Otra vez dentro del trigo/maíz

Sobre el dia 10 de cada mes..

greg

Hola,
Tienes toda la razón, he realizado el spread del trigo-maíz perpetuo y me he llevado un susto. Partiendo como base del spread del 77%, El pivot point a 0 se cumple desde mediados de 2008. En julio de ese año se llegó a -80.
Mirando a más largo plazo, se ve que si pierde el 0 se va casi siempre a -50. El mínimo está en el 96 (-150).

Si se da el caso, lo pasaremos mal. Alguien se ha mirado el gráfico?

Tiene mala espina. Espero comentarios.

Comprendido, gracias por la aclaración.

En el de julio si, pero yo te hablo del perpetuo que nos da una vision mucho mas amplia que unos pocos meses, en este se ve como a habido incluso años enteros que el spred se a encontrado entre estas cotas, esperemos que no sea el caso

Pues yo lo que veo (salvo que me este equivocando) es que el mínimo del spread de julio lo hizo el 28-10-2008 en -6,45 y sólo dos o tres veces más cerró por debajo de 0.

Espero no estar cometiendo ningún error de interpretación si es así,por favor sacadme del error.

Confieso que la apuesta no la tenía sólo en la cuenta de paper trading: por si acaso se repetía lo de los días anteriores, y por matar un poco el aburrimiento de esta sesión, cuando faltaban 5 o 6 minutos para el final, viendo cómo estaban las posiciones en el book trader y conociendo los precedentes, metí una venta de ZW y recompré después a pocos segundos del cierre.

He conseguido arañar nada más que 1 raquítico punto, que multiplicado por la salvajada de 20 contratos —sí, lo sé, una locura— y descontados los $106,80 de comisiones que se ha embolsado IB, me ha dejado en caja $893.20. Muy poco productivo para el riesgo asumido, supongo.

De paso, claro, he materializado las pérdidas que llevaba en el spread trigomaíz debidas a la pata del trigo. Ya habrá tiempo de recuperarlas, y en cualquier caso, ha sido algo así como promediar a la baja la pata del trigo, solo que ingresando $893.20 en la operación y sin cargarme con más contratos.

Saludos,

Strix

Ha cerrado justo en el mínimo del 0.77, pero a medida que baja el trigo, con el mismo ratio el spread es menor.

Con los mínimos del trigo de Julio, aprox 465, el mínimo del spread sería 107. Ese sería el mínimo más radical que deberíamos encontrarnos.

No es por no ir, pero en el grafico del spred, en etchart, yo veo que en muchas ocasiones baja entre o y -50, de hai tambien baja pero eso ya es en pocas ocasiones , hablo del grafico del 77% por supuesto

Ayamra tenia razón, era dificil por el tema del 0.77

Pues nada, hemos perdido Rubpad, el spread casi no se ha movido en los últimos minutos: el trigo ha bajado dos o tres puntos, pero el maíz también.

Era difícil, supondría que el diferencial (.77w-c) callera a -5 y no ha estado nunca (que yo sepa).

Yo también tengo la caña en 110...apuesto a que vuelve a bajar..qudean 2 minutos.tictac-tictac

El diferencial 0.77trigo-maiz está a -0,16.

Yo apostaría a que sí, Rubpad, pero sólo si aceptas que la apuesta la hagamos en paper trading, ¿eh?

Yo estoy con la caña en 110.

Ya los bajó a las 6 de la tarde, de 120 a 115. Ahora, en 114, está justamente en el ratio crítico: 0.77W = 1C. Sería raro otro bajadón de 5 puntos sobre el cierre hasta 110. Mas me inclinaría que cerrase a 120; pero no se sabe.

Volverá a caer 5 puntos hoy? Se admiten apuestas!

Creo que con su "ausencia" en el blog durante este día y medio el profesor Llinares nos está poniendo a prueba ... a ver si hemos aprendido algo de sus sabias recomendaciones. Sigo aguantando a la mascota ... y cuidando mi úlcera

Hola Luís,
en el blog de Greg hay unos links a unos informes de la USDA "USA National Agricultural Statistics Service"

Si sacas algo de provecho ya nos dirás.

Saludos

Alguien sabe cuando publica el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos la previsión de existencias del trigo y del maiz?

Creo que hace un publicación todo los meses pero no encuentro nada.

Saludos.

Luís