Re: Forex, pulso de mercado
Hola Felipe!
Interesante razonamiento, yo creo que saldrá el Sí, aunque estará muy reñido. Respecto al VIX yo sí que le veo de utilidad, se me ocurrió un sistema para abrir cortos en el futuro del $SP500 cuando el VIX aumenta de valor y cierra posiciones cuando el VIX empieza a caer, aun me queda retocarlo y hacerle pruebas a ver su validez, pero aquí tienes unos resultados aproximados:
Quería comentarte un "estudio" que estoy realizando sobre las primas de las opciones sobre el $SPX , el $Ibex-35 y el $Eurostoxx 50. Te explico el gráfico, en el eje vertical tenemos el porcentaje que representa la prima respecto al strike seleccionado y en el eje horizontal tenemos cuánto varía el strike respecto al precio actual (-5%,-1%,0, +1% y +5%), además está separado para varios vencimientos, Julio 2015, Agosto 2015 y Diciembre 2015 (dividido por colores). Los datos están sacados de las put y de las call.
De aquí podemos sacar conclusiones como que las call del SP500 y del Ibex que vencen en diciembre de 2015 y con un strike un 5% superior al precio actual son las que más caras se pagan respecto a su strike y que las put del SP500 y del Ibex que vencen en diciembre de 2015 y con un strike un 5% inferior al precio actual son las que más caras se pagan también respecto a su strike. Es decir, según mi interpretación (que puede ser errónea), para diciembre de 2015 el mercado espera que el mercado o bien se mueva un 5% al alza o bien se mueva un 5% a la baja. También están los datos de las opciones del Eurostoxx pero no son tan llamativos. ¿Qué te parecen estos datos? ¿Sacas alguna otra conclusión?
Volviendo al Forex, hoy el $EUR/USD está tranquilo, supongo que a la espera de que salgan los datos NFP, sigue por encima de los 1.1000, veremos si vuelve a rebotar hacia los 1.1400.
Un saludo!
sistema vix
