R4 sólo ofrecen las opciones del MEFF, esto es, nacional, y luego algunas opciones sueltas como las del Eurostoxx (sólo tres vencimientos), DAX, TecDAX y poco más. De todas éstas, sólo las del Eurostoxx tienen precios razonables -- las demás tienen horquillas que superan en el 50% a la diferencia ente valores, y no sirven para estrategias.
IWBank tiene una mayor variedad de productos, pero las comisiones son un poco más altas: http://www.iwbank.es/index.jhtml?ID_NODE=DERIVATIVES
Thinkorswim tiene precios más competitivos para USA, pero desconozco las implicaciones de operar en un broker extranjero, tanto por seguridad como fiscalmente.