En el siguiente artículo vamos a conocer acerca del Volume Profile, así como su evolución como indicador, para averiguar como se utiliza a día de hoy
Volume Profile significado
¿Qué es el Volume Profile?
El Volume Profile es una herramienta avanzada de análisis técnico que visualiza la distribución del volumen bursátil negociado a diferentes niveles de precio en un activo financiero. Este enfoque permite a los inversores valorar zonas de alta y baja liquidez, facilitando la identificación de áreas donde el precio podría reaccionar.
De este modo, el Volume Profile es un indicador clave para entender la dinámica del precio y el volumen en el contexto del análisis técnico. En concreto facilita la identificación de niveles de soporte y resistencia y ayuda a los traders a entrar y salir del mercado.
El Volume Profile ha ganado adeptos durante los últimos años. Sobre todo, debido a la capacidad de las plataformas de trading de recoger información y mostrarla visualmente en forma de histograma horizontal en un gráfico. En la siguiente imagen, podemos ver un ejemplo de este indicador:
Como podéis observar en el gráfico anterior, tenemos una cotización representada mediante velas japonesas y a la derecha un histograma que refleja el volumen negociado en cada nivel de precios. Hemos marcado una línea roja el punto con mayor volumen negociado y como se puede observar, establece un movimiento lateral. Primero actuando como soporte y luego como resistencia en forma de pullback.
No obstante, aunque lo anterior deja claro que el Volume Profile puede aportarnos información muy relevante, su análisis es mucho más profundo. De hecho, cómo veremos más adelante en este artículo, este indicador no se limita a ver puntos de soporte y resistencia marcadas por zonas con mucho volumen negociado.
Por último, y antes de seguir, no debemos confundir el Volume Profile con el Market Profile. Ambos son muy parecidos en la manera gráfica de mostrarse, pero mientras el primeros se construye sobre datos de volumen reales, el segundo lo hace con datos estimados basados en el tiempo.
Aquí te dejo con un webinar completo de Ferran Font, donde habla de los tres conceptos (Volume Profile, Market Profile y Order Flow) y como se interrelacionan entre sí:
👉 Como podrás ver en el webinaro, el Volume Profile se utiliza ampliamente en el trading de flujo de órdenes, si quieres conocer más acerca de este enfoque mucho más novedoso, puedes acudir al siguiente enlace: Order Flow en Trading
Origen y Desarrollo de Volume Profile
El concepto de Volume Profile surgió como una extensión del análisis de volumen, y ha experimentado diversas modificaciones y mejoras con el tiempo.
Aunque no está claro quién fue su creador, normalmente se atribuye a J. Peter Steidlmeyer. En 1958, Steidlmeyer empezó a explorar la idea de usar la curva gaussiana en el ámbito de los mercados financieros. Notó que esta curva tenía mucha similitud con la distribución del volumen de trading en diferentes periodos de tiempo y pensó que podría usarse para representar cómo se comportan los precios. Esta idea lo llevó, eventualmente, a desarrollar una teoría del proceso de subasta aplicada a la bolsa y a crear lo que se conoce como Market Profile.
Así pues, tras la popularización del Market Profile y su particular forma de mostrarse sobre la cotización, hubo traders que comenzaron a utilizar el perfil de volumen.
La teoría de la subasta y el Volume Profile
El Volume Profile se fundamenta en la teoría de la subasta, que sostiene que los mercados son como subastas continuas donde los compradores y vendedores interactúan para determinar el valor de un activo.
Aquí, el Volume Profile identifica dónde se han realizado más transacciones, revelando los precios que han sido aceptados como valor por la mayoría de operadores.
Un ejemplo claro es el que hemos visto al inicio del artículo marcando como una zona importante, aquel precio en el que se ha negociado mayor volumen. En este sentido, este indicador al interpretar un gráfico con Volume Profile, los operadores pueden identificar las zonas de control, que son los niveles de precio donde se ha negociado el mayor volumen. El análisis de estos gráficos de trading permite distinguir áreas de acumulación y distribución, esenciales para desarrollar estrategias de trading basadas en precio y volumen.
👉 Por cierto, este es uno de los indicadores técnicos más importantes que existen, pero hay muchos otros. Descúbrelos en el texto que te enlazo.
¿Cómo funciona el Volume Profile?
Para entender cómo funciona el Volume Profile o Perfil de Volumen, debemos entender varios conceptos clave que son fundamentales para interpretar correctamente la información proporcionada por esta herramienta. Por un lado, tenemos los conceptos de mercado equilibrado y desequilibrado, y por otro, es crucial comprender qué son los puntos de control, el área de valor y las zonas de bajo volumen.
En un mercado equilibrado, la oferta y la demanda coexisten en un estado de relativo equilibrio, lo que se refleja en un rango de precios estrecho y consolidado, y en un Perfil de Volumen más simétrico y uniforme. Este equilibrio se rompe en un mercado desequilibrado, donde la disparidad significativa entre oferta y demanda provoca tendencias direccionales y movimientos de precios más abruptos, mostrando zonas de volumen notablemente altas y bajas en el perfil.
El Punto de Control (POC) es otro concepto esencial; este es el nivel de precio donde se ha negociado el mayor volumen, revelando el precio al que la mayoría de los traders encuentran valor. Actúa como un nivel potencial de soporte o resistencia, dependiendo de la relación del precio actual con el POC.
El Área de Valor, por su parte, representa el rango de precios en el que se ha concentrado la mayoría del volumen de negociación, típicamente el 70%. Los precios dentro de esta área son considerados justos por la mayoría de los participantes del mercado. Cualquier movimiento fuera de esta zona puede indicar un desequilibrio entre oferta y demanda, lo que podría ser una señal de futuros movimientos de precios.
Finalmente, las zonas de baja volumen son aquellos niveles de precio con poco volumen negociado, indicando áreas de menor interés para los participantes del mercado, y pueden actuar como barreras temporales en el movimiento del precio.
En el gráfico que se muestra a continuación podemos ver un ejemplo reflejando cada uno de estos conceptos:
Volumen Profile: ¿Cómo funciona?
Volume Profile con ProRealTime (activo Bitcoin)
Así pues, ahora que ya hemos visto como funciona, hagamos un análisis del perfil de volumen de órdenes respecto a un activo financiero, con la plataforma ProRealTime
Para ello:
Activo a analizar:par USD / BTC , uno de los activos más negociados del mundo.
Plataforma: ProRealTime
Volumen Profile sobre USD /TC en ProRealTime
Bien, fijémonos.
El precio se encuetra atrapado dentro del rango 60.000 - 70.000 USD (unidad de BTC), es lo que parece una clara estructura de Wyckoff, con máximos en los 74.000 USD y mínimos en los 56.000 USD.
Y en este contexto, ¿Cómo nos ayuda el perfil de volumen? Muy sencillo, nos dice donde se concentran las órdenes de compra y venta, y por ende, donde el precio correrá a gran valocidad nada más lleguen órdenes en una u otra dirección, y donde tardará en poder romper dichos soportes y resistencias.
Por ejemplo, si nos fijamos en el círculo rojo del gráfico, veremos que en el entorno de la resistencia en 72.000 - 74.000 dólares, hay muchas órdenes de venta, lo que quiere decir que hasta que no llegue una fuerza impulsora más fuerte todavía, ese tramo será muy difícil de romper.
En cambio, donde vemos la flecha azul es todo lo contrario, como hay poco volumen de órdenes puestas, en muchos tramos a nada que haya una fuerza en una u otra dirección, el precio correrá con gran valocidad, tal y como se puede ver dentro del rango, donde el movimiento del precios es explosivo, tanto alcista, como bajista.
Y nuevamente, volvemos a ver un incremento del perfil de volumen (de las órdenes de los traders) en el entorno de los 58.000 - 60.000 USD, lo que viene a transmitirnos que romper dicho soporte costará mucho, y requerirá de una tamaña fuerza vendedora, que sea capaz de superar el nivel de volumen de órdenes de comprar registradas.
👉 Te dejo más información de la plataforma de trading en su review: ProRealTime opiniones
Mejor plataforma de trading profesional: Cluster Delta
De esta forma, el Volume Profile es una herramienta esencial dentro de la disciplina del Order Flow, ya que proporciona una representación gráfica detallada de la actividad de compra y venta en diferentes niveles de precios. Así pues, a través del Perfil de Volumen, los traders pueden identificar zonas clave de soporte y resistencia, así como niveles de precio donde se ha negociado un volumen significativo, lo cual puede influir en futuras decisiones de trading.
En la disciplina del Order Flow, el análisis se centra en la comprensión de cómo las órdenes de compra y venta afectan el mercado. El Perfil de Volumen complementa esta perspectiva al mostrar no solo los precios a los que se realizaron transacciones, sino también el volumen de estas transacciones, permitiendo a los traders detectar desequilibrios entre oferta y demanda.
Y en todo esto, entra Cluster Delta, una plataforma de trading profesional que se especializa en herramientas avanzadas de análisis de Order Flow, incluyendo el Perfil de Volumen. Utilizando Cluster Delta, los traders pueden acceder a gráficos detallados que muestran la distribución del volumen de trading a lo largo de diferentes niveles de precios. Esta plataforma permite desglosar los datos de volumen en componentes más específicos, como el delta de volumen (la diferencia entre compras y ventas), lo que proporciona una visión aún más granular del flujo de órdenes.
Ejemplo de Volume Profile en Cluster Delta
Te dejo con algunas caracterísiticas de esta plataforma:
💼 Productos financieros: +1M
📈 Herramientas de análisis: +25 indicadores de Order Flow
🖥️ Tipo de cuenta: Cuenta real y cuenta demo.
💲 Coste:
Mensual: 7,5$
4 meses: 25$
Anual: 64$
🏦 Otras plataformas con las que se integra: MT4 y MT5, cTrader y Ninjatrader
Ir a Cluster Delta: mejor plataforma de trading profesional
Ventajas y Desventajas del Volume Profile en tu trading
Entre las principales ventajas del Volume Profile podemos destacar las siguientes:
✅ Identificación de soportes y resistencias: El Volume Profile facilita la identificación de niveles clave de soporte y resistencia, ofreciendo puntos de entrada y salida estratégicos.
✅ Facilita la visualización del volumen: Proporciona una representación gráfica intuitiva del volumen negociado a distintos niveles de precio, facilitando su interpretación.
✅ Revela zonas de control: Permite identificar las zonas de control donde se ha negociado el mayor volumen.
✅ Análisis de liquidez: Ayuda a los inversores a identificar zonas de alta y baja liquidez, permitiéndoles anticipar posibles reacciones del precio.
✅ Identifica áreas de Acumulación y Distribución: Es útil para identificar áreas donde los operadores están acumulando o distribuyendo activos, lo cual es crucial para el desarrollo de estrategias de trading efectivas.
No obstante, también tiene ciertas desventajas que citamos a continuación:
❌ Complejidad de interpretación: Puede ser complejo para los traders recién iniciados. Esto, ya que interpretar correctamente el Volume Profile puede requerir un aprendizaje y una práctica más avanzada
❌ No es infalible: Por supuesto, como cualquier herramienta de análisis técnico, no garantiza el éxito y debe usarse en conjunto con otras herramientas y análisis para confirmar señales.
❌ Requiere plataformas avanzadas: Para visualizar y analizar el Volume Profile de manera efectiva, se necesitan plataformas de trading que soporten este indicador y no suele estar disponible en webs que ofrecen visualización de gráficos de forma gratuita.
❌Datos de volumen limitados: En mercados donde los datos de volumen son limitados o no están disponibles, el uso del Volume Profile se ve significativamente restringido. Por ejemplo, en el caso de los mercados OTC como el Forex, no hay datos de volúmenes oficiales totalmente reales, por lo que esto puede afectar a la interpretación de los datos.
El Volume Profile es un indicador de análisis técnico que muestra la distribución del volumen negociado a diferentes niveles de precio, ayudando a identificar zonas de alta y baja liquidez y niveles de soporte y resistencia. Es esencial para entender la dinámica del precio y volumen, ofreciendo insights para estrategias de trading. Aunque es una herramienta valiosa, su interpretación puede ser compleja y requiere plataformas avanzadas para un análisis efectivo.
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