Como dice el título, acabo de comprar puts de VXX con precio de ejercicio 25 y vencimiento de enero del 2012. He pagado 3.25, para que se vea que soy generoso.
El VXX es un ETF que replica la compra de los futuros sobre volatilidad del SP500 a corto plazo. Debido a ello, tiene el roll over en contra 10 meses de cada 12.
Como se puede ver en el gráfico, el desgaste que sufre es muy fuerte y la posibilidad de triplicar el dinero parece muy alta. No obstante, si hubiera un repunte fuerte de la volatilidad y diera ocasión, compraría la misma cantidad del put 30 al mismo precio.
