible de mercados. Para ello me gustaría contar con vuestra opinión y experiencia.
La verdad que he empezado por un par muy difícil como es el EURUSD que tiene muchísimo ruido. Pero esto también lo hace más atractivo.
Me gustaría empezar por los indicadores más fiables para detectar tendencias. Y luego optimizar el TakeProfit y StopLoss.
Estoy de acuerdo en que a mayor cantidad de filtros, mas nos alejamos de hacer un sistema tendencial. ¿Pero habrá que llegar al punto en el que si añades mas indicadores acabas con el sistema? De esta forma nuestro sistema se hace robusto y fiable.
En principio 10 años de datos históricos está bien para ver si un sistema funciona.
Me alegro de que haya movimiento en el post!!
Saludos

Yo siempre he pensado que un futuros o CFDs sobre índices un buen y sencillo sistema automático podría ser comprar los cruces al alza del precio respecto a una EMA entre 20 y 50 periodos en gráfico de 4 horas y vender los cruces a la baja.

Habría que optimizar la media elegida según el índice en cuestión, por ejemplo en el Dow Jones yo utilizaría la EMA20 pero seguro que en otros índices mejor sería utilizar otras.

El problema es que nunca lo he probado porque lo mío es el intradía viendo, además del precio, volumen y órdenes. Además tampoco sé programar sistemas automáticos.

Si lo quieres probar en demo ya contarás el resultado, y no aplicaría este sistema en forex porque es menos dinámico que los índices y las falsas roturas de las EMAs son constantes. Lógicamente este sistema en periodos de lateralidad funcionará mal y habría que apagar la maquinita en estos momentos, pero claro es imposible saber cuando empezará o acabará un periodo de estos, así que este es un problema con el que habrá que contar.

S2

Desde mi punto de vista, la mejor "aportación" que puedo hacerte a es Sistema "Ganador", es decirte (con carácter de urgencia) que dejes inmediatamente ese Sistema. Saludos.