Operativa con opciones MEFF en el IBEX35

¿y cuánto en garantías había que inmovilizar durante 5 años? porque puede que no dé tanto.

Por el strike lleva más de 20 años por encima

La bolsa es especialista en joderte las estadísticas en tu contra para no llevarte la razón y que te vayas, nos vayamos, al hoyo. Mi opinión visto el panorama, y visto que no hace mucho el ibex pasó de 16.000 a 6800 en 8 meses parece prudente guardar entre 4000 y 5000 euros por cada una de las puts vendidas. Bien guardado, o bien en algún sitio (que algunos lo llamamos fondo de emergencia nuclear) por si hay que poner eso encima de la mesa. 

Otra norma creo que razonable es no apalancarse más de un 1.25-1.30 aprox. 

La gráfica que has puesto deberíamos todos imprimirla y pincharla con una chincheta en un sitio que esté muy a la vista diariamente.

Salu2.

Ahora mismo.poco
Las garantias te las cubriria de sobra la prima
Pero si uno quiere podria comprar por 50 euros put 6500 para diciembre

Epa
Eres paisano?

Ya sabes que si. Hablamos hace tiempo en privado. Me dijiste de poder tomar algo y hablar un rato. Al tiempo te dije que si y ya no me contestaste.

Nos seguimos desde el momento que supimos que lo éramos.

Pues se me paso completamente
Te he mandado un.privado
Ya perdonaras el.despiste

Hay alguien que suela vender cunas sistematicamente? (o calendars ahora)

Hola pahxito,

Mira la reflexión que me hago aquí,   post 3, 4 y 5  

https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3069728-estrategias-conos-opciones

Me parece un tema interesante pero o no lo acabo de entender o creo que es un análisis erroneo (o acertado pero que carece de valor). Y sino, no acabo de comprenderlo. Tu lo que has plasmado es la curva de garantias, no el perfil de riesgo a vencimiento de la posición, creo.

Es normal que cuanto mas atm esté tu posición más garantias tendras que desembolsar. ATM tu put y tu call vendidas tendran una sensibilidad del 50% y OTM mucho menor. Por ello tiene mas sentido que las garantias del cono sean más grandes.

Y bueno, saber que esa relación es lineal esta bien, pero no me aporta nada.

Lo que a mi me interesa es el perfil de riesgo de la posición vendida a vencimiento (si lo que quiero es exprimir toda la theta).

Y esta relación no es proporcional. No se si en tu anñálisis estabas juntando conceptos o como te digo, no entiendo la finalidad.

He hecho un estudio basico en un simulador de primas en el que he hallado el perfil de riesgo a vencimiento de tres posiciones:

1ª CONO ATM. Con el dinero en 10.000. y niveles de volatilidad que asigna hoy meff en el boletin diario de 14,2% tanto a la put como a la call.

2ª CUNA 2% OTM. Con el dinero en 10.000 y VOL 16% para la put 9800y 13,3% para la call 10200

3ª CUNA 5% OTM. Con el dinero nuevamente en 10.000 y VOL 18,5% para la put 9500 y 12,2% para la call 10500.

El resultado es el siguiente.

Vaya. Alguien sabe como se suben las fotos aun post? xD

Estoy profundizando mas en el hilo. Tendre que valorarlo. Parece interesante.

No, no. El gráfico es el de beneficios/pérdidas a vencimiento.