TRADING: ¿por qué es mejor operar con chicharros?

imaginemos esto mismo el lunes con el mercado abierto y que fuera tiempo real. Si quisieramos comprar nos fijaríamos en las columnas en verde, y si quisieramos vender, en las rojas. En ambas vemos PRECIO y CANTIDAD ordenados de mejor a peor (de arriba a abajo) PARA ESE PRECISO INSTANTE.

¿Qué pasa si queremos comprar 300€ de MTB a mercado?

Pues miramos la primera linea de compra y vemos que hay 1.643 accs a 2,2150€. Que equivale a 3.639€ a 2,2150 por lo que nuestros 300€ se ejecutarían sin problema a ese primer precio y la casilla de las acciones reflejaría el cambio de restar en torno a 300€ (135 acciones menos=1.508accs)

Así que en la hoja de cálculo de CHICHARRO-X ponemos "compra MTB a 2,2150"

Yotrader dice que lo mismo que con 300€ sería haber comprado 50.000€ de MTB, y que la rentabilidad de su cartera sería la misma 50% y de 500.000€ a 750.000€ ¡Un crack!

Pero.... ¿Qué pasa si queremos comprar 50.000€ de MTB a mercado en esa misma situación?

Pues que obviamente no se pueden ejecutar los 50.000€ a 2,215 porque a ese precio sólo hay disponibles 3.639€. ¿Y que sucede entonces?

Pues que nuestra orden de compra por 50.000€ irá rellenando todos los niveles de precios, de mejor a peor (de arriba abajo). Compraremos 3.639€ a 2,215, luego 7.326€ al siguiente PEOR precio 2,220 y así consecutivamente hasta completar nuestra orden por 50.000€.

Si multiplicais precio y nro de acciones de cada una de esas cinco filas y luego sumais los resultados, vereis que el importe total es de 43.564€. De modo que con la orden de 50.000€ barreis esas 5 primeras posiciones y alguna más.

Esto sucede con todos los valores, chicharros y no chicharros, el PROBLEMON con los chicharros en relación a valores líquidos es que:

1. Hay mucho menos volumen de dinero en cada nivel de precios
2. La diferencia entre niveles de precios es enorme en terminos porcentuales.

En este caso y desde 2,2150 a 2,2650 hay 0,05€ de diferencia, parece nada, pero significa que lo que compramos a 2,2650 es un 2,25% peor.

Así que queda claro que no es lo mismo comprar ni vender 300€ que 50.000€. Los 300€ pueden ejecutarse en el primer nivel pero los 50.000€ lo harán a varios precios mucho peores y que resultará en una compra o venta un 1%...2%....3%..... PEOR. Y en la hoja de calculo no se podrá poner "compra MTB 2,2150" porque el precio resultante sera mucho peor.

Puede comprobarlo cuaoquiera y puede compararlo con valores tipo SAN BBVA TEF....

Podría Sr Borbón, podria.

Pero por favor, acompañe de argumentos y razones.

Ya me cansa el matonismo las tonterías y sectarismo de ciertos foreros.

¿Tú que aportas a este hilo aparte de esa graciosada?

...  EL PROYECTO CHICHARRO-X que lleva ganados (comisiones aparte) aproximadamente un 50% de beneficios ...

Buenas,

solo comentar que la rentabilidad no se puede calcular así, no es algo tan simple como sumar porcentajes. Si yo abro 50 depósitos al 1% y sumo ese 1% de las 50 lineas (como estás haciendo tu) también me da un 50%, pero los 50 depósitos al 1% solo me han rendido un 1%, y no un 50%. Veo que hay gente novata en este foro y está bien dejar claro que ese 50% no es real ya que se basa en un cálculo que no es correcto.

Que facil sería sino sacar buena rentabilidad, abres 10 depósitos al 1% y ya consigues un 10%. Eso no funciona así.

He mirado tu hoja de excel, y como máximo has tenido 10 posiciones abiertas a la vez. Es decir que con un múltiplo de 10 euros se pueden hacer tus operaciones. Con esos 10€ has obtenido un rendimiento de 0,55228€, que viene a ser un 5,52%, entre el 15/11/16 y el 2/3/18, es decir un 5,52% en 14,5 meses, lo cual anualizado viene a ser un 4,57%. De ese 4,57% hay que restar todas las comisiones de las 41 operaciones que has necesitado, es decir 82 comisiones (41 de venta, y 41 de compra).

Como ves no merece la pena invertir en empresas quemadas (quien juega con fuego ya sabes como acaba) en 80 operaciones para conseguir un 4,57% del que hay que restar comisiones. Para que te saliera rentable la comisión no puede ser mas de 5,52% / 82 operaciones = 0,067% por operación (es decir solo 67 céntimos de comisiones por cada 1000 euros). Estoy seguro que tu banco cobra mucho mas que ese 0,067% por operación, por lo cual esto generaría pérdias.

En ese mismo periodo haciendo una sola inversión en un fondo de inversiones habrías conseguido sin grandes problemas y sin jugarte tu dinero un porcentaje superior y sin comisiones.

Saludos

Hola Yotrader. Quería hacerte un par de preguntas. Has contemplado la posibilidad de entrar en valores USA que si bien no son chicharros de menos de dólar tienen un potencial de 50-100% si fueran bien en poco tiempo?
Las blue chips suelen correlacionar bastante con su índice. Has investigado si sucede con los chicharros o bien van más a su bola?
Enhorabuena por tu proyecto!

Hola,

no te preocupes, el cálculo de la rentabilidad está correcto.

En realidad la rentabilidad sin comisiones podría (que no lo he calculado, conste) ser superior a la que muestra el monitor porque la información del precio actual suministrada por Google Finance solamente proporciona 2 decimales. Por ejemplo Urbas está siendo calculado en base a un precio de cotización actual de un céntimo cuando en realidad es 0,0116 eur (osea un 16% más)

Si quieres más información acerca del cálculo de la rentabilidad consulta al forero que originalmente aportó la hoja de cálculo en la que se ha basado el monitor de la cartera,... el amable forero Sanchez77

Saludos.

Hola,

no es asunto mío, pero no puedes decir que el cálculo es correcto y que tus inversiones han generado un beneficio del 50% cuando no es así. Me parece genial si buscas valores que puedan crecer y que compartas las operaciones, pero seamos realistas, tus inversión ha dado un 5,5% en 14 meses, no un 50%. Como he dicho si presento un excel igual con 50 depositos al 1% según ese cálculo y sumo 50 veces ese 1% también habría obtenido un 50% de rendimiento, y no es verdad, no se calcula así.

Saludos

Muchas gracias por tus palabras, Mavis.

En este proyecto "Chicharro-X" no puedo operar con otros valores. Al iniciarlo (a mediados de Noviembre de 2016) decidí 10 valores del mercado continuo español los cuales deberían ser siempre los mismos y tener el mismo peso en la cartera a lo largo de la vida del proyecto.

Tengo que respetar estrictamente las normas porque como habrás podido comprobar hay muchos foreros con el cuchillo en la boca esperando a que cometa un error o una infracción para echárseme encima jejejeje. Entiendo su frustración, tiene que ser muy duro llevar media vida pensando de una manera cuadriculada y que de repente alguien venga a romperles los esquemas como yo estoy haciendo.

En relación a tu consulta acerca de la correlación con el índice, en este caso sería con el Ibex SmalCap pero en cualquier caso solo 4 de los valores de cartera aparecen en este índice.

Lo que comentas de que los blue chips correlacionan con su índice es normal. Eso ocurre porque esos valores son los que más peso tienen en él. Por eso las comparativas con los índices no son muy útiles a la hora de estudiar chicharros.

Saludos.

Verás, yo estoy aquí para compartir mi proyecto pero no puedo dedicarme a explicar a cada forero cómo se realizan los cálculos ni puedo dedicarme a valorar los tuyos que haces con 50 depósitos.

Si quieres más información sobre la concepción de este tipo de cálculos ya te he dicho a quien tienes que preguntarle, envíale un privado que seguro que te atiende porque ha demostrado tener mucho tiempo libre.

En cualquier caso te diré que en mi cuenta del bróker después de todo este tiempo he sumado aproximadamente el 50% del dinero con el que comencé, y ha sido haciendo exactamente lo que he estado publicando durante todo este tiempo.

Aunque puede ser que tengas razón, a ver si es que el bróker me está engañando y me está abonando más dinero de la cuenta!!!

jajajaja

podrias decirme con que broquer trabajas , sino es mucha molestia

El tema es que sigo dando bandazos en mi operativa. Tengo en cartera valores USA con las características que he mencionado. Enorme potencial y en soporte... Pueden volar o hundirse, quien sabe. Algunos ejemplos: BGFV, EMKR, CBK ... quizás el foro de chicharros USA sea más apropiado para comentar estos valores. Aunque allí son aún más volatiles creo...

Ahora se rumorea de una posible corrección más severa del mercado (más por la subida de los bonos que por el tiempo que lleva subiendo la bolsa) y por eso el tema de la descorrelación de los valores respecto a los índices. Pero de momento haciendo  máximos... que complicado jjj.

Un saludo!

Si no leí mal, creo que Degiro, y en su época se ve que probó también Renta4 pero no le convenció mucho (o eso entendí).

Por cierto, me alegro que sigas con esta cartera. Son valores en los que yo personalmente no he invertido (aún) pero que sigo y me acuerdo cuando veo un subidón de alguno de ellos o alguna bajada (lo de Sniace lo comentabas de broma la compra masiva y al final me da a mí que fue un corto o algo parecido, por desgracia).

En todo caso estamos atentos a las novedades ;)

Feliz semana.

Acabo de vender URBAS (UBS) a 0,0116 euros.

Saludos.

Seguimiento de la cartera*... https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xwcej84wLmINUauFeigQ2RGmDmYPTXfgy1O-Vl1W8Vk/

YoTrader.

(*) los últimos movimientos pueden tardar un rato en reflejarse.

Hola Yotrader, 

no entiendo tu comentario de que el calculo de la hoja de cálculo no es tuyo cuando cada dos por tres pones un link a ese misma hoja de calculo donde sumas rentabilidades sabiendo que no se hace así. 10 inversiones al 1% siguen dando el 1%, y no el 10%...

Repito que no me importa lo que hagas, pero no digas que has obtenido el 50% de rentabilidad cuando eso no es así. "Lo de total rentabilidad asentada: 52%" no es correcto. 

Saludos

Yo puedo usar las fórmulas de otros y de quien me dé la gana para hacer mis cálculos,  ¿o acaso la familia de Pitágoras te cobra derechos de autor cuando usas su fórmula para calcular la hipotenusa de un triángulo?

Estás completamente equivocado, y ya te he repetido varias veces que no estoy aquí para formar a nadie ni en matemáticas financieras ni en el uso de las hojas de cálculo. Si no te salen las cuentas o si no te has enterado de cómo funciona el proyecto y la cartera no es mi problema. Prueba a leerte el hilo y las explicaciones que doy sobre su funcionamiento y quizás se te haga la luz.

Por otro lado ya has dejado tu opinión varias veces, y te he contestado todas las veces lo mismo (el hecho de que yo tenga esas ganancias no va a cambiar por mucho que insistas y aprietes los puños). Por lo tanto, no sé a que viene insistir una y otra vez con lo mismo.

Saludos.