España
Exacto, el filtro que yo me auto impongo es dos días de cierre por encima de resistencia, en este caso 1859 o una vela verde que rompa los 1859 con fuerza y con volumen.
Respecto al throwback para confirmacion de los 1850 como soporte, pues quien lo sabe... Mañana a las 16.00 dicen el dato de viviendas que se supone genera volatilidad, veremos como se lo toma el mercado, si sirve para alejarse de la resistencia o no.
En uno de los cursos a los que he asistido últimamente han hablado de la importancia de la volatilidad (sólo eso, nadie explica nada más en el curso) y yo me he puesto a toquitear cosas aprovechando los conocimientos básicos de estadística que tengo.
Me está gustando porque quizás para hacer intradía no, pero para gestionar carteras a más largo plazo si que parece interesante.
Quiero preparar un modelo básico (siempre todo lo que hago es simple porque no me da para más) para intentar hacer operaciones intradía entre acciones con alta correlación (o descorrelacionadas) en días que tengan movimientos raros, por ejemplo... Ponerme largo en el dow y corto en P&G por ejemplo...
Sería encontrar momentos "raros" en los que las cotizaciones se desvían por algún evento inusual, pero que luego por la elevada correlación volverán a alinearse con el índice u otra empresa.
¿Cómo lo ves?
Saludos y gracias Be!
Mirad la relación de ayer entre el Ratio Put Call y el Dow Jones... Ahí queda eso....
¿Qué pasará hoy?
Ratio Put Call
Pues por lo que se observa la relación está bastante clara y el ratio put call anticipó bastante bien la evolución del índice. Habrá que estar atentos hoy a ver como evoluciona porque la relación entre ambos es bastante interesante y puede ayudar a predecir como se va a ir comportando el Dow.
Saludos!
Hola Be, el Dow es innegable que es un gran "destructor de cortos", pero el último año el Nasdaq le gana por goleada (nada menos que un 33% frente a 14% el Dow...) y volatilidades parecidas. Al menos para mí, el NASDAQ ha sido el gran olvidado... Tendré que prestarle más atencion.
Hola Ismael, yo durante un tiempo seguí la ratio Put/Call de las opciones del CME buscando estos momentos singulares que darían información, pero al final dejé de hacerlo pues esto sucede en rarísimas ocasiones y cuando sucede tampoco nadie te asegura que vaya a cunplirse como dice la teoría.
Pero quizá fue culpa mía y no le supe sacar todo el jugo, nada mejor que investigar por uno mismo y llegar a conclusiones propias.
En cuanto a las estrategias largos/cortos hay quién las hace, sobretodo los institucionales para cargar con comisiones a sus clientes, pero a mi no me gustan porque no te exhimen de tener que "intuir" cual de los dos valores subirá/bajará más pero lo mismo que antes, es una opinión personal.
S2
Cierto, y también el Russell 2.000 habrá subido más, yo me centro mucho en el Dow y el SP porque son los que tradeo, pero a los otros dos les voy echando ojeadas sin embargo porque también tienen su importancia.
S2
Pues ya tenemos el SP500 en nuevos máximos absolutos después de la maniobra envolvente de ayer y la apertura alcista de hoy, pongo gráfico futuros pues ahí se ve perfectamente la envolvente alcista/ouside bar mientras que en contado no se ve tan bien porque la barrida para abajo la hicieron antes de abrir el contado:
EminiSP500 diario
* Hablo de maniobra envolvente y no de vela envolvente porque no se ajusta a los cánones del tipo según la teoría de velas japonesas, por eso en caso de referirnos al tipo de vela de ayer sería mejor calificarla como Outside Bar, que es una forma más laxa de referirse a cualquier tipo de vela envolvente.