Opciones calls sobre acciones en cartera

AParte de los beneficios es la tranquilidad que te da..y confianza de no tener expuestas garantias.
Creo que voy a centrarme en ellas.
No me hare millonario,pero disfrutare...jjj

Esto animado y yo currando jajajaja
Bueno a ver esta próxima semana q se prevé interesante.

Aquí te compara las dos estrategias: butterfly comprada y broken wing butterfly

http://investmentmoats.com/money-management/options-investment-strategies/the-butterfly-vs-the-broken-wing-butterfly/

https://www.tastytrade.com/tt/learn/butterfly-spread

Aunque por broken wing butterfly tradicionalmente se entiende más bien una mariposa comprada en que la opción comprada más fuera de dinero está más alejada y no es equidistante. Por ejemplo, en el ibex podía ser put 10700 comprada, dos put 10500 vendidas, put 10100 comprada. De cualquier modo el spread más alejado del dinero es siempre el que hay que vigilar para que no se quede en dinero a vencimiento o si se queda, ajustar de algún modo para que no genere pérdidas que siempre serán limitadas.

Saludos

Bastaria con quedarse vendido de un futuro si bajara de 10500 con stop limitado de perdida..
Y vigilarlo..
Pero no crees que igual no merece la pena pagar algo menos por 200 puntos de riesgo?ahora que no se paga volatilidad
Y quedarte con la 10300

¿Estás hablando de tu posición, o del ejemplo que he puesto de put 10700 comprada, dos put 10500 vendidas y put 10100 comprada? Porque en tu posición no hay riesgo, si baja de 10500 te da igual, está perfectamente cubierto ya que además ingresaste prima neta en la apertura en distintos momentos de mercado.

Saludos

Del ejemplo..
El lunes subida en el ibex,ha ganado la champion el Madrid..jjj
S2

Una cobertura no se puede solucionar creando un desequilibrio más grande. En el ejemplo con un ibex a 10500, si vendo un futuro y sube es peor. y si me saca por stop encajo la pérdida y al final de la sesión vuelve a caer a 10500 estoy peor que estaba.

Primero depende de cuando el ibex llegue a 10500, porque si es a escasos días de vencimiento quizás vendiendo la put 10700 y comprando las dos put 10500 hasta se ingrese prima neta ya que el valor temporal de la put 10500 puede ser entonces mínimo.

Si queda más tiempo a vencimiento, se puede también rolar una put 10500 vendida a 10300 vendida, vender la put 10700 y comprar la otra put 10500 y añadir una call spread vendido en 10700 - 10900. Con ello se transforma la posición en iron condor 10300 - 10100  /  10700  - 10900

O también más simple comprar put 10500 y vender put 10400 transformando la posición en un condor convencional.

Puede haber más soluciones, incluso si queda muy poco tiempo a vencimiento hasta puede ser solución no operar al menos en ese vencimiento confiando en que el ibex no baje más.

Saludos

Yo como no controlo tanto me haria el condor convencional pero añadiria un call spread vendido pero en dinero 10500-10600.
Lo bueno es la cantidad de soluciones que tienes,hace falta gente como tu por aqui,eso esta claro..
Si no te dedicas a esto,profesionalmente,poco te falta..
Saludos

El call spread 10500-10600 vendido es buena idea porque se amortiza total o parcialmente el rolo de la put 10500 a 10400 y se deja margen de beneficios futuros con un ibex liquidando a vencimiento entre 10400 y 10600.

Saludos

Hay q aguantar un poquito más a ver dónde me llevan el vencimiento trimestral, pero Mts se está poniendo...
Lo q va a adjudicar por encima de 19 queda a media 19,5€ pinta a buena Vcall a Dic e ir formando muy abajo una cunita con unas Vput muy otm...
Ojalá vencieran hoy jajaja

Una pregunta, he estado mirando años anteriores y como empieza junio luego hasta el cierre de derivados cierra en el mismo punto, mi planteamiento es que los grandes solo venden opciones por lo tanto no desean que se mueva el valor

Pues la verdad no tengo ni idea. En mi caso tengo acciones en un sector como el acero y mineras ahora mismo. Están bte volátiles, no tengo ni idea de por dnd saldrán
Rebota Mts, ahí creo q pillaré algo.
Hoy X por ejemplo se salió todo d dinero 21,01$ 😁
Al final no m adjudican nada ya veréis.

Eso no parece exacto a primera vista. Hay un cuidador del valor que distribuye papel o compra para evitar caídas más profundas, el mercado mueve el valor y lo más que hace esa figura es suavizar los movimientos. También hay institucionales que compran puts para proteger carteras. Y luego hay arbitrajistas que son los típicos creadores de mercado que se ponen a ambos lados de la horquilla pero dando precios de compra y venta y que cuidan que su cartera de derivados quede lo más neutral posible en todo momento.

Además, aparentemente, el ibex cerró unos 1000 puntos más bajo desde comienzos de Junio/16 hasta el vencimiento de dicho mes. Por citar un ejemplo.

Saludos

Hola,aprovechando que estoy de baja una semana toca intras de futuros ibex..

Comprada 15call precio 3de OHL vencimiento septiembre(en el dinero 0.31)igual me las a vendido Bere..jjj

S2

La salud lo primero, a recuperarse.
Yo acabaré de currar mañana o pasado así q para el Viernes ya a pleno rendimiento.
Preparar el vencimiento y pensar a Sept y Dic vista.
Kdt