España
Mirando los gráficos históricos por meses de los valores del Ibex me sale por ejemplo que los máximos de Santander para el periodo 2007-08 fueron de 8,53€, cuando en realidad superó ampliamente los 12€. Esto pasa también con el BBVA, TEF y los demás valores. Alguien sabe dónde está la opción para configurar que salgan las cotizaciones reales sin considerar ampliaciones, etc.
Saludos y gracias.
Lo que está descontando son los dividendos, lo suelen hacer todos los programas para tener una rentabilidad real de la acción. No se si tienen esa opción, a ver si alguien te contesta, sino regúntalo en su foro o mandales un correo.
Gracias. No he encontrado la opción para evitar el descuento de dividendos en las cotizaciones... ¿Alguien sabe dónde está la opción para que las cotizaciones no incorporen el descuento de dividendos?
Muchas gracias.
Hola a todos,
Pregunta, ¿de qué sirven los backtest y optimizaciones realizados mediante ProReal o VisualChart?
Los precios de apertura, cierre, máximos y mínimos que figuran en estas plataformas no son reales, año tras año cambian, cambian tras cada Split, ampliación de capital, o pago de dividendos. Para cualquier valor del IBEX, los precios que muestran estas plataformas el día 15.08.2011 por ejemplo, no son los que se dieron en realidad ese día. Dicho de otro modo, los precios que marcan hoy estas plataformas habrán cambiado dentro de meses. Los indicadores trabajan sobre los nuevos precios, pero el trabajo de investigación que realizas no se basa en la realidad pasada, no pudiendo sacar conclusiones de lo que hubiese pasado en realidad usando un determinado sistema, vemos lo que hubiera pasado sobre los datos que en este momento nos arroja la plataforma.
Tengo un backtest realizado a principios de 2014 que arroja una rentabilidad acumulada del 162 % fruto de haber realizando 67 operaciones, el mismo backtest (mismo sistema, subyacentes, periodo...) realizado ahora, un año después, acumula una rentabilidad del 272 € y realiza 74 operaciones. Un 68 % más de rentabilidad y un 10 % más de señales.
Pudiera ser que cambiasen ligeramente las señales y la rentabilidad de cada operación, unas veces a favor y otras veces en contra, conservando cierta utilidad los estudios que se realizan, pero visto el ejemplo anterior, donde el resultado global SE DESPLAZA en un sentido. Tenemos una buena herramienta para realizar estudios sobre precios que nunca existieron, no pudiendo dar por buenos los resultados de backtest, optimizaciones, etc...
¿en qué medida son útiles los precios cambiantes que figuran en estas plataformas?
Un saludo.