¿Cómo realizáis el seguimiento de la rentabilidad de vuestra cartera?

Eso es lo que pasa. Morningstar es el mejor en cobertura, el problema es que hecho de menos el cálculo de ciertos estadísticos como la volatilidad, etc...

Saludos

La volatilidad la puedes sacar tú, yo mismo lo he hecho con un google docs, obtengo la volatilidad a 3 años de morningstar o como tampoco cambia constantemente la puedes apuntar directamente a mano y la calculo en función de su porcentaje.
Igual he hecho con el ratio sharpe y la rentabilidad a 3 años.

Por ejemplo si tienes un fondo con una volatilidad a 3 años del 10 y aporta un 10% a tu cartera, ese fondo aportará un 1% (10% de 10 de volatilidad) de volatilidad a tu cartera.

¿Entonces la formula es tan simple como que la volatilidad de la cartera es la suma de las volatilidades individuales ponderadas por el peso total de cada fondo en la cartera ?

Saludos

Pues no estoy 100x100 seguro, pero yo le veo cierta lógica. De todos modos he hecho los calculos con una pequeña cartera de impok y no me da las mismas volatilidades, 9,24 de impok contra 7,77 de mis calculos.
No obstante he hecho el calculo con las rentabilidades a 3 años y si que me coincide con impok.

A ver si algún experto estadístico nos ilumina.

No, no es así. Lo he estado mirando por la red y como me imaginaba no es tan simple, por que entra en juego las covarianzas entre los fondos. Eso es un rollo hacerlo a mano, de ahí que los de morningstar (que son los que tienen la mejor base de datos) se lo deberían currar. Incluso sospecho que lo de Mi cartera de Rankia no debe ser muy fiable.

Saludos

Tienes toda la razón, lo hice de la forma mas cutre sencilla que se me ocurrió.
Otra forma sencilla de calcularla es como pone aquí Valentin calculando la volatilidad en función de las rentabilidades mensuales de la cartera. Pero claro estos valores solo serían validos si calcularamos asi la volatilidad para todas las carteras.
Este es el hilo,
https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/1985093-calculo-ratio-sharpe-cartera-inversion

Aquí explica como se calcula en morningstar,
http://corporate.morningstar.com/au/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/StandardDeviationSharpeRatio_Definition.pdf

¡Hola!

Soy un poco nuevo en esto de las inversiones y me encantaría poder conocer donde puedo aprender acerca de todos estos términos como ratio sharpe, volatilidad, etc... para saber qué significa cada uno, como interpretar esos valores y saber en qué cosas me tengo que fijar en Morningstar al contrastar fondos.

¿Tenéis algún link donde esté todo ello más o menos explicado?

¡Gracias!

Puedes empezar por aqui...
https://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/2226685-conceptos-basicos-fondos-inversion
http://www.selfbank.es/fondos/fondos-on-line/mejores-fondos/el-ABC-de-fondos.phtml#cap
http://www.cnmv.es/TutorialFondos/index.htm

Lee mucho este foro y utiliza el "buscador". Se te aclararan muchas dudas.
Saludos.