Indicadores para Fondos: Osc GM RSI ICHIMOKU

Sois malvados, pero mucho (ambos dos, Safillo y tú).  Habeis puesto dos ejemplos en los que el oscilador falla estrepitosamente, para tocarme la moral. Convencido estoy.

Es broma !!!!!

Gracias por los ejemplos. Lo que vislumbro es que con baja volatilidad, ya sea subiendo o bajando, el oscilador tiene 'querencia' a volver al punto de equilibrio (la linea cero). Eso provoca que con Gamesa permanezca comprado en junio y julio y tambien en septiembre, adjudicandose en esas tres entradas un -7%, -25% y -8%, afeando sobremanera el resultado final. 

La solución, a bote pronto, en valores bajistas, pasaria por:

* No tocar dichas acciones ni con un palo. No podemos intentar arreglar, pensando que el equivocado es el mercado y no nosotros, lo que viene 'tocado'. Intentarlo es algo muy parecido a 'La peor estrategia de trading del mundo'  http://xurl.es/lapeorestrategia

* Establecer un stop loss  de pérdidas. Esto es de primero de inversión. Si nos empecinamos con un valor (en contra del criterio expuesto anteriormente), es fundamental poner un stop. En las entradas veraniegas anteriores, si limitamos, por ejemplo, las perdidas a un -3%, acabariamos el año prácticamente en positivo, por muy poco, pero teniendo en cuenta que se ha operado con un valor que ha bajado un 40%, no estaría nada mal.

Para quitarme el mal sabor de boca de Gamesa, pego imagen del resultado con Iberdrola. En un año pierde un 4%, pero el oscilador consigue 'arrancar' un 20 % de beneficio. No es un valor 'tocado' y tiene una volatilidad 'suficiente'

En la volatilidad esta la cuestion, y en fondos como el que ha puesto Safillo, alcista claramente, pero con volatilidad baja es donde hay que arreglar para que el OSC no nos deje fuera de mercado. Luego contesto a Safillo, que tengo la cena en la  mesa...

S2

Algo se me está escapando... En Gamesa, esa caida del 25% entre 21 de Julio y 22 de Agosto, veo la línea azul por debajo de la punteada roja. Eso es venta, no? Por qué el sistema está comprado?

Por cierto, para fondos no, pero para acciones e índices ponerse corto cuando el sistema da salir además de vender? Para Iberdrola tiene buena pinta, para otros no tanto... Quizás para aquellos subyacentes que funcione bien hacia arriba también lo haga bien hacia abajo. La rentabilidad de Iberdrola apunta muy alto...

Pues tienes toda la razón. Esa pedazo de bajada del 25% de julio-agosto está bien indicado por las huevas del oscilador que hay que estar fuera, además con bastante fuerza y claridad. Por lo que se desprende que el sistema visual es más efectivo que la automatizacion de fechas. 

En un principio lo achaqué a la volatilidad (aunque me ratifico en lo comentado anteriormente sobre la misma), pero esto parece otra cuestion. Lo analizo en más profundidad, a ver que descubro.

Muchas gracias por estar ahí, Deiv. Ya son años aprendiendo juntos ;)

Edito:

Puse el Isin de Gamesa y en una primera instancia me dió el mismo resultado que a Principiante.  Repasé la tabla de iteracion y vi que sa habia quedado pillada. Volvi a darle a 'Calcular' y este es el resultado

Ya pinta de otra manera. 

Hay una entrada mala el 27 de julio, donde después de una bajada en picado del valor (y que fue evitada), se toma un mini respiro para seguir bajando, pero con bastante menos volatilidad. Por eso el oscilador no acaba echandote. Si hubiera aplicado un stop loss, nos hubieramos ahorrado practicamente 10 puntos de bajada, con lo que el resultado final en el año seria un +12 aprox, frente al -41% de Gamesa.

S2

Hola Ghost,

Sí, cambia la cosa ese gráfico, pero tampoco veo (mirando los gráficos) motivo para entrar el 27 de Julio, no?

En cualquier caso, creo que aplicar estas cosas para una acción que cae un 17% cualquier día no sé si es buena idea. Yo me centraría en fondos, indices o si son acciones, mucho más estables...

Hola a todos, esa es la cuestión deiv5, ir viendo a que tipo de activos y que operativa seguir con cada uno de ellos para poder obtener buenos resultados (valores a evitar, Stop Loss y porcentaje del mismo, activos para los que el oscilador es más propicio).

Seguir probando y compartiendo con Ghost los resultados para darle el Feedback necesario.

S2

Hola Deiv

Por cruce de medias el 27no habria motivo.  Pero si la tabla la configurasemos exclusivamente por estos cruces, muchas entradas y salidas serian tardías  ===>>> improductivas. El RSI es el que anticipa las fechas, y si se pone muy bajo, como con el descalabro ocurrido, detecta una sobreventa brutal y estima como oportunidad la entrada.

Coincido contigo en lo de fondos, indices y acciones estables. Lo demás es jugarsela, pero a nivel de aprendizaje está bien tenerlas en cuenta, pero siempre en 'paper'

S2

De momento, estoy con deiv. 

Después de hacer varias pruebas, me quedo con la aplcación en índices que ya venia realizando, y con los indicadores nuevos que has incorporado. Me explico: 

La aplicación en fondos no la veo útil en mi caso, ya que entre lo que tarda en aparecer el VL, me lo pienso, doy la orden, se ejecuta, se liquida...ya hemos perdido lo bueno de la tendencia.

En índices, para mi estilo de inversión muy conservador, me sirve el seguimiento de 3 índices globales o sus etfs equivalentes. En lo de las huevas de centolla SAR,  parece claro que una buena señal de compra puede ser cuando tenemos una "hueva" de las que va sembrando por encima de la linea verde T tekan del hichimoku... y lo contrario para la salida. Por otro lado, da la sensación que la forma y la amplitud del "tanga" hichimoku puede dar pistas respecto a la fortaleza del movimiento siguiente, asi como el ángulo con que el oscilador o el SAR cortan esa figura. Son solo sensaciones mias seguramente, ya que no tengo ni idea del tema. 

Las pruebas que he realizado con etfs apalancados muy volátiles, a mi me dan mucho miedín, ya que en un error te puedes quedar tieso y me asusta.

Otro indicador que me es muy intuitivo es el color y el valor del rsi de la pestaña VL...que puede dar un aviso muy útil y visual  de lo "madura" que puede estar la tendencia.

Al final (en mi caso), no se trata de acertar todos los movimientos ni de que con ese sistema pueda obtener rentabilidades extraordinarias. Tan solo me conformo con que me ayude a decidir si puedo evitar estar muy expuesto al mercado cuando todo indica que hay una tendencia muy madura que puede terminar con una buena caida y me ayude también a volver a ir entrando de nuevo. 

Pero bueno, que te voy a contar yo a ti que eres el mas convencido de que, lo de comprar y mantener es excelente para los gestores pero ...para los partícipes es mas que opinable y si algo te permite ayudar a tomar decisiones para evitar grandes sustos y acceder a buenas entradas, con gran margen de seguridad, bienvenido sea. 

De acuerdo. Pero lo de la sobrecompra y sobreventa por sí solo tiene su peligro. Las mayores subidas de producen en sobrecompra y pueden durar mucho tiempo.

Fondos índice America:

Y con Telefónica en tendencia bajista a lo largo del año pasado:

S2

Perdón por mi ignorancia, ¿pero hay algún "tutorial" de esto para fondos de inversión? En principio tengo pensado hacer aportaciones periódicas independientemente de la situación de mercado, pero si me puedo proteger frente a grandes caidas....mejor que mejor. Saludos y gracias.

Hola estructurero.

Realmente esta pregunta te la debería contestar Ghost Maltijo. Pero NO no hay un manual al uso.

Y creo que no lo puede/debe haber como tal ya que todo está y debe estar abierto a la interpretación de cada cual y la utilización de la herramienta, debería servir solo como ayuda en la toma de decisiones individualizadas.  De hecho algunos de por aqui simplemente somos cobayas que reportamos señales de susto o muerte a Ghost y por el camino, en mi caso, la cosa me ayuda enormemente  a tomar decisiones respecto al nivel de exposición .

Por otro lado esto lo ha ido evolucionando Ghost con tiempo, paciencia, conocimientos y generosidad. Creo que lo mejor es ir al hilo en que nació la criatura y seguirlo y sobretodo leer a Ghost y sus motivaciones y objetivos (el "qué" y el "para qué")....

El parto viene de aquí (agosto del 2015):

https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2918716-que-porcentaje-perdida-patrimonio-aguantariais#respuesta_2919297

Aunque hay un hilo del 2013 que yo tengo en una vitrina, que creo es el origen real:

https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2039629-bestinfond-bestinver-internacional?page=7#respuesta_2087924

 Y ya continuar en el hilo actual desde el inicio .

https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3204934-indicadores-para-fondos-osc-gm-rsi-ichimoku

Saludos y buena lectura.

Hola Ghost,

alguna otra observación:

Las dos imagenes tienen un intervalo de aproximadamente 30 min. Como puedes ver los datos del porcentaje de beneficio no coinciden.

S2

Hola Principiante!!!

Parece que la automatizacion de fechas no va tan fina como seria deseable. Ya en tu anterior mensaje con TEF vi que da entradas contradictorias con P SAR, cuyos cortes me parecen más fiables. Estoy trabajando en que la combinacion de RSI y tendencia sea la adecuada, de tal manera que sea aprovechable la anticipacion del RSI controlando la sobresaturacion y el cambio de tendencia (por definicion tardia) del P SAR. 

No obstante en el triple apalancado japonés, más allá de la diferencia que aludes, debido al error que pueda tener el cálculo de fechas, aparentemente el sistema funcionaría satisfactoriamente, avalando la tesis subyacente en todo esto, que no es otra que estarse quieto no es siempre la mejor opcion.

Gracias por el reporte. Así es como conseguimos que esto avance!!!

S2

Juer, como pasa el tiempo !!!! Espero que esto funcione satisfactoriamente antes de jubilarnos.;)))