Combinación de opciones vanilla y opciones binarias en cruce euro-dólar

O sea, los InLine parecen call y put barrera vendidas y los Turbo dependiendo de si nos posicionamos alcistas o bajistas serían call barrera compradas o put barrera compradas. Si que pueden ser interesantes, sobre todo las compradas, también llamadas turbo, para cubrir por ejemplo opciones vanilla vendidas ya que posiblemente si hablamos de turbo fuera de dinero la prima valga menos que una vanilla de idéntico strike y vencimiento y según se acercara el precio a la barrera incrementaran su valor dramáticamente.

Saludos

Pues podría ser interesante por lo tanto combinarlos con las opciones clásicas o con acciones.....
Bueno, lo de los "turbos" no es sólo terminología SG, pues lo utilizan diversos creadores del producto.
Los Inline creo que por estos lares solo los comercializa Self Bank que pertenece a SG.
Los Turbo si que los ofrecen más brokers.

Un saludo.

Creo que estamos hablando todo el rato de opciones barrera y sí, se amplían notablemente las posibilidades y los posibles ajustes, pues estamos hablando de distintos métodos de valoración y de distintas sensibilidades para cada tipo de opción.

Saludos

Buenos días,

Volviendo sobre el tema de los turbowarrants encontré esta información, algo antigua ya, respecto al uso de opciones barrera y asiáticas como cobertura más práctica que usando sus homólogas vanilla http://dspace.uah.es/jspui/bitstream/10017/7236/1/Utilizaci%C3%B3n%20pr%C3%A1ctica%20de%20las%20opciones%20ex%C3%B3ticas-J.L.%20Crespo.pdf

Saludos

Marcamos la quinta semana de trading en el EUR/USD

Parece que al son de los mercados de acciones, al euro le ha dado también por apreciarse. A destacar esta semana la venta de la call 1.19 vencimiento 22/06/12 que estaba previamente comprada y con la prima obtenida volvemos a hacer gamma scalping y compramos 2 call 1.28 vencimiento 22/06/2012. Seguimos recuperando prima y el balance en estas cinco semanas arroja un valor de 49803,88 que es lo que valdría en euros la posición comparado con los 49386,7 que valía al final de la primera semana (es el valor indicado en Equity). Estaríamos hablando de una inversión neta en torno a 2500 euros (unos 2000 pagados en prima neta el primer día más unas garantías que oscilan alrededor de los 500 euros todo el tiempo). En esta estimación de garantías ignoro una put vendida en Gold que había las primeras semanas y que expiró sin valor el pasado lunes. Esta apreciación está sólo en torno a un 8% mensual pero el riesgo que estamos asumiendo prácticamente también es nulo y eso quizás sea lo más importante.

Adjunto imágenes de toda la operativa y totalidad del libro de opciones abierto.

Y finalmente un gráfico de la evolución del EUR/USD en los últimos tres meses.

Saludos a tod@s

Creo que nunca llegaré a entender esto ... sniff.

Buenos días,

No se si te refieres a las columnas que aparecen tras el resumen en la imagen que adjunto de nuevo abajo, ahí XTB es un tanto lioso, pero el valor total de la posición entre efectivo y posiciones abiertas corresponde a lo establecido en equity.

O quizás te refieres más bien a la totalidad de la estrategia...