La cartera de Stan Weinstein

Buenas tardes. Abro este hilo con el fin de exponer una forma de gestión de carteras basada en las ideas de Stan Weinstein y su libro 'Los secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas' que vengo empleando desde hace años, con diversas modificaciones en base a ideas que he ido aprendiendo y descubriendo por el camino.

Esta cartera la comencé en Octubre del año pasado, y evidentemente el interés no está en lo que ha pasado hasta ahora, puesto que no es demostrable y 'a toro pasado todos somos Manolete'. La idea es compartir en Rankia la evolución futura de la cartera a partir de ahora. Semana a semana iremos actualizando la cartera con las nuevas adquisiciones, cierres y los resultados obtenidos.

Algunas de las adquisiciones ya las hemos ido comentando en este foro. La cartera tiene un modelo de gestión de capital muy escrupuloso con el riesgo, luego está dirigida a inversores que quieran obtener rentabilidades notables por encima del mercado, pero sin asumir grandes riesgos.

Por otro lado, dado que la operativa es semanal, es una operativa tranquila que nos permite no tener que estar todo el día pendientes del mercado ni pasar malos ratos porque las posiciones se ponen en nuestra contra.

Las características principales:

1) Operativa semanal seguidora de tendencia: los domingos actualizaremos la cartera, revisaremos el mercado y buscaremos nuevas oportunidades siempre que el nivel de riesgo asumido nos permita realizar más compras.

2) Limitación del riesgo: el riesgo máximo que el sistema puede tener abierto es del 6%. Nunca podremos perder más de esa cantidad de golpe en el mercado. Esto no asegura el éxito, pero si asegura no tener un fracaso estrepitoso.

3) La cartera parte de un capital de 2.500€ y es replicable para cualquier nivel de capital multiplicando el tamaño de las posiciones de manera proporcional al capital empleado.

Yo empleo CFDs sin apalancarme debido a que con menos dinero me permiten diversificar más, además de que me roban menos dinero en comisiones. A lo largo de la vida de este hilo iremos valorando la metodología empleada y los resultados obtenidos.

Actualmente tenemos una rentabilidad latente (a cierre de mercado) del 17.4% y una rentabilidad protegida (la que tendríamos en el peor escenario posible) del 2%.

Actualmente tenemos 16 posiciones abiertas, de las cuales sólo 4 están en riesgo y 12 ya tienen stop de beneficios. Muchas de las entradas, como MAPFRE la semana pasada, o valores del sector automovilístico alemán han sido comentadas en este foro. Veremos cómo vamos funcionando a lo largo de 2014. Saludos.

Descarga de la cartera: http://sites.google.com/site/sitiodeandrespadrones/Carteradestockssemanal.xlsx

Explicación de la cartera: http://padronesinvestment.com/?p=575

ala otro carrito de la compra...

Hola Itecnigas.

No exactamente, hay ciertas diferencias:

- La operativa del compañero Sacrafame (un caluroso saludo desde aquí :-)) opera en rango de vela diario, no en semanal. Su operativa es más rápida que la mía.
Por otro lado, además del timeframe empleado, son operativas totalmente distintas. Ésta es pura seguidora de tendencia.

- Lo que se comenta en el hilo del carrito son oportunidades de compra. Lo que vamos a ver aquí es más bien cómo gestionar una cartera de acciones con la metodología de Stan, además de oportunidades de compra también, por supuesto.

Saludos.

Hola mister andriuking.

Tengo que corregir un punto, mi marco temporal es mensual, pero los números que obtengo para operar, los extraigo de 4 marcos temporales diferentes: Mensual, Semanal, Diario y gráfico de 30 minutos. No es algo muy normal, lo se.

Pasando a otra cosa, me gusta su iniciativa y también me gusta la competición.

Si yo manejara un fondo de inversión, a pesar de disponer de estrategias propias, siempre intentaría diversificar y contratar a personas que demostraran tener una forma de operar válida.

Lógicamente antes habría que asegurarse de ciertas cosas, pero de entrada si yo manejara un fondo de inversión tendría una entrevista con usted.

Ya le dije una vez que tenía cualidades y que seguramente estaba ganando dinero y sólo he visto a otra persona en este foro, por la que apostaría además de usted, esa otra persona está en el hilo de "opiniones tortugas hispánicas".

Haber que tal se maneja, mi stop es la máxima pérdida del sistema porque me resulta más cómodo y eficiente en mi caso particular, pero me gusta su limitación del riesgo.

¿Ese 6% se refiere a un porcentaje sobre todo su capital o es la máxima pérdida que usted acepta en una posición abierta?

un saludo.

Andriuking!! buen post!! estaremos atentos.

Hola Sacrafame.

En primer lugar muchas gracias por tus elogios.

En segundo lugar, muchas gracias por la corrección. Es muy bueno ese enfoque que comentas, yo uso uno similar para decidir las entradas.

Ese 6% tiene miga, me he roto mucho la cabeza con cómo gestionar el riesgo de una cartera tendencial de manera óptima en las distintas fases del mercado, y no es tarea fácil. Te comento brevemente la idea, yo distingo 3 tipos de capital en la cartera:

Capital latente: lo que vale la cartera ahora mismo, de este capital obtengo la rentabilidad que tiene latente la cartera.

Capital a cierre: es el capital sobre operaciones cerradas + el capital que generaria que se cerrasen las operaciones que ya están en beneficio.

Capital protegido: sería el capital que tendría si saltan todos los stop de la cartera, tanto de beneficios como pérdidas. De aquí obtengo la rentabilidad protegida.

El % de riesgo de la cartera que asigno a una operación lo calculo sobre el capital latente. El nivel de riesgo le tengo en 3 niveles dependiendo de la tendencia global del mercado, ahora mismo en máxima exposición por la tendencia tan alcista del mercado. En otros momentos lo tendría en un 4& o incluso un 2% si no hay tendencia.

Ese 6% lo reparto en distintas operaciones, 8 con un 0.75% cada una por ejemplo.

El hecho de limitar el riesgo es porque, si en un momento dado se da un flash del mercado, no podamos quedarnos fuera perdiendo un % muy significativo de la cartera. De este modo sólo perderemos un 6% y nos quedará cuerpo para rato para aprovechar el nuevo escenario que se plantee.

No sé si me conseguí explicar, te dejé igual, o peor jaja.

Saludos.

Muchas gracias emede!

Estimados Sres. AndriuKing y SacraFama, tal vez sería buena idea que tuvieran su blog en Rankia como lo tiene el usuario Javi01 en el que explica sus puntos de vista y su operativa: Gestión Optimizada de Cartera. Veo que señalas dónde consultar la cartera pero no estaría mal replicar esa información en este portal que es Rankia.