Comprar puts de TMV

¡Ostras!

casi me da un mal de lo verdes que estan las P&L no realizadas.

Que subidón han pegado hoy.

¡Que pena que solo cogí lo mínimo del plural, pa probar, que dicen.

Bueno, aqui estamos esperando instrucciones, predicciones, recomendaciones, objetivos, etc.

Ya nos dirás algo francisco.

Un saludo
Patxi

(Supernovato)

Hola a todos, estoy siguiendo estas estrategias en demo para familiarizarme con las opciones, aunque la toeria la tengo clara en la practica tenfo severas lagunas.

Podriais darme las cifras de este ejemplo que me ayudarian a comprender la situacion:

1. para los que entresan a 3$ con 5 put digamos, cual seria la situacion actual?, ayer cerro digamos a 5$.

2. entiendo que esa put se puede vender antes del vencimiento y si esta por encima del precio compra mas la prima se sacan beneficios.


Gracias y perdon por la novatada.

Nebe, no se donde se puede ver la volatilidad de estos animalitos.

Antes de poder explicar cual es el lado bueno de la mariposa tendrías que comprender la estructura de la curva de intereses, y para eso hacen falta como mínimo dos horas.

Para Javier,

Tienes toda la razon en que todo es valor temporal, y este es 3€.
Me refería a que el valor temporal de una opcion de precio 95 seria muchisimo mayor, por lo que comprando put en 73 no se pierde valor temporal (aparte de los 3€, y se perdera los ultimos 10-15 días), con lo que si mientras tanto el 30-years sube,el TMV baja 3 veces mas por su fuerte apalancamiento y podemos encontrarnos con un fuerte rebote que ponga muy bien la venta de esa Put.
De hecho TMV ha subido de 60 a 90 en 2 meses, con lo que puede ponerse a 60 en otros 2 meses (aunque de momento sigue en tendencia alcista). En ese caso tendriamos una ganancia de 13+valor temporal, por una posible perdida de 3. La relacción perdida/beneficio me parece excelente.
Todo esto sin contar con la volatilidad, que de aumentar incrementaría el precio de la opción, por lo que la compra de esta put tambien puede considerarse un apuesta de "Compra de Volatilidad".

Para Francisco: Donde se puede ver la volatilidad actual e historica de productos como este?

Otra duda: En otro post comenté lo del aleteo de la mariposa (febrero) que Francisco compro @ a -0.06 y recomendo venta en 0,10. Hoy estaba a 0.37 (+700% de beneficio), mi duda es por que el lado más seguro era comprar el spread en -0.06 y no vender en 0.06.

Saludos

Nebe

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Nebe, todo el valor de esa put a día de hoy es temporal. Su valor intrínseco es cero hasta que no esté por debajo de 73.

Un saludo.

Javier.

Yo acabo de comprarlas a 2,6 hoy.

Creo que la idea de Francisco es que al estar tan bajas. El precio máximo a perder son 3$, ya que es el Precio de ejercicio es el minimo de las opciones. A nada que el 30-year sube, el TMV bajará 3x con lo que al Put subirá bastante.
No perdemos valor temporal ya que no lo tiene. Ahora solo hay que esperar a que el 30-year suba en 1 mes.

Otra estrategia podria ser vender una put con mucho valor temporal en cuanto Baje TMV, para quedarnos el valor temporal de la segunda con los 3€ pagados por la Put comprada.

Nebe

A 2,6 se puede entrar ahora .....