Interpretación de X-Ray. Help

#1

Interpretación de X-Ray. Help

24/01/15 12:29

Hola a todos,

Os pido disculpas de antemano, es la primera vez que subo una imagen, y no se si quedará bien dimensionada.

Me ayudáis con la interpretación del X-Ray de mi cartera. Estoy en fondos de inversión desde hace 6 meses. Además de los 10 fondos que aparecen ahí tengo otros 10 fondos más aproximadamente. En total uno 20 fondos, y su ponderación es del 5% en cada uno de ellos, aproximadamente. La inversión es a un plazo de 3 años. ¿Cómo veis los indicadores: volatilidad, sharpe, rentabilidad, etc? Muchos de estos conceptos se me escapan.

#2

Re: Interpretación de X-Ray. Help

24/01/15 13:26

Pues la verdad es que se ve de pena el informe.

Si no tienes muchos conocimientos de los indicadores que dices, lo mejor es ponerse un poco al día. Te recomiendo este artículo donde habla, aunque resumido, de los indicadores que comentas y otros: https://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/2075588-como-elegir-fondo-inversion

#3

Re: Interpretación de X-Ray. Help

24/01/15 13:37

Pues yo, cuando pulso la imagen, lo veo bien. Gracias por el aporte.
Resumiendo las estadísticas a 3 años:
Riesgo: Volatilidad 3,93%. Medio: 11,28%. Ratio de Sharpe: 2,83
Estadísticas MPT: Alfa 3a 3,66; Beta 0,53; R cuadrado 80,53; Ratio de información -0,85; Tracking Error 3,53

Rentabilidades acumuladas:
3 meses: 2,43%
6 meses: 5,60%
1 año: 11,72%
3 años anualizados: 11,80%

Gracias desde el Sur

#4

Re: Interpretación de X-Ray. Help

24/01/15 13:47

Veo muy buenas cifras la verdad, muy buenas.
La pregunta no se cuál era pero bien... Muy buen sharpe para una volatilidad tan bajita.

#5

Re: Interpretación de X-Ray. Help

24/01/15 14:12

Pues que significado tienen R cuadrado, Ratio de información, Tracking error.
Y qué quiere decir en el gráfico superior que la línea roja va por encima de las barras de benchmark mientras que para el 2014, salvo el primer trimestre la rentabilidad trimestral es inferior al índice.

#6

Re: Interpretación de X-Ray. Help

24/01/15 14:28

Esa es una pregunta que da para horas y horas de monólogo.

Estas guías te van a venir bien.

Guía para interpretar correctamente las ratios de la ficha de un fondo
http://www.fundspeople.com/noticias/guia-para-interpretar-correctamente-los-ratios-de-la-ficha-de-un-fondo-135025

La importancia del ratio de Sharpe a la hora de seleccionar fondos
http://www.fundspeople.com/noticias/la-importancia-del-ratio-de-sharpe-a-la-hora-de-seleccionar-fondos-91843

¿Qué ratios debemos analizar para escoger el mejor fondo?
https://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/2265032-que-ratios-debemos-analizar-para-escoger-mejor-fondo

Ya tienes diversión para el finde :)