Master Trading Challenge de IG: seguimiento del torneo

Creo que te estas referiendo a otro usuario ,miralo bien.
Aprovecho para comentaros que me apunte a los nacionales porque me gusto lo vivido aqui, y como es gratis. 
Hoy estoy operando en real en el NASDAQ100  en largo y parece que subira un poco mas ,a cer si me saco lo que perdi ayer . Como aun soy novatilla arriesgo poco pues este duele más si lo pierdes .

Hola

El sistema sigue preparándose para las siguientes sesiones. Aplico un sistema tendencial con su propia gestión de riesgo aplicada.

Buen trading a todos
Sys.

Hoy  no esta la clasificacion actualizada.
¿Se podra ver?

En relación al algoritmo que asigna las puntuaciones, estaría bien que se nos comentara qué aspectos penaliza y cuales premia. En éste momento se pueden ver drawdons de 30- 40% en menos de una semana y que en cambio las cuentas ocupan buenas posiciones. ?Invertirías en una cuenta que te dá una gran rentabilidad pero con un elevado riesgo? Creo que hay que ser más realistas con la puntuación.

Aquí tienes una explicación del algoritmo: https://www.rankia.com/blog/trading-challenge/5122678-como-funciona-algoritmo-que-define-clasificacion-torneos-trading-rankia

 

Deseo felicitar a Rankia por este tipo de competencia de trading en la cual no sólo se toma en cuenta la rentabilidad sino también el riesgo que toma el trader al momento de operar. Considero que el algoritmo utilizado por Rankia lo convierte en un tipo de competencia que se asemeja más a la realidad al resto de competencias de trading que solo toman en cuenta la rentabilidad convirtiéndolos en una especie de lotería de “todo o nada”. 

Como trader algorítmico, me gustaría aportar una recomendación para futuras ediciones de competencia y es que se debería definir un tope máximo de rentabilidad que un trader pueda lograr en un día así evitar el factor “pelotazo” y de tal manera el trader tenga que demostrar en los sucesivos días de competencia la efectividad de su sistema. 

(Esto lo explico de manera muy elemental porque hay que también diferenciar el day trader del swing trader.)   

En lo personal, la rentabilidad que he logrado hasta ahora en la competencia no se diferencia mucho de la rentabilidad obtenida en mis dos cuentas reales en otros brókers Darwinex y RoboMarkets. Me resulta difícil creer que alguien en su cuenta real gracias a su sistema logre una rentabilidad del 100% a 500%  en pocos días sin que intervenga el factor suerte. 

Incluso tomando en cuenta este punto a mejorar considero esta competencia como una de las que se más ajusta a la realidad en el mundo del trading. Eh hora buena! 

 

¡Pues del primero no caes! Te piso los talones pero temo que la última semana va a ser muy agitada.

Totalmente de acuerdo... un DD de un 30-40% es totalmente inaceptable con una buena posicion en base a ningún algoritmo.
Da igual q la cuenta saque un 100, ó un 500% a la larga es una cuenta quebrada.

Ahí seguimos. 😉

Un paràmetro que me gusta analizar es la media de pips por lote obtenidos o perdidos (similar para los diferentes productos). No es lo mismo, en forex por ejemplo, 5 pips por 10 lotes que 50 pips por 1 lote. El resultado es el mismo, pero en el tiempo, son operativas muy distintas las que hay detrás (vg scalping vs swing). A qué operativa le dejarías tu dinero? Pues depende de lo que tu consideres que tiene mayor calidad (incluyendo otros paràmetres).
Se podrían plantear Otras cuestiónes como por ejemplo doblar, o incluso más, la cuenta en un día, si eso tiene mérito o es realista...és un concurso.
También entiendo que no se puede dar toda la información pormenorizada de como se analiza el riesgo en éste concurso. Habría tantas opiniones diferentes como concursantes. 
Independientemente de lo dicho, felicitar a Rankia por el concurso. Creo que es una muy buena aproximación para aquellos que no nos decidimos aún a actuar en real.

"En resumen, para obtener una mejor puntuación en el Campeonato tendrás que conseguir rentabilidad de una forma constante, consistente y con un riesgo controlado."

Pues hoy el algoritmo se ha lucido....
Parece que el final va ser puro azar.

Hola, 

Igual, igual no da.  

Es cierto que el riesgo de ruina con apalancamiento con esos DD es del 100% matemáticamente hablando. 

Pero también es cierto que el torneo lo que intenta es premiar la operativa más ganadora ajustada al riesgo y intentando obviar la "suerte" de un día me apalanco, gano y luego ya no me muevo. 

No se habla en ningún momento de lo otro. Además sería incongruente con una cuenta demo que ofrece 200:1 

Dicho esto:

1. Las reglas solo eliminan al que de un día para otro pierde más de la pérdida máxima admisible. puedes perder el 90% de la cuenta en 9 días perdiendo el 10% diario. Seguirás en el campeonato.

2. La eliminación del factor suerte se hace aplicando un análisis de Montecarlo sin reposición, y con tan pocos datos, es lo que provoca los saltos que estamos viendo. Estamos intentando mejorarlo con vuestra ayuda.

3. La relación beneficio riesgo se hace con un algoritmo matemático parecido a un ratio de Sharpe pero adaptado a operativas cortas y diarias. También estamos mejorándolo

La idea es que al final del campeonato el ranking refleje lo que mejor trading han hecho al margen del resultado. Es obvio que el resultado de rentabilidad tiene mucho peso, pero está muy relacionado con el riesgo que se corre. Todavía veo gente que no ha tenido DD, bien porque ha cerrado y espera o bien porque ha tenido mucha suerte, pero queda el 25% del tiempo por correr.

Creemos que la idea es buena, pero evidentemente no sale un algoritmo de este tipo adaptarlo con resultados reales.

Muchas gracias a todos por participar.

Gracias por tu felicitación. 

Es exactamente lo que necesitamos. 

Cualquiera que sea desarrollador, sabe que una cosa tan novedosa es imposible que este "fina" en el primer torneo, y seguramente en varios "primeros"

Estamos valorando la posibilidad de abrir el algoritmo en Github, para que sea open source y realmente podamos llegar a un algoritmo que aporte a la comunidad de traders desde una perspectiva honesta.  El algoritmo está en  Python.

Y si lo tokenizamos  de manera que se pueda recompensar el trabajo de los desarrolladores ni te cuento:)

Gracias de nuevo.

Sinceramente el cálculo de hoy ha sido un desastre.Carlos JG y yo hemos pasado de 1° y 2° a 14° y 15°, pese a haber tenido 
otro día positivo. 
Pero lo peor es que ves gráficas de equidad lamentables que están en mejores posiciones, pese a ser una martingala descarada.

Y en cuanto a publicar el algoritmo tiene un problema: la optimización de estrategias. 

Hola!
Como he comentado ,  al final del campeonato debe ganar la mejor operativa.
 
Las publicaremos y sacaremos debate.

¡La verdad es que creo que esa será la mejor parte del campeonato!

Lo que comentas de Martingala, es imposible que sepas la táctica de cada uno solo viendo una equity.  Te sorprenderías...

Respecto al problema que comentas, eso no es un problema. El  "curve fitting" tiene otros problemas y otros cometidos. Tú puedes dar unas reglas para "ganar" y nadie te va a asegurar que ganes. No tiene nada que ver con el problema que nos ocupa.

Como veo que estás interesado en el tema, aparte de lo que puedas encontrar en internet, uno de los libros que me lei hace unos 15 años. ( no está edición) es el de Kaufmann

Os lo recomiendo

Un saludo,