Diario psicológico de las operaciones de un "inversor" amateur.

Precio llegando a objetivo de la scalp, yo quieto parao. -60 USd que podrían haber sido +60 USD .... pero los stops hay que respetarlos, si en vez de rebotar empieza una bajada fuerte nos pilla con el carrito de los helados.

Sistema de rangos dando largos, yo quieto parao hasta las y media.

En fin..... ¿ganas de romper el teclado? Muchas, pero creo que está bien gestionado (reglas). 

Aprovecho, no abrí la tendencial larga en máximos (que tocaba) junto a la scalp por dos razones:

* ya estaba largo desde abajo tras datos inflación. Con uno basta tradenado esa idea.
* De no estarlo, tampoco procedía. El stop debía estar en el mínimo de sesión nocturna, unos 40 pipos..... el riesgo supera el 0.50% por operación marcado.

Por otro lado, no abrí el corto de cierre de hueco parcial porque la apertura ha sido casi encima del límite del rango.

Reglas, reglas, reglas y más reglas. Al final para tradear ruido....

En fin, dicho está. Seguimos para bingo.

Última ya.... riesgo diario de la cuenta está sobre el 1% si fallo de nuevo.

Zig zag cambiando a positivo (alcista)..... en menos de lo que canta un gallo. Y por tiempo expira el retroceso......

Me dan ganas de ejecutar la salida sin el stop desde ya.

EDITO

Stopeada. Otra más, 4 seguidas, unos- 200 USD con comisiones hoy.

Pésima entrada. Bueno, es lo que hay. Hoy no tradeo el cierre, mañana más.

Suerte!

Bajo mi punto de vista y ya te lo he comentado estas sobre operando, de nada te sirve sacar una buena si haces 3 malas, de nada sirve ir ganando puntos si los dejas escapar....

De nada te sirve ver lo que otros están haciendo o parece quieren hacer mirando el libro de ordenes pendientes, eso es pura TRAMPA, las máquinas de alta frecuencia generan ordenes falsas continuamente, para llevar al error al resto, ellos trabajan 5 veces mas rápido de lo que tu puedes aspirar hacerlo, manejan algoritmos y su velocidad de ejecución es muy alta siempre llevan ventaja, y manipulan el mercado con el libro de ordenes, a eso se le llama alta frecuencia, y existe desde hace ya unos cuantos años, y son máquinas las que operan te enfrentas a máquinas no ha personas y encima esas máquinas tienen el poder de alterar la oferta y la demanda metiendo ordenes falsas y cancelándolas antes de se ejecuten y mover los precios hacia donde quieren y echando al resto.

Si me lo permites volvamos al punto de interés que te dije a mi parecer es CRITICO, y no lo estas respetando.

Lo primero que uno tiene que hacer, es ser REALISTA,  y tener claro que quiere conseguir, eso forma parte del plan de trading, y mas cuando se hace scalping, no se puede operar sin un plan de trading, y este plan no solo esta formado por las "señales" de entrada y "salida" que te comente, que sigo pensando tu operativa es muy complicada, y que deberías irte a lo mas sencillo soportes y resistencias sin indicador alguno, tiempo tienes para complicar las cosas, y al final te será incluso mas efectivo que lo que estás haciendo ahora, por que el sistema tiene que tener reglas SENCILLAS que no sean MANIPULABLES por uno mismo por el estado de animo, algo rápido algo básico que no tenga que ser madurado en la cabeza ni que pase por el corazón una idea y ejecutarla SIEMPRE de la MISMA MANERA, si tus señales son "interpretables" por tus emociones estas PERDIDO, como no hagas siempre exactamente lo mismo estas PERDIDO.


Volvemos al plan de trading, y este pasa por cuanto quiero ganar?... la respuesta si dices lo mas posible... es INCORRECTA.

Tu tienes que saber de manera concreta cuanto quieres ganar, sobre eso gira todo en el Intradía por que sino te va a ocurrir que vas a perder muchas operaciones que estaban ganadas, como creo te ha pasado y te pasara muchas veces esperando la "tirada larga"...

Que es la "tirada larga"?...

Ese bonito grafico en forma de escalera perfecta en forma de alza, donde cada vela que se forma es mas grande en máximo y mas alta en mínimos todas seguidas a favor de tu tendencia si eres alcista.. o al revés si estas corto, velas seguidas todas negras cada vez mas profundas y sin ninguna oposición... si buscas eso en el intradía PERDERAS no serás rentable...eso ya te lo digo.


Por que para conseguir eso, SI SE DA, perderás muchas antes, y cuando ganes una "tirada larga" se te habrá quedado en nada por que habrás perdido muchas antes de conseguirla.

¿ Que te quiero decir con esto?

Te voy a  hablar del sp500 que es lo que yo usaba y para no liar con mas cosas,  primero tienes que saber y fijar TAKE PROFIT, son mas importantes incluso que los stop de perdidas.

Sin TAKE PROFIT no vas hacer nada,  tienes que hacer un estudio del activo que quieres usar y ver que cantidad de puntos se puede conseguir en un "movimiento" corto o medio... NO DEL MOVIMIENTO LARGO que ese es el menos habitual, sino de los desplazamientos que esos pasan cada sesión, los movimientos cortos o medios.

Esto llevado al Sp500 ya hace tiempo y ha subido mas, para mi suponía que un movimiento largo un desplazamiento largo del precio me podía dar hasta 30 puntos del Sp500... pero esto ocurría estadísticamente muy pocas veces en el período de tiempo que yo operaba, es decir en las 2 primeras horas de negociación, empeñarte en coger esto no te va a permitir ser rentable, por que fallarás muchas y tendrás que pasarte mucho tiempo operando, y como te he dicho muchas veces NO DEBES ESTAR MUCHO TIEMPO OPERANDO, solo lo justo, si operas mas de la cuenta no vas a ganar mas dinero, el dinero se gana con el APALANCAMIENTO, no por el número de operaciones diarias que hagas.

Que aparezca una tirada larga es estadísticamente complejo por que muchos días los índices están PLANOS, o los puntos se los come un gran HUECO, por tanto querer coger tiradas grandes es estadísticamente poco rentable por que se dan poco y gastas muchas "vidas" (stop rotos)  en intentarlo.

Volvemos y descartamos buscar 30 puntos que son muy ricos, pero trabajo complicado, por tanto hay que ir a lo SEGURO, cuanto mas corto sea tu TAKE PROFIT, mas fácil es ganar tu % de operaciones ganadoras se puede disparar,  ¿ cual es una tirada "media" del sp500?...

Cual es el tramo medio del Sp500 en un día por un desplazamiento?.. yo tenía calculado unos  8 puntos, eso lo podía hacer casi del tirón con bastante regularidad, hay que tener en cuenta que esos puntos 8 limpios, son ya partiendo de que la señal puede estar un poco avanzada y que no conseguirás rebañar todo el plato, la señal media puede ser 10 puntos contados en gráfico muerto, pero aprovechables operables pueden ser 8 los otros puntos se pierden al entrar y al salir pues no puedes entrar justo en el momento que se gesta esa señal completa...

Por lo tanto ese es el objetivo TAKE PROFIT razonable programado ya para cerrar la operación en cuanto toque 8 puntos y que después pase lo que quiera, yo si conseguía eso cerraba la sesión de trabajo, y sino lo conseguía cerraba la sesión igualmente en cuanto hacia máximo 2 operaciones, si la primera era ganadora y me daba puntos lo dejaba aunque no llegara a 8 puntos movía stop en muchas ocasiones para garantizar un beneficio, y si fallaba podía intentar otra pero no mas, 2 MAXIMO, ese era mi trabajo, mentalmente esto es fundamental estar fresco y saber EXACTAMENTE cuando tu trabajo va a terminar, tenía también horario máximo para operar si a las 17:30 empezando a las 15:30 no había señal lo dejaba igualmente, pero casi siempre en ese horario tenía señales y como te digo solo hacia señales ALCISTAS solamente, para simplificar mi operativa al máximo, sino SIMPLIFICAS estas muerto, hay que hacer las cosas muy sencillas y eso te permite estar mejor concentrado en tu objetivo.

Lógicamente el stop si voy a conseguir 8 puntos,  no puede ser muy superior a 6 puntos, y lógicamente para hacer esto mi ESPACIO TEMPORAL para operar es un grafico de 1 o 5 minutos no mas, y con señales como te digo BASICAS,  nada complejo.


Luego tienes otro espacio mas CORTO, buscar desplazamientos CORTOS, me refiero a buscar solo 4 puntos... esto hace que sea mas "fácil" cogerlos por que pides poco, pero el stop lo puedes tener como máximo en 4 puntos,  casi la relación es 1:1 ganas 4 pierdes 4 luego para ser rentable de esta forma tienes que ser ganador en el 60% de las ocasiones.

Y para terminar puedes mover el stop, para gestionar la operación, esto es aguantar los primeros minutos una vez dentro, pero luego si la operación se pone ganadora ir subiendo el stop buscando un desplazamiento corto y asegurar rápido la operación. si sube rápido y directo perfecto si sube a trompicones en cuanto puedo aseguro 2 puntos,  y todo esto se puede combinar con venta de lotes, es decir ir cerrando contratos según vas consiguiendo objetivos y moviendo el stop con el resto de contratos que estas dentro eso ya es ya "optimizar" la gestión monetaria.


Y volvemos al punto de partida ¿ cuanto quiero ganar?, no vale decir lo mas posible, eso no es una respuesta, tienes que saber cuanto vas a ganar, yo a la semana y hablo de forma semanal me daba con un canto en los dientes si ganaba haciendo como máximo 8 operaciones en esa semana 8-10 puntos.... ese era mi objetivo REALISTA, puede ser que alguna semana ganará mas, pero no muchas veces con 8 puntos del sp500 mas que contento.


Dirás 8 puntos a la semana que mierda!!, ya... pues intenta conseguirlos haber si los logras todas las semanas esos 8 puntos como poco de media...

No se trata de ganar muchos puntos, ni de hacer muchas operaciones, hay que apalancarse para no sobre operar, 8 puntos del mini sp500 equivalen a 50$, 8x50= 400$ semanales... con 1 contrato, 400x4=1600 mensuales...

Si yo quiero un sueldo mayor uso 2 contratos y mis 8 puntos semanales ya son 800$ semanales,.... que son 3200 mensuales... y ojo a pensar que se puede ganar enormes cantidades al mes, para hacer eso te tienes que apalancar y preparar tu mente para asumir perdidas diarias grandes, por que si pierdes 4 puntos de stop un día con 4 contratos, has perdido 800$, y eso es meterse presión, y lo que hay que hacer es trabajar relajado.

¿Me sigues la idea?

Y solo has trabajado 15 minutos o como máximo 2 horas al día... acabas FRESCO y no quemado.

Buscar muchos puntos es un ERROR el mercado pasa casi todo el tiempo en LATERALES, las "TENDENCIAS" los movimientos largos no suelen aparecer y cuando aparecen si los buscas has quemado VIDAS, por tanto has sobre operado para NADA o para menos de lo que puedes sacar marcando objetivos mucho mas pequeños Y REALISTAS que te permiten estar menos tiempo operando y desconectar rápido del trabajo por que esto al final es un trabajo.


Saludos

Buenas noches compi,

Agradezco tu tiempo, porque es largo lo que has escrito, eso implica ganas de ayudar. Voy a intentar contestarte adecuadamente a cada punto, porque creo que podemos abrir un debate interesante desde tu experiencia objetiva y mi visión ilusionante, pero evidentemente quimérica. A ver si yo saco algo en claro, jejeje, siempre que te apetezca gastar tu tiempo, que no lo sé.

A tu primer comentario, mi visión actual, no digo que correcta, definitivamente es pasar olímpicamente de lo que acierte o falle .... al menos en exclusiva. Quiero decir, me da igual fallar 3 y acertar 1 sólo.... si esa sola da un beneficio de 4 veces el fallo medio no va a haber ningún tipo de problema.... el problema es mantenerlo en el tiempo, y no es (debería ser) más difícil que acertar el 50% de las veces y sacar un 1.5 a 1.... como comentaste, todo esto tiene mucha aleatoriedad, los objetivos y los stops tienen la misma probabilidad de tocarse y se relacionan con la distancia a la que están de la entrada.  Yo creo que la esperanza matemática es la que manda, y depende de los dos factores anteriores (tasa de acierto y ratio win/loss). Luego el resto es psicología, es más llevadero acertar casi el 50% de las veces que el 30%.... yo hoy me he comido las 4 stopeadas, pero todas de media han sido la mitad que los beneficios de las operaciones de ayer (hablo de las  discrecionales, omitiendo la última, claro)... acertando el mismo número de veces.... me sobra un 50% del margen .... si empiezo a bajar mucho la tasa de acierto, o la mantengo pero bajo el ratio riesgo/beneficio, empezarán los problemas. Pero ahora mismo.... no hay problema. Este creo que es el camino. CREO, no lo sé.

Lo que comentas de dejar escapar puntos.... lo mido con un ratio: excursión máxima favorable.... en plata, los USD de media latentes que dejas escapar antes de cerrar una operación. Los tengo cuantificados, no es una burda estimación, es al pipo .... pero en backtest, y no son gran cosa, creéeme, ajustando las salidas a ese ratio .... poco añado .... porque dejo de ganar con lo que estiro de las operaciones ganadoras. Hay muchas maneras de hacer los backtest y optimizarlos, esta es una de ellas, y a mí no me aportó absolutamente nada.... así que fuera y make it easy. En cualquier caso, fijar stops de beneficios es correcto bajo mi vión, que conste, pero con un criterio objetivo. Muchas veces se trata de encajar ese ratio con la zona objetivo, de stop, y el indicador de tendencia.... nada más. Créeme, no es caótico lo que hago, ni interpretable más del 20%, el otro 80% tiene base, reglas. Un nodo de volumen alto es un nodo de volumen alto.... y ahí va a ir el precio si hay tendencia en esa dirección con gran probabilidad. Otra cosa es el tradeo de puntos que hago, que eso está cuantificado. Por ejemplo, en las scalp de ruptura de rangos en el SP, 6 pipos objetivo/stop tiene una tasa de acierto del 55% el último año y medio dando el 1 a 1  .... por eso la opero, no hay discusión, es ganadora. Desde que empiece a bajar .... no la operaré.

Pero creo que operara discrecionalmente de tal modo que empezase a cerrar operaciones por llevar acumulados, no sé, 500, sólo por el hecho de llevarlos, sería un error. Es distinto a cerrar parciales, ojo, en eso estoy de acuerdo, pero en mi operativa no ha lugar (estoy operando poco apalancado, no puedo escalarlas casi nunca, un contrato). Sabiendo esto de antemano, que no me centro tanto en tasas altas de acierto, sino en tasas elevadas de riesgo/beneficio (1.5 ó 2 a 1 en adelante), es obligatorio ir acompañando la salida moviendo el stop de beneficios de un modo adecuado a partir de cierto punto, pero no salirse a la primera.

En cualquier caso, yo intento estirar las posiciones, lo que no implica que yo me centre en la tirada larga, coincido contigo en que es un error. Basta con ver una distribución de la operativa en los informes que cuelgo periódicamente. Si le echas un vistazo podrás ver al instante que tiene forma de campana de gaus, y no llevo ni 20 ejecutadas.... el grueso de las operaciones son cortas en beneficos / pérdidas, y sólo hay un puñado en las colas (afortunadamente en la derecha, positivas, jejeje). No es cierto eso, de verdad, tal vez lo parezca. Esto lo demuestra.

 
Del mismo modo, una distribución de recorridos diarios de cualquier activo tendrá por narices la misma forma, campana de gauss. Claro que busco captar el 70% central.... si he hablado de los intervalos de confianza en las entradillas de desahogo de este hilo! Lo que pasa que es tan pedante que ni se entiende, jejeje, pero lo tengo claro. 

Respecto a lo que comentas de la profundidad de mercado y tal ... conozco lo que es el spoofing y el HFT. Yo no tengo profundidad de mercado, ¿para qué la quiero en un activo como el SP, ultramegalíquido y operado al 70% por máquinas? Yo flipo con la gente que opera con bookmap y demás, pero yo no le veo utilidad, si bien no digo que no se puedan sacar estrategias.... sólo que ahí coincido contigo, lo veo complicadísimo... muchas variables. Lo que yo sí miro es la huella .... las operaciones cruzadas...... y sólo las de bloques de determinado tamaño, el resto me da igual.... y si son ocultas, iceberg o lo que sea.... se pueden detectar fácilmente, al menos en el SP... pero siempre de bloques. Permite detectar zonas importantes, ayer sólo por eso pude operar la mejor operación del histórico.... un breakout de 26 pipos de un sólo contrato. Está ahí. Normalmente es basurilla lo que se ve en la cinta, pero yo ya he aprendido a buscar lo que quiero buscar e interpretarlo. Si no lo veo, paso de ello. Por ejemplo, un clásico, bloques la primera hora de 1.000 a 1.500 contratos.... marcan zonas relevantes..... en serio, no es interpretable, es objetivo. Claro que no sé si alguien vende o compra ahí, sólo se que ahí se intercambian.... bola de nieve en ese punto, cuanto más lejos, mayor bola.

Continuo con tus comentarios acerca del plan de trading. ¿Cómo voy a tener claro lo que quiero conseguir? No estaría dando la brasa a todas horas aquí. Lo busco, estoy en ello. Yo siempre me pregunto QUÉ PUEDO CONSEGUIR con este mercado en el día. Si no lo veo claro, no opero, te lo aseguro. Pero no le veo sentido a saber cuánto quiero ganar de antemano.... no sé. Sé que hay traders que se marcan riesgo máximo diario y objetivo máximo diario .... no le veo sentido, al menos a lo segundo. A lo primero tal vez por gestión de riesgo.... muy relacionado con cortar días en los que se te va la bola, que a mí me ha pasado, más que con fallos reales de la operativa, o mercados en días extraños que literalmente te trituran hagas lo que hagas. Es buena idea fijar una pérdida máxima, pero un beneficio? El z-score es lo único a lo que le veo sentido para aplicar en este sentido, y no es necesariamente diario, sino que se aplica a rachas.... y te la vas a tener que mamar! Porque siempre vas a tener que cruzar la siguiente operación. De verdad, este punto yo personalmente no lo veo. 

Lo que comentas de los recorridos del SP, es lo primero que obtuve de internet, referencia: JOTAGEPEME. Swing medio intradía del SP los últimos 5 años es de 7 pipos con desviación estándar de 12. Ya tienes todo montado si te crees que hay normalidad en las distribuciones de recorrido de los precios: 70% de los recorridos a 1 desviación (12 pipos), 95% a 2 (24 pipos), 99% a 3 (36). Lo tengo cuantificado! Y tiene todo el sentido del mundo buscar recorridos de 12 pipos..... si son los que busco siempre! Ojo, tanto de salida de beneficios .... como de pérdidas! Si analizas mi operativa discrecional, lo verás claro. Y del mismo modo, no le veo sentido a operar menos de 6-7 pipos.... es ruido! No digo que esté en lo cierto, sólo explico mi visión.

Comento el tema del apalancamiento. Esto sí que estoy en total desacuerdo: lo fija el riesgo por operación, y este te da la probabilidad de ruina de la cuenta.... es medible. 0.50% es conservador, lo sé, pero 1% me parece temerario.... hablo de riesgo / operación. Pon tú, 4 a la semana, una racha de las 4 negativas.... -4% semanal.... para mí es del todo excesivo, no lo sé. Enverto me insitía en eso también cuando el hilo de intradía fluía, le di vueltas, nunca dejo de analizar lo que me cuentan, y llegué fácilmente a esa conclusión... no encaja. Claro, para eso están los tropecientos métodos de cálculo de riesgo de ruina, pero a mí apostar un 2% por operación me parece demasiado.... y no hay más. Lo he mirado, lo he medido, y levantar un -40% de la cuenta es casi como arruinarse.... eso son 25 negativas seguidas (a ojo). Parece mucho, pero no lo es tanto.

Para acabar, te doy la razón totalmente en lo de sobreoperar y el tiempo de pantalla. Estoy en ello, me es imposible hacerlo con menos dedicación de momento. Como quien está aprendiendo a manejar una máquina industrial o mecanografía: hace falta práctica.

Si es que no hay discusión, está mal hecho.

No es sano estar tanto tiempo mirando monitores. Sufre cuello, ojos, codos, espalda, hombros y pierdes la vida. Pero debo encontrarlo, no me lo puede decir nadie. Las ventanas de mi operativa por lo pronto son claramente las dos primeras horas de contado USA, las dos últimas horas del cierre, y la apertura europea. No opero más, créeme. Suelo hacer seguimiento de los precios, y algún dato muy importante, pero no demasiado.

Respecto al número de operaciones.... son también demasiadas, lo suscribo, si bien el tiempo de mercado es escaso (un 4% es nada). Además, el efecto comisión aplasta. Pero tiendo a sobreoperar por no descartar horarios ni movimientos. La última operación de hoy, por ejemplo, sobraba.... no iba a pasar a esa hora y con esa verticalidad.... punto. El resto, no lo creo: tradeo de dato IPC (importante) 1 operación, que se unió al tradeo apertura contado USA (rangos nocturno), 60 USD de excursión máxima positiva que acabaron en -80 USD.... a cambio de buscar unos 150 USD.... yo lo veo, si acierto 1 de cada dos, y con una de cada 3 casi me quedo a cero. Y las de esta mañana, buscando movimiento cuando el mercado estaba esperando datos IPC,  pero contaba con la liquidez Europea, que nunca apareció. El stop fue ridículo, pero ridículo, buscaba el 3 a 1 ahí, nada menos.... si acierto 1 de cada 4 me quedo a cero, con una de cada 3 sale.

Lo de los indicadores y usar el precio pelao... que no uso ni uno! jejeje. Un volumen profile, un VWAP de sesión, y el de rangos (mapeos).... y ya está! Suelo echar una regresión del precio para ver la tendencia del día contado.... pero eso no es na de na! jejeje. Bueno, y el delta, sí, pero sólo para hacer seguimiento de la operación que abro, y eso es sagrado. No lo veo excesivo, pero bueno. Estoy en ello. Entiendo lo que comentas, creo que te refieres a estar "sobrestimulado", para bien o para mal..... puede ser, más bien creo que es mu probable.... pero me lleva un tiempo desechar lo no útil, si lo dejo de usar, lo quito ... y de momento uso todo, ahí está el asunto. No todo a la vez, sino en cada momento.

Voy a volver a releer tu mensaje mañana, con la mente despejada, recién levantado, y con el cerebro descansado.... le doy dos vueltas y lo repienso.

Gracias por tus comentarios.

Un abrazo.

 

En mi humilde opinión, ahora todo el mundo dice eso pero llévale la contraria y veras, tienes que fijarte solo en el precio, al principio cuesta pero cuando te acostumbras es fácil 

El stop donde toca, no por porcentajes, por ejemplo el martes, echa un vistazo mas atrás 

El mercado es un juego y como todo juego va de faroles, por ejemplo “el Nasdaq le quedan otros -500 puntos” 

En definitiva el mercado tiene que hablarte 

Y finalmente un trader es un tío raro incapaz de hilvanar mas de tres frases, cuando te pase eso, has dado en el clavo 

Buenos días,

Se cayó Rankia, o eso parece.

Sumamos dos operaciones más esta mañana. Una corta en DAX stopeada.... amago de ruptura a la baja de soporte de ayer.... bien sacada. -75 EUR aprox.... peor operación hasta el momento en términos abnsolutos.  Y un largo en SP por ruptura de rangos, stopeada a breakeven demasiado temprano y sin darle espacio.

Seguimos. Los ratios ya empiezan a ser mundanos, la racha de 5 perdedoras (6 con esta última) pesa en ellos.

Buenos días compañero,

Sigo sin entender este tipo de comentarios. ¿Qué significa que le quedan -500 puntos al NQ operativamente hablando en un intradía? Traducido a operativa. Si concretas podría entenderte.

Yo me lo tomo bien. Básicamente me estáis diciendo que lo que hago, que me ha costado mucho tiempo, no sirve. Estoy explicando por qué creo que sirve, con pelos y señales, pero si me dices que no porque no, y que use sólo el precio.... mi obligación es preguntar cómo lo hago? Por ejemplo con el NQ y en ese caso. A ver si así aprendo, es sin acritud, es una pregunta sincera, ¿cómo?

Lo de que le mercado tiene que hablarte ya me lo tomo a pitorreo, sé que es sin mala fé, pero parece un chiste.

Un saludo.

EDITO

Desde el martes, solo precio, sólo pivots.

¿Eso?