Futuros market profile & market delta

Euroxtoxx 50

Ayer al fina no se llegaron a testear los niveles mencionados (maximos anuales) y el mercado se quedo a unos pocos ticks de ellos (2856), sin embargo las circunstancias cambiaron y el perfil de un dia que parecia alcista fuerte tomo al final la forma de un P. De ello podemos concluir que al mercado le esta costando subir. Hoy apertura fuerte en maximos de VA -1 pero balanceada (dentro de VA y rango-1). La apertura ha venido seguida de una cola compradora de 6 ticks en la letra A sugiriendo venta.
Situacion intradia, largos prohibidos debido a la proximidad de la resistencia 2861.
Cortos de momento nada debido a la misma presencia de esta resistencia 2861 ya que si el mercado decide bajar es probable que primero testee esta zona (2861)
Es obvio que los factores riesgo/rendimiento son mucho mejores para posiciones bajistas sin embargo el mercado esta fuerte y deberia subir un poco mas antes de bajar, esperaremos.

Nota: estas zonas son muy dificiles de trabajar por que son muy obvias, es decir es tan evidente que se va a vender la zona de 2861 que los scalpers que gestionan el mercado, si realmente quieren vender esa zona para moverse hacia abajo, primero tendran que hacer creer a los otros operadores que se va a romper la zona para ir hacia arriba y lo mismo ocurrira si estos scalpers quieren llevar el mercado mas arriba, que engañaran amagando con ir hacia abajo.Es el concepto de volumen entrampado que he mencionado en otras ocasiones.

Saludo

Que sepáis que gradezco enormemente las explicaciones tan detalladas que ponéis Vigi y tú últimamente. Me voy enterando un poco. Gracias.

Gracias por tu comentario anaramos!!

Salu2.Joseba

Jelou buenos días a todos,el DAX abre en open rejection reverse con un IB pequeño,que ha sido desbordado en la apertura del contado,ahora mismo en el rango superior de VA-1,totalmente balanceado el dia,pero sin la entrada del OTF,por tanto a la espera de algún movimiento brusco,que habrá que estar atentos,porque lo mas seguro como dice el maestro que sea una trampa.El día de hoy atentos a la acumulación en la parte alta de TPO aunque apostaría algo que de aquí a antes de la una subirán abruptamente el indice para ver si los operadores responden,sino responden a cazar unos pocos stops.De momento y con un problemilla en las deltas estoy fuera del mercado.Saludos.

EDITO: he dicho antes de la 1 pero la verdad que ha sido 2 minutos después de editar el mensaje a las 10:13....tengo que poner en hora la bola de cristal.Saludos.

Bueno, pues seguimos sin señal hoy, hasta que no veamos un contacto con los 2860 que podamos evaluar como test conseguido o test fallado no operaremos.
Aprovecho la pausa para hablar del concepto de volumen entrampado que es clave en mi sistema (pensaba que habia hablado de el pero no lo encuentro en el hilo).
Mirando graficos de mercado uno se da cuenta facilemente de que el mercado evoluciona a base de trampas recurrentes en todos los sentidos. Los traders de ruptura se ven atrapados en este tipo de trampas 7 veces de cada 10. Mediante estas trampas los scalpers (o aportadores de liquidez, market makers.. como se les quiera llamar) encuentrarn la liquidez necesaria para mover el mercado en el sentido contrario a la falsa ruptura.
En el caso de hoy, estos scalpers saben que mucha gente va a vender esta resistencia (y ellos estan obligados a comprar esas ventas claro) pero saben que si las compran luego se van a ver cargados de contratos largos en la bajada con las consiguientes perdidas.La unica solucion que le queda al market maker es engañar a los otros operadores con una falsa ruptura hacia arriba para asi venderlos ellos los contratos en maximos, y luego cuando el mercado se gire y con todos los largos entrampados, hacer su negocio tranquilamente en la bajada comprando los contratos de los largos entrampados a mejor precio.
Salu2.joseba

Ya tenemos la señal, test fallado mas alla de 2860 con vuelta por debajo de 2860. Trade location optimo para cortos ya que estamos en maximos anuales.
Riesgo 7 beneficio potencial 35 (2815 en minimos de ayer).
Si me salta el stop, habre terminado por hoy ya que mis escenario corto quedaria invalidado debido que tendriamos un test de maximos conseguido y las multiples TPO creadas dentro del rango de ayer darian valor a esta zona y hacen que no espere grandes movimientos hacia arriba.

Una pregunta Joseba.

¿Cuantos puntos hacen falta más o menos para considerar falsa rotura?

Es decir, hoy por ejemplo hay fuerte resistencia en 2860, ¿hasta donde tiene que llegar y volver a perder los 2860 para considerar una probable falsa rotura? ¿2863, 2866..etc?
¿Tomas siempre una cantidad de pips determinados o según lo que veas?

Saludos y gracias por tus comentarios, los demás aprendemos mucho con ellos.