¿Cómo obtener una rentabilidad del 15% al 20% anualizada en la Bolsa en el largo plazo?

He estado leyendo tus teorías, y forma de trabajar, y tengo que decirte que se nota que tienes mucho nivel y sabes de lo que hablas.
Básicamente te he seguido por dos conceptos que bajo mi humilde opinión, son fundamentales en toda inversión, una es el ratio Sharpe, y la otra la descorrelación de activos, y añadiría una tercera , la diversificación temporal de operaciones, que con tu método simplificas haciendo ventas y compras sistemáticas todos los meses, me parece una buena idea.
Yo por motivos fiscales, dado el país en el que vivimos, no opero ni con acciones ni con ETF's sino con fondos de inversión, y me gustaría que contases si puedes aplicar tu método usando fondos de inversión en vez de acciones, y si lo ves viable. Un saludo y gracias por tus aportaciones.

!Enhorabuena por la compra de Ferrari¡ De momento nos ha ido muy bien.

Tengo curiosidad por saber que compraste en Noviembre y que vas a comprar en Diciembre, a ver si coincide algo en cartera.

Comprando un ETF del SP500. Así de fácil.

Con mi sistema el Drawdown que puedes tener con el SP500 lo evitas, mi sistema tiene que sacar al menos un 2% o más al SP500 , sino me indexo. 

Gracias.

Esta es mi cartera a cierre, he ganado un 25% aunque me faltan poner algunos dividendos creo que puede estar en el 27%

Esta es la cartera actual, en unas semanas vendo FSLR os avisaré cuando la venda.

Gracias, 

La fiscalidad es un problema, por eso tal vez si consigo unir gente sería lanzar un fondo muy barato posible, yo pondría mis ahorros, de hecho tengo una rentabilidad del 18% anualizada desde el 2012, sin perder ningún año. Este año la rentabilidad en una cartera más diversificada ronda el 30%.

Saludos.

Tengo mucho trabajo laboral, y también unos trabajos que presento en la complutense y la universidad de Alcalá.

Voy a estar liado hasta Semana santa.

Estuve en un curso de python, y he aprendido a hacer apis y guardar datos de acciones en la nube, con ello igual hago una web, o un software donde se podrán ver las acciones que se compran y se venden... 

Mi intención es más intelectual, se que mi modelo funciona, es aburrido pero funciona... no hay que dejarse llevar por los malos resultados.

Estoy trabajando con algoritmos de asignación de pesos, además estoy valorando un banco no cotizado y me lleva mucho tiempo.

La idea del software que quiero hacer es:

1 Crear carteras como la anterior
2 Crear un índice maximizando el ratio sharpe
3 Calcular el VaR por todas las formas posibles
4 Generar un Report

Con ese software que se puede automatizar todo, incluida la compra y venta de acciones, si por ejemplo tuviera 5 acciones para comprar y compro una, sería la que incrementara más el ratio sharpe.

Saludos y esperemos que tengamos buena entrada de año.

Buenas,  paiporta.

Yo llevo un tiempo probando estrategias con python y ML, pero a un nivel bastante más cutre que tú. De momento, los pocos patrones que he encontrado me dan una ventaja muy pequeña y, normalmente, me dan tan pocas entradas que no creo que merezca la pena usarlos.
No obstante, me parece muy entretenido todo este mundo y pienso seguir haciendo mis análisis cuantitativos.

El problema que he observado con los que saben bastante de algoritmos y estadística, y lo aplican a los mercados financieros, es que tampoco consiguen unos resultados extraordinarios. Al menos, no por encima de los que aplican criterios económicos "fundamentales" e invierten de forma discrecional. Y creo que es porque vienen del mundo de la informática/las ciencias y prescinden de todo el flujo de información financiera y macroeconómica que continuamente va vapuleando hacia arriba o hacia abajo los mercados.
Mi objetivo final, desde luego, sería poder combinar ambos análisis.

Un saludo y suerte.

Todo lo que vende la gente, que con 20 línea de código haces un modelo no sirve, se basa siempre en una cosa el overfitting es decir sobreajustar un modelo que no se va a cumplir en el futuro.

Todos los que hemos estudiados estadística, probabilidad, series temporales y econométria  sabemos que hay un error de estimación que decrece a medida que aumentas la muestra.

Todos los sistemas que hay se basan en ajustar pocos puntos, yo personalmente se que los indicadores técnicos no funcionan, porque si funcionaran dejarían de hacerlo.

Hay muchos phd en estadística, catedráticos que viven de escribir libros y dar cursos, si fuera tan fácil con 20 líneas de python ganar dinero no estarían haciendo lo que hacen.

Y si ganas dinero en el mercado en el futuro lo dejaras de hacer porque no hay free lunch, es decir haces el mercado más perfecto y deja de funcionar la ineficiencia que has encontrado.

Si por ejemplo entrenas un modelo de medias móviles para 5 años, y lo aplicas para un año siguiente no funciona.

Lo que dices que muchos de informática, matemáticas, física se han puesto a poner ejemplos es cierto.

Yo no soy matemática ni informático, pero tengo 80 créditos en una y 140 en otra carrera que estaba estudiando en la UNED, pero soy Economista y llevo 25 años programando de manera profesional....

La mejor forma de aprender es estudiar ECONOMETRÍA  y con libros serios como estos:

Mi modelo no tiene nada que sea muy complejo, pero si tiene algo que mucha gente no tiene en cuenta, las horas de trabajo, líneas de código.

Tenéis que pensar que tener un modelo que funcione es como hacer una casa, Cuántas horas necesitaría una persona para hacer una casa el solo

1 Terreno
2 Mover tierras
3 Cimentación, encofrado
4 Paredes, tejados, balcones
5 Puertas, rejas , ventanas
6 Regatas para fontanería, aire acondicionado, electricidad
7 Lucir, alicatados
8 luces, interruptores, fontanería

Una persona sola, no pasaría de hacer una Chabola,  lo que sale en Latinoamérica o lo que hay en Tenerife, casas de bloques cuadradas, lo más fácil de hacer

Pues lo que yo estoy haciendo es lo mismo:

1 Datos, bajarlos y subirlos a una base de datos
2 Analizar y buscar factores que digan que una acción está en tendencia alcista
3 Crear test estadísticos, econométricos, indicadores....
4 Crear factores de riesgo, para ver que sector es más probable que siga alcista
5 Report
6 Crear carteras
7 Simular....
8 Aprender de los fallos
9 Buscar correlaciones
10 Empaquetarlo en un software fácil de usar...

Y todo eso no me garantiza que tenga éxito, por eso al final pensé en hacer el modelo más simple, comprar una acción al mes, y vender la más antigua y centrarme solo mis esfuerzos en lo que voy a comprar.


Es un proceso de muchas horas, no es tan complejo, como hacer una casa, pero si que tienes que saber de servidores, y muchas cosas. Yo trabaje muchos años en c++, c#, matlab y php ahora más con python y R, pero al final todo es lo mismo.

Sino te gusta no vas a conseguir nada, por no tener formación y porque necesitas haber estado mucho tiempo para empezar a tener algo factible.

Gracias por las recomendaciones.
A López de Prado le he escuchado un par de presentaciones en Youtube y está a otro nivel...

Es que Lopez de Padro dice la verdad, 

Mi experiencia  me dice que los modelos más simples son los mejores, pero un modelo simple no te va a funcionar, tienes que tener muchos simples diferentes, con diferente correlación y saberlos combinar, de manera no subjetiva.

Saludos.

La inteligencia artificial no es comprase un libro y coger un código con unos datos.

Es muy importante limpiar los datos, las acciones siguen procesos estocásticos. Se base en simular el comportamiento de una acción, y aunque parezca mentira todos los derivados financieros se basan en lo mismo.

Mis modelos se basan en riesgo, es decir si encuentro acciones alcistas y se como manejar el riesgo sin utilizar stops loss ganaré dinero.

Los stops no sirven de nada porque si los pones un 25% por ejemplo te arruinas, muchas acciones alcistas como AMAZN pueden caer perfectamente un 40% en un año...

Sin saber teoría que hay detrás del riesgo, drawdowns, volatilidad...

Por ejemplo buscar acciones con Drawdowns descorrelacionados, eso te obliga a poner acciones de distintos sectores, una puede ser AMAZON y una minera, pero nunca pondrás todas tecnológicas....

El 100% de los que vende cursos en España, NO HA GANADO DINERO EN LA VIDA,  incluido el de TRUE VALUE, que tiene un 7% a 10 años cuando hay índices con un 15%.

Por ello la inteligencia artificial es una técnica más, pero sin saber de finanzas, de riesgos, de econometría financiera y como se puede comportar un activo no vas a ganar dinero.

Un banco tiene una cartera de miles de créditos, pero siempre buscan poca correlación, es lo mismo que el negocio de los seguros. 

Se puede ganar dinero haciendo modelos ? Si

Pero sin saber como funcionan los activos financieros, o ver que factores influyen no se puede ganar, y eso requiere muchas horas.... 

Saludos. 

DR Horton la tuve en el radar pero no la compré.
La última compra que hice fue ON Semiconductor, que de momento no ha arrancado aunque creo que al medio-largo plazo funcionará bien.
La próxima, en febrero, será Jabil inc.

Esta es mi cartera actual, en lo que llevamos de año se ha revalorizado 8000 euros, y he cambiado First Solar por JPM , los resultados muestran que se puede ganar dinero con un método muy sencillo, llevo una rentabilidad del 40% en los últimos 20 meses.