Es cierto que cuando uno se inicia en el mundo de los sistemas automáticos de trading los comienzos son siempre complicados, y que lamentablemente, son muchos más aquellos que fracasan en el intento que los que consiguen encontrar un método con el que seguir adelante.
Aún así, no todo lo que rodea al trading con sistemas automáticos son nubes negras. Si uno junta todas las experiencias de la mayoría de nuevos traders, se dará cuenta de que existen una serie de errores que se repiten sistemáticamente en todas ellas, y que explica en buena medida el porque de su fracaso.
Errores más comunes al operar con sistemas automáticos de trading
Obviamente, dada la similaridad con el trading tradicional, muchos de estos errores son los mismos que suelen cometer los traders que operan manualmente, aunque eso sí, existen varios que son específicos de los sistemas automáticos. A continuación os dejo los típicos errores que comenten los nuevos traders al operar con sistemas automáticos de trading:
1. Operar con cantidades demasiado grandes y demasiado pronto
Es bien sabido que debido al hambre de beneficios que tienen la mayoría de nuevos traders, es tentador para éstos empezar a operar con grandes cantidades, especialmente si han logrado encontrar una estrategia de trading que les haya reportado un Backtest con amplios beneficios en sus estadísticas.
Es importante empezar a operar con cantidades pequeñas, ya que si se da el caso de encadenar unas cuantas operaciones perdedoras seguidas (Dios no lo quiera así), el desgaste psicológico que sufrirá el trader será mucho menor si estaba arriesgando poco capital que si estaba jugándose la mitad de la cuenta.
Es realmente primordial saber que para poder triunfar en el trading de sistemas automáticos, uno debe ser consciente de que inevitablemente va a sufrir pérdidas en algunos periodos de la operativa. Sólo aquellos que sean lo suficientemente fuertes como para aguantar psicológicamente las pérdidas son los que tendrán la oportunidad de llegar lejos en este mundo.
2. Estrategias de trading que operan con demasiada frecuencia
Es sencillo encontrar estrategias en las que operar más de cien veces al día puede dar resultados realmente provechosos en los Backtest que simulamos. A parte de que probablemente un nuevo trader no posea una cuenta lo suficientemente grande como para llevar a cabo una estrategia de este tipo de forma efectiva, realizar demasiadas operaciones va a dificultar seriamente llevar un seguimiento de éstas que nos ayude a entender como está funcionando el sistema que estamos empleando.
Antes de operar de forma masiva es recomendable empezar con estrategias que operen con una frecuencia menor, hasta que estemos lo suficientemente familiarizados con los sistemas de trading y su control, y seamos capaces de llevar a cabo estrategias más elaboradas.
3. No realizar un Forward Test
El Forward Testing, a diferencia del Backtesting, es cuando ponemos nuestro sistema automático, de forma completamente autónoma en una plataforma a futuro, y le dejamos ejecutar durante un periodo de prueba prudencial, por lo general 2-3 meses como mínimo. Estamos buscando la ejecución, rentabilidad, fortalezas y debilidades del sistema a futuro, con la parametrización-optimización ya hecha, y queremos ver cómo se desempeña en condiciones reales de mercado.
Es común observar como los nuevos traders se lanzan a la piscina en cuánto dan con una estrategia que les permite obtener unos buenos resultados en los Backtesting. Sin duda denota una actitud temeraria, ya que cuando se realiza un Backtest, lo que obtenemos son los resultados que obtendría el sistema, pero sobre los datos pasados, y como es común oir en el mundo del trading, "los resultados pasados no aseguran resultados futuros".
Por ello es importante realizar un Forward Test con el que al menos conseguir más pruebas que refuercen la hipótesis de que nuestro sistema automático va a ser rentable cuando empiece a operar en real.
4. No comparar los resultados actuales con los resultados del Backtest
Cuando alguien sufre pérdidas en sus operaciones, probablemente lo último que quiera hacer es tener que examinarlas una a una de nuevo, pero sin duda alguna, esto algo francamente necesario.
Si un trader desea que su sistema de trading automático funcione a pleno rendimiento tiene que conocer a que se han debido las pérdidas que ha sufrido y si estas se consideran "normales", es decir, se encuentran dentro de las posibilidades que figuraban en el backtest del sistema.
En caso de encontrar alguna pérdida "anómala" o más grande de lo considerado como normal según el Backtest, se debe revisar porque se ha producido ésta para tratar de corregir así posibles fallos en el sistema.
5. Usar órdenes a mercado sin razón alguna
Es complicado encontrar una estrategia en la que para posicionarnos en el mercado la mejor manera de hacerlo sea a través de órdenes a mercado.
Hay que tratar siempre que sea posible de enviar al mercado órdenes limitadas a un precio determinado, salvo que tras llevar a cabo nuestros análisis, consideremos que no estamos aprovechando óptimamente las oportunidades de entrada que nos está brindando el mercado. Si se da esta situación, lo mejor es revisar el límite de precios para ejecutar las órdenes, tratando así de ajustarlos en mayor medida a lo que consideramos que puede ser lo más óptimo, y no obcecarnos en operar a través de órdenes a mercado, que pueden hacer reducirse, y mucho, nuestros potenciales beneficios.
6. Ignorar el Slippage y las comisiones
El Slippage y las comisiones son sin duda alguna dos aspectos muy a tener en cuenta en el trading automático.
Es cierto que existen diversas maneras de mantenerlos controlados a ambos, pero cuando se evalúa los resultados de un backtesting sobre un sistema automático en concreto, hay que prestar una especial atención a los mismos.
Por ejemplo, un sistema con un elevado número de operaciones puede haber conseguido unos resultados de beneficios envidiables en un backtesting, pero imaginemos que ha conseguido dichos beneficios a través de innumerables operaciones con unos beneficios muy reducidos por operación. En dicho caso, si tuviéramos en cuenta el Slippage y las comisiones derivadas de la operativa, probablemente los beneficios del sistema no sólo se reducirían, sino que se esfumarían y podrían incluso convertirse en pérdidas.
7. No comprender porque muchas estrategias no son rentables pese a que sus Backtest son buenos
Una vez que un trader es capaz de entender el porque unas estrategias no son rentables pese a haber obtenido unos buenos resultados en los Backtest, será capaz de aprender a como reconocer si las estrategias que diseña y analiza están obteniendo un resultado óptimo debido a estas razones o si por lo contrario esos resultados son fiables y se encuentra frente a un buen sistema.
Esto es una gran ayuda a la hora de diferenciar los sistemas con posibilidades de tener éxito de los que nos harán fracasar a buen seguro, sin tener que llegar a probarlos en operativa real.
8. Cambiar continuamente las reglas del sistema automático
En ocasiones tiene sentido realizar ciertos cambios para corregir pequeñas imperfecciones en los sistemas que estamos empleando, pero es importante saber que cada vez que realicemos un cambio, estaremos modificando la manera de operar del sistema, y esto tendrá como consecuencia que no nos será sencillo llevar un control y un análisis sobre la trayectoría de las operaciones del mismo.
Esto es así, porque si manipulamos constantemente las reglas de un sistema, no lo estamos dejando operar lo suficiente siguiendo unas mismas reglas como para obtener conclusiones acerca de si está funcionando correctamente o si realmente es un mal sistema.
9. No comprender que se trata de una maratón y no de un sprint
Este es uno de los principales errores de los nuevos traders. Pensar que con el trading en general vamos a obtener unos grandes beneficios en poco tiempo y con poco trabajo es algo totalmente irreal.
En el trading con sistemas automáticos, al igual que con el resto de tipos de trading, obtener beneficios requiere un duro trabajo y muchas horas de estudio y análisis. Si conseguimos dar con un buen sistema, sin duda, los beneficios llegarán, pero lo más probable es que éstos lleguen poco a poco con el tiempo.
10. Colocar los Stop Loss muy cerca del precio de entrada al mercado
Este error es más común de lo que pueda parecer y una de las razones por las que muchas estrategias fracasan.
Cuando fijamos los Stop Loss hay que dejar el suficiente margen de oscilación a los precios como para que un movimiento de éstos en contra de nuestra operativa no nos haga salir prematuramente del mercado. En muchas ocasiones los precios van en nuestra contra momentáneamente, pero a continuación corrigen y van en la dirección que esperábamos.
Esta circunstancia es muy común en el mercado, y lamentablemente, si colocamos el Stop Loss muy cercano al precio de entrada al mercado, veremos como si el precio del valor lo toca, nos quedaremos fuera del mercado con pérdidas, cuando si hubieramos permitido una mayor oscilación al precio hubiéramos podido obtener incluso beneficios a posteriori.
Estas son algunas de las razones por las que una gran parte de los nuevos traders en sistemas automáticos fracasan, sin duda hay muchas más, pero éstas son las que me han parecido más importantes y las que más pueden servir de ayuda para todos aquellos dispuestos a iniciarse en este apasionante mundo, y por tanto, dispuestos a "aprender a aprender de los errores".
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