VIX por debajo de 16 puntos. ¿Señal de venta?

¿Qué opináis de esta teoría?

El VIX tocó ayer un mínimo de 15.23 euros y cerró en los 15.64 puntos. Según JP Morgan - Cazenove desde 2007 "en los ocho casos en los que el índice de volatilidad se ha metido en la zona de 15-16 puntos, han venido correcciones de por lo menos el 6% siempre".

• Ayer el VIX tocaba un mínimo de 15.23, cerrando a 15.64. Desde el 2007 podemos ver cómo los periodos en los que la volatilidad es muy baja, suelen ser la antesala de una corrección. Cuando el VIX cae por debajo de 20, en el siguiente mes, unas veces llega corrección y otras no. Por ejemplo en el 4Q2010, cuando los mercados siguieron subiendo durante dos meses más.
Pero como veis en el grafico, desde el 2007, en los 8 casos en los que el VIX se ha metido en la zona de los 15-16 han venido correcciones de por lo menos el 6% siempre (8 de 8 veces), con caídas medias del 12% correcciones.

VIX por debajo de 16 puntos. ¿Señal de venta?

Y dicen que la zona de 1370-1380 de SP es una resisdencia fuerte...

He puesto corto para probar, hoy hay reunion de Fed...ya te diré algo...

Semanal 3 años

La volatilidad es un tema tecnico muy interesante [DIVERSIFICACION, entre la Volatilidad y el Riesgo].

Estamos tentados a buscarle pautas históricas que se puedan repetir, pero desde mi punto de vista eso no sirve para nada (no se puede fundamentar estadisticamente).
No debemos apartarnos de lo que la volatilidad es, y puede indicarnos (que no es poco)... "simplemente" lo único que podemos inferir es que si la volatilidad es baja, las FLUCTUACIONES del mercado serán menores que si es alta. Si además suponemos que esas continuas fluctuaciones son ALEATORIAS (es una de mis hipótesis más sólidas), las conclusiones NO pueden ir más lejos (ni tampoco más cerca).

Del maestro Ferrer, que anduvo por estos lares, aprendí que el VIX, "pudiera ser" un indicio CONTRARIO al S&P, lo que se podría haber confirmado hoy.

Una bajada de la volatilidad es síntoma o indicio de POSIBLE subida, mientras que un aumento PUEDE predecir una bajada.

Buscad VIX en el indice de Rankia y os podrán salir sus clases magistrales, además de otros foreros.

Son opiniones, porque realmente solo mide la volatilidad.

https://www.rankia.com/blog/contrarian-investing/etiquetas/vix

Un saludo

Yo siempre había pensado todo lo contrario, menos volatilidad = menos riesgo = más subidas.

No es asi exactamente, es verdad que la Volatilidad esta relacionada con el riesgo, pero no son terminos equivalentes (como explico en algun articulo de mi Blog).
Dicho en pocas palabras: SI se observa mucha volatilidad en las empresas mas arriesgadas, pero NO es cierto que una empresa muy volatil sea necesariamentre de las más arriesgadas,... ¿me explico?

Lo de inferir la tendencia es una quimera imposible, es muy natural querer preveerla y buscar recursos para hecerlo (como la volatilidad), pero insisto, ES IMPOSIBLE,... nos podemos hacer vanas ilusiones de su control, pero nada más. Debido a las FLUCTUACIONES ALEATORIAS de los precios, siempre tienen las mismas posibilidades de subir que de bajar (a corto - medio plazo), lo que SI nos indica la Volatilidad es la magnitud (o virulencia) POTENCIAL de esas Fluctuaciones, pero nada más,.. ni nada menos !!!.

Saludos