He leido sobre una estrategia básica de money managment que me gustaría poner a prueba en mi broker. Se trata de no superar el 2% del tamaño de la cuenta en una operación y establecer un ratio de beneficio/perdida 2:1
La estrategia es simple, pero lo dificil de comprender, para mi, es como calcular el 2% de la operación...
Ejemplo;
Tengo un saldo de 2000€ El 2% de mi cuenta son 40€
Ahora, quiero operar con los contratos de futuro de Indices Micro Nasdaq y el punto vale 1€, veo una oportunidad y pronostico una subida.
La garantía intradía es de 400€ por 1 contrato micro (tamaño minimo)
¿Como se aplica aqui el 2%? ¿Esta fuera de mi estrategia este producto? El Stop Loss y el Take Profit son soportes y resistencias que abarcan un umbral de 150 puntos, es decir 150€
¿Que estoy haciendo mal? Me da la sensación de que esta estrategia de money managment solo sirve para forex, porque en todos lados los ejemplos los dan con divisas...
0. El NQ cotiza en USD. Parece una chorrada, pero no lo es, reduce el multiplicador si tu divisa base son euros.
1. Siempre se calcula igual: riesgo fijo / multiplicador = número de pipos de stop.
2. En tu caso: 40€x tipo de cambio EUR-USD dividido entre 2 (el micro del NQ son 2USD pipo, no uno como dices)= 23 puntos de stop hacen esa pérdida de 40 € (faltan comisiones).
Paso a comentarte lo que yo veo sin conocer de nada tu operativa. Es importante que incidas no sólo en el ratio riesgo beneficio, sino en la tasa de acierto. En ratios 2 a 1, mínimo debe ser del 33% de acierto (sin contar comisiones) para quedarte a cero. Evolución del equity de 100 trades con tus datos sale esto:
Si aciertas menos del 34%, la esperanza del sistema es negativa. Eso sin contar comisiones, lo que empeora el ratio y exige mayor tasa.
Por otro lado, respetar un ratio NO ES GARANTÍA DE TRIUNFO. Dado que la probabilidad de alcanzar ambos puntos es distinta (por intuición, es la mitad de alcanzar tu objetivo respecto a tu stop. Efecto comisiones.... esperanza negativa. Siempre a grandes números, movimientos aleatorios, y sin nada de rachas). Trato de decirte.... que el ratio no sirve de nada aislado, debe ir acompañado de la tasa de aciertos. La cuestión está en descubrir yconstruir un sistema con la probabilidad mayor de ese 33% en éxitos con ese ratio 2 a 1.
La tercera parte es el apalancamiento. Por delante, decirte que esta pregunta me hace pensar que estás empezando. Operar micros del NQ con 2.000 euros es apalancarse unas 12,5 veces como poco (un contrato equivale a un nominal de unos 25.000 euros a precios actuales, multiplica los puntos del índice por su multiplicador y por el tipo de cambio).... es muchísimo, porque además si metemos la volatilidad implícita .... no quiero liarte, basta decir que es muchísimo, 21 pipos del NQ es una vela de 1 minuto. Deberías empezar SIN APALANCAMIENTO, con el fin de poder dar más recorrido de esos 21 pipos de pérdida mñaxima a tus operaciones, para salir del ruido y encontrar algo aprovechable. No sé si me explico. A donde voy ... no te queda otra que pasar por CFDs de microlotes de 1USD, 0.15 lotes son unos 1.800 euros de nominal. Ya puedes plantear estrategias de mayor recorrido: ahora 40€ de pérdida máxima se transforman en más de 300 puntos de recorrido de NQ con 0.15 microlotes.... ahora ya puedes plantear operaciones con cierto recorrido (es un 2% del índice). No sé si me explico. Aquí metería lo que comentas de recorridos de 150 puntos del índice... estás dentro.
Perdón por el ladrillo.
Un saludo.
PD: me perdí por completo en lo de soportes y resistencias de 150 puntos. Pero por lógica, ciñiéndonos a lo que expones, estás muy apalancado: no puedes buscar esos recorridos asumiendo 40€ de pérdidas, porque son 300USD como poco, SIEMPRE HABLANDO DE MICROS. En CFDs, con lotes de 0.01, puedes sin problema como te comentaba.
Y digo que me perdí porque carece de sentido que expliques que pones un stop de 40 euro, y luego hables de recorridos de 150. No da un ratio de 2 a 1.
Si me lee, verifique que yo no diga estupideces. Tenga criterio propio.
#3
Re: Calculadora posición contrato futuro indice
Hola,
Primero de todo gracias por responder, tu tiempo, conocimiento y experiencia.
Te enumero algunas dudas que me han surgido tras la lectura de tu respuesta:
En ratios 2 a 1, mínimo debe ser del 33% de acierto (sin contar comisiones) para quedarte a cero. Evolución del equity de 100 trades con tus datos sale esto:
Si aciertas menos del 34%, la esperanza del sistema es negativa. Eso sin contar comisiones, lo que empeora el ratio y exige mayor tasa.
Le he dado varias vueltas pero no consigo entender el calculo de esa tabla, yo simplificando mucho hago lo siguiente:
Ratio Beneficio/Stop-Loss = 2:1 -> (supongamos 80 puntos/40 puntos) Prevision de aciertos 40% Numero de trades 100 Valor de cada punto = (supongamos que 1EUR) Operaciones perdidas 60 -> 40 puntos * 60 trades = 4800 puntos = 2400 EUR Operaciones ganadas 40 -> 80 puntos * 40 trades = 4800 puntos = 4800 EUR
Supongo que mis cálculos están lejos de ser exactos porque por cada perdida mi capilar baja y su 2% ya no son 40 EUR, pero más o menos parece que con un 40% ya estaría en ganancias ¿no?
Deberías empezar SIN APALANCAMIENTO, con el fin de poder dar más recorrido de esos 21 pipos de pérdida maxima a tus operaciones
Sin apalancamiento? No entiendo, si es un producto derivado el apalancamiento nunca desaparecerá...Puedo aumentar mi saldo en cuenta a los 25000 que vale el contrato Micro del NQ pero mi broker seguirá usando solo el importe de garantía intradía o de mercado dejando libre/disponible el resto del valor de mi cuenta...Aunque es verdad que teniendo ese saldo me podría permitir un riesgo más alto, lo que equivale a un recorrido de puntos mayor..
¿Me estoy equivocando aqui también?
No me gustan los CFD por que no están regulados y es creador de mercado, pasan cosas como las de barridos de stops, spreads en compra-venta, comisiones por posiciones over night que acaban comiéndose tus beneficios rápidamente...Además mi broker tampoco ofrece micro-lotes en CFD, el contrato más pequeño tiene un valor de 1USD por punto.
Esas son las dudas que me han generado leerte, gracias de nuevo por tu respuesta y tiempo, ayudan bastante :)
Ratio Beneficio/Stop-Loss = 2:1 -> (supongamos 80 puntos/40 puntos) Prevision de aciertos 40% Numero de trades 100 Valor de cada punto = (supongamos que 1EUR) Operaciones perdidas 60 -> 40 puntos * 60 trades = 4800 puntos = 2400 EUR Operaciones ganadas 40 -> 80 puntos * 40 trades = 4800 puntos = 4800 EUR
* Aciertos: 40% de 100-->40 operaciones x 80 pipos de beneficio= 3.200 pipos de beneficio * Fallos: 60% de 100--> 60 operaciones x 40 pipos de pérdida= 2.400 pipos de pérdida * Balance final= 3.200-2.400=800 pipos de beneficio.
Descárgate el openoffice, o si quieres, compra una licencia excel. Sin tablas de cálculo, no vas a llegar ni a la esquina, garantizado. Siento ser cruel, pero es la va verdad, te estoy ahorrando dinero y tiempo, y ayudándote. Aprende a usar una hoja de cálculo como openoffice, es sencillo, prçactico, gratis.... Y OBLIGATORIO en esto.
Supongo que mis cálculos están lejos de ser exactos porque por cada perdida mi capilar baja y su 2% ya no son 40 EUR, pero más o menos parece que con un 40% ya estaría en ganancias ¿no?
Es cierto totalmente. Pero no lo calcules así, como nos metamos con el position sizing en función del equity y el riesgo a asumir por trade, la liamos más. Mejor empieza con riesgos fijos. Recalcula cuando llegues a un punto que consideras de revisión (Drow Down máximo). Ahí paras y reajustas la operativa. Nunca hay que quemar la cuenta en exceso mientras aprendemos, piensa que un -50% requiere hacer un +100% para llegar al punto incial de equity. Otra solución para estirar este plazo es reducir el riesgo y el beneficio por operación al 0.5%-1% del equity (el 2% a mí me parece demasiado si estás investigando, como parece obvio que estás haciendo, vas a quemar la cuenta sin sacar nada concluyente... regalas dinero al mercado). Baja el riesgo por operación. Lo bonito de esto es que las operaciones son calcadas en pipos, sólo tienes que bajar la palanca (los microlotes)... no afecta a nada en cuanto a tasas de acierto y ratio riesgo beneficio.
Sin apalancamiento? No entiendo, si es un producto derivado el apalancamiento nunca desaparecerá...Puedo aumentar mi saldo en cuenta a los 25000 que vale el contrato Micro del NQ pero mi broker seguirá usando solo el importe de garantía intradía o de mercado dejando libre/disponible el resto del valor de mi cuenta...Aunque es verdad que teniendo ese saldo me podría permitir un riesgo más alto, lo que equivale a un recorrido de puntos mayor..
Estás en un error. Las garantías sólo sirven para determinar las posibilidades que te da el broker para apalancarte... y de paso hacerte un margin call. Con un 2% de riesgo s/equity por operación y buscando recorridos de 150 pipos en NQ puedes estar tranquilo que te va a sobrar margen de garantías incluso en brokers muy conservadores que te pidan garantías a cascoporro. Nunca te apalanques demasiado, insisto en ello.
Borra todo lo que conoces sobre apalancamiento, e implanta esto en tu cabeza:
apalancamiento= (valor del índice en puntos x multiplicador)/equity de tu cuenta.
La posición nominal = valor del índice (puntos) x multiplicador x número de contratos que abres. En forex simplemente es el tamaño del lote, lo dan masticado.
Aquí tienes las lecturas de una orden en un micro del NQ con tus parámetros a precios actuales, se ve el nominal y es como te digo. No le des más vueltas.
Sigue preguntando, que contesto si tengo tiempo, no te cortes.
RECAPITULANDO
* Descargar openoffice o licencia de excel y aprender a usarlo. * apalancamiento= (valor del índice en puntos x multiplicador) / equity de tu cuenta. NOTA: ojo con índices en otra divisa, tienes que multiplicar por el tipo de cambio para convertirlo en la moneda base de tu cuenta, o bien convertir tu cuenta a la divisa del índice. * margen por contrato: sólo es la posibilidad de apalancamiento que da el broker.
Saludos.
Si me lee, verifique que yo no diga estupideces. Tenga criterio propio.
#5
Re: Calculadora posición contrato futuro indice
Hola,
Agradecerte tus comentarios una vez más, disculpa si he tardado en contestar, el tiempo que disponía para llegar a la comprensión lectora que necesitaba no me ha permitido contestar antes.
1. Coincido en tu consejo de usar una hoja de calculo y registrar todos los trades y otras anotaciones para ir analizando mi evolución, tengo licencia de Excel, me falta aprender matemáticas básicas que den forma al análisis como hiciste tú en tu ejemplo con la tabla, soy malo con las matemáticas pero no me asusta investigar.
2. Tras un par de semanas operando exclusivamente en el futuro del Nasdaq (micro) he perdido 13,3% de la cuenta en 2 trades por no aplicar ni la estrategía ni el ratio de riesgo (fallos emocionales). El resumen es que me he dado cuenta de lo que comentabas acerca del tamaño de la posición, 1 micro-lote de este equity es demasiado grande para mi cuenta y 1 vela de 1 min se lleva a veces más de 40 pips fulminando mi posición con la volatilidad que maneja....El problema, es que mi broker no ofrece operar CFDs con menos de 1 contrato de este equity (y el punto vale 1USD), por lo tanto, no puedo disminuir el tamaño de mi posición ni con los CFDs....Les llame por telefono para preguntar si había alguna posibilidad de operar con micro-lotes/micro-contratos en CFD y me dijo que eso solo lo hacen los creadores de mercados y ellos no lo son, me lo desaconsejo diciendo que si me iba a otro broker donde me lo ofrecieran ellos harían las contrapartidas barriendo stops...
Conclusión, ¿debería buscarme otro equity y/o broker que se adapte al tamaño de mi cuenta y estrategia? Lo bueno del actual es que ofrece conectar y operar directamente desde la plataforma TradingView que me gusta bastante.
** Al punto 1: estupendo. No vas a necesitar más que datos para trabajarlos, es un gran paso. Cuanto más aburrido, suele ser mejor.
** Al punto 2: vas muy apalancado. No hay prisa. De verdad, corta la operativa, no hay prisa. Estás empezando la casa por el tejado. Las preguntas no son las adecuadas (las del post inicial).
Las preguntas que debes hacerte son del tipo de cuánto tiempo medio dura un trade de tu operativa, cuánto es el rango medio del precio del activo en ese tiempo y su desviación típica, y cuánto de ese movimiento puedes capturar con tu operativa. O bien al revés: si quieres captar 100 puntos del NQ.... cuánto tarda en recorrer eso de media.
Sin esos datos ..... el apalancamiento es que ni entra. Luego de responder esas preguntas ya podría entender plantearse el apalancamiento a fijar en función de ese movimiento que quieres cazar y el tamaño de tu cuenta y el % de riesgo a asumir, y demás. Pero hay más pasos intermedios en mi opinión, porque la hora a la que operes importa (el precio no se mueve igual la primera hora de apertura del NQ que en lunchtime).
Quiero decir, que si lo que haces es rentable, lo será en una cuenta de 10USD y de 10 millones, en teoría al menos (omitiendo la parte psicológica). El apalancamiento es quizás la última de las cuestiones. Mientras no resuelvas lo primero.... usa el menor nominal posible que te ofrezcan, o directamente un demo.
A ver, el tema de los CFDs.... tu broker puede decir misa. Son contratos por diferencias, se negocian OTC.... luego INICIALMENTE la contrapartida SIEMPRE es tu broker. Que el broker acuda luego a mercados organizados para cubrir su riesgo, te enrute a un OTC no propio, o simplemente decida asumir que vas a perder consistentemente y hacer de contrapartida, es otra historia, pero inicialmente siempre es así. Todos crean mercado cuando se habla de CFDs, en el sentido amplio de esa definición. Tú no vas operar contra alguien como tú al otro lado de tu posición. Dicho esto, me extraña muchísimo que no puedas abrir operaciones de 0.01 lotes de CFDs en índices. Pero si eso te dice el broker, yo no digo ni mu a eso, aunque buscaría otro directamente si no se ajusta al tamaño de mi cuenta.... esto es así me temo.
No sé si eres de España. Ibroker aquí funciona bien, es un broker que calificaría de "caro" pero fiable y regulado por CNMV. Diría que permite lotes de 0.01 a 1 USD en el NQ, ahora el mercado está cerrado y no puedo asegurártelo, pero en BTC por ejemplo ya te digo yo que es así. En índices debería ser igual. 0.01 lotes en NQ son unos 150 USD de nominal a precios actuales. Para practicar va bien. Y si te parece mucho, tienes el del SP500, 0.01 lotes son 44 USD de nominal... creo que está todo dicho. Comento este broker porque permite integrar tradingview, que creo es lo que buscas... pero hay otros muchos. EDITO: cuando abra el mercado pruebo a ver si permite micro lotes en índices y salimos de dudas.
Si me dejo algo atrás avisa.
Recuerda, yo no soy coach de nada, no soy rentable consistente a largo plazo ni soy asesor de nada, sólo comento al respecto. Verifica que lo que expongo es cierto con criterio propio.
Suerte!
Si me lee, verifique que yo no diga estupideces. Tenga criterio propio.
