Futuros market profile & market delta

Eurostox 50
Apertura en medio del rango de ayer y en pleno centro del area de valor.
Rango esperado para la sesion de hoy 35 puntos (rango de ayer)
A medio plazo, seguimos en el rango definido por el trend day de ruptura del dia 17/04 (2571-2481).
Solo trabajaremos hoy en unas condiciones muy especificas, test más all de maximos de ayer (2547) con vuelta al rango para corto, con objetivo los minimos de ayer en 2512 con un riesgo de 7 puntos y un beneficio potencial de 35 (ratio 1*5)

Ya tenemos la señal test mas alla de 2547 y vuela al rango de ayer., a ver si entra la orden.

Primera operacion fallada.
Al final la agresividad de los compradores junto con el tamaño de sus ordenes a mercado a auyentado a los "markets makers" que han retirado su oferta del libro de ordenes en prevision de un mercado descontrolado en el que no podian generar beneficios.
Nos encontramos con un trend day de 70 puntos solo durante la sesion de la mañana. Ahora queda por ver si estos market makers aparecen de nuevo para llenar el order book con sus ordenes y los precios pueden consolidar y generar valor en estos nuevos niveles, o si el mercado sigue imbalanceado con el consiguiente incremento de volatilidad. El value area del dia (en azul) es actualmente de 43 puntos, y tres zonas de single prints en el dia de hoy ratifican nuestra teoria de ausencia de liquidez.

Al final la sesión de hoy ha sido un día direccional standard (standard trend day) con un perfil muy alargado, un rango diario de 100 puntos, un área de valor de 53 y sucesivas extensiones de rango hasta ultima hora.
Todavía no sabemos si la ultima extensión de rango alcista entre las 21h00 y las 22h00 es debida a apertura de nuevos largos de ultima hora abiertos por swing traders que guardaran posiciones overnight, o por operadores solo diarios aprovechando la ultima hora para cerrar sus cortos. La apertura de mañana nos dará pistas sobre eso, una apertura fuerte cerca de máximos validaría esta compra de ultima hora y los precios podrían explorar niveles más arriba, sin embargo una apertura débil un poco más hacia abajo del rango de hoy, la podría aprovechar los scalpers que tuvieron que vender durante la subida para llevar el mercado más abajo y así poder cerrar esas posicione cortas sin muchas perdidas, incluso con ganancias.
Esto es solo un analisis personal con toda humildad.
Salu2

Buen análisis, esto se basa en probabilidades, no en certezas como creen algunos.La apertura floja y el ib que creará como siga así, muy pequeño, resumiendo a la espera de noticias (también es una opinión personal) me marcho. Saludos.

Gracias vigilante.

Ib estrecha (11 puntos) en maximos de ayer, un primer intento de extender el rango mas alla de esa IB hacia abajo ha fallado y los precios han vuelto dentro de la ib.
Ahora una extension de rango de 5 pipos mas arriba de la IB, y sobre todo por encima de maximos me da la señal de entrada alcista.Si los precios vuelven al interior del ib la señal quedara invalidada.Importante tambien anotar que la cola compradora se produce en la parte superior del la VA de ayer, es decir esa zona de valor ha sido rechazada por los operadores.
Riesgo 7 puntos, beneficios pontenciales 40
Salu2 cordiales

Un concepto que utilizo mucho y que me es de gran utilidad es la diferenciacion entre precio y valor. En el caso del día de hoy la apetura se ha producido dentro del rango de ayer pero fuera del area de valor de ayer, es decir el precio considerado como justo ayer por los operadores (area de valor) hoy ya no es tal.
Si nos fijamos solo en los precios vemos que hoy toda las tres primeras horas de trading se han producido dentro del rango de ayer pero si nos fijamos en el area de valor de hoy (en azul) esta completamente fuera del area de valor de ayer. Es decir si nos fijamos solo en el precio tendriamos una horientazion bajista pero si nos fijamos en el valor (que es con lo que yo trabajo principalmente) la conotacion es alcista.
Salu2.

Seguimos con la posicion de esta mañana abierta.
Nos encontramos con un patron market profile (uno más) que correctamente interpretado puede resultar muy util. La acumulacion de letras en horizontal se puede asimilar como una acumulacion de contratos de usuarios fueremente capitalizados (circulo rojo), este patron, yo en mi sistema, lo llamo acumulacion masiva oculta. Normalmente precede a un fuerte movimiento direccional pero todavia no sabemos si hacia arriba o hacia abajo. El hecho de que el patron de acumulacion se produzca por encima del rango de ayer, yo lo interpreto como compra masiva oculta de contratos, esperando que rompa por arriba y genere beneficios a mi operacion de hoy.