Si haces backtest de un sistema y te da un 200-300% de beneficio en 3 meses...

... y luego lo aplicas a otros meses sobre los que no has trabajado u optimizado y da los mismos resultados o mejores ¿es que no tienes ni idea o que has descubierto la gallina de los huevos de oro?
Estamos hablando de futuros del IBEX a 5 m.
Me es imposible creer los resultados, aunque se han hecho en periodos distintos de 3 y 6 meses a lo largo de un año. Solo uso una variable que sea optimizable y me ha dado prácticamente el mismo valor en todos los periodos.
¿Alguien ha tenido situaciones similares? ¿En que me equivoco?

Sobre sistemas toma nota de las contestaciones de la gente de x-trader, por aquí malamente las vas a ver mejores ;)

Hola de nuevo :) En X-trader no vuelvo a escribir, se me hace eterno que alguien tenga que autorizarme cada palabra. Pero una cosa me dijeron y tenían más razón que un santo: para que quiero un sistema si luego no me atrevo a seguirlo.
Ya que estas por aquí, ¿como se pega una imagen en la respuesta? (para colgar el resultado del backtest)
Gracias y un saludo

Después de escribir el post y publicarlo verás que te aparecen en la parte inferior del mismo (y durante un periodo limitado) un par de iconos "una cámara y un lápiz". La cámara es para adjuntar imágenes, y el lápiz para editar el post.

En x-trader hay nivel y la gente pilota bastante de estos temas. Yo sin saber mucho te puedo asegurar que 3 meses de backtesting me parece poca cosa, y luego habría que ver el sistema un poco en detalle para poder decirte algo (más o menos lo que te han pedido ellos)

S2

Volvere a X-trader gracias. El backtesting es sobre un año y me dio lo siguiente, si puedo pegar la imagen...

A priori el resultado no parece malo.

El problema de los backtesting es el periodo utilizado, es decir, que el comportamiento de los 3-6 meses anteriores no será el mismo que el comportamiento de los 3-6 meses futuros.

Yo nunca he hecho un backtesting con menos de un año de prueba... De todos modos, puedes seguir la vida del sistema durante unas semanas (dese que lo has programado) y ver cómo se comporta, si sigue dando los mismos resultados pues fenomenal.

Ten en cuenta que cuando optimizas un sistema lo optimizas con unos datos que ya conoces (histórico de precios) y por tanto no es difícil encontrar una media móvil que te dé resultados positivos... Lo difícil es que sea consistente en el tiempo, y para ello hay que hacer un backtest de más tiempo y seguirlo de cerca una vez está programado.

Pero es mi opinión.

Ya te digo que yo no tengo mucha idea de sistemas, pero a bote pronto creo que no estás evaluando la totalidad de los resultados. El resultado dices "no parece malo", ¡claro!, fijándote sólo en las ganancias.

El porcentaje de beneficio se calcula obviamente sobre el capital con el que comienzas la operativa, los 10.000€ de marras, pero es que con ese capital y para obtener ese rendimiento tienes que asumir una exposición al riesgo tremenda con un MaxDD de 13.284€ que te puede dejar fuera a las primeras. No puede ser que tengas un DD superior al saldo inicial (hay que corregir el saldo y este debe de ser un mínimo de 3*DD).
10.000€ son calderilla para ese sistema con futuros del IBEX, pues 13.284€ son el MaxDD, pero tendrás otros de 12.500, de 12.000... y cualquiera se puede dar al ppio. Aunque claro, eso no te va a pasar, porque con un DD mucho menor ya te quedas fuera por no poder hacer frente a las garantías del futuro sobre el IBEX, que para el overnight requiere de 9.000€.

Una rentabilidad alta implica un riesgo alto, esto es de perogrullo y no puede ser de otra manera. Hacen falta 40 ó 50.000€ para arrancar un sistema como ese y reducir riesgo y por supuesto % de beneficio.

S2

Tienes razón, no había caído que el Drawdown puede producirse en las primeras operaciones. Había caído en la tentación el comparar el drawdown con el resultado final (130.000).

gracias por tu aclaración.