De siempre se ha dicho que a la hora de invertir no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, es decir, que hay que diversificar, formar una cartera de acciones que tengan, a ser posible, correlación igual a 0, y cuantas más mejor. Pero... ¿Y a la hora de hacer trading hay que diversificar?
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La diversificación en el trading
La respuesta planteada a la pregunta anterior es sí, vamos a ver porqué con un ejemplo muy sencillo. Para ello vamos a utilizar un sistema de trading muy simple que solamente utiliza unas bandas de Bollinger con una media de 40 y una desviación típica de 2, el sistema compra cuando el precio de la vela cierra por encima de la banda superior y cierra la posición cuando el precio cierra por debajo de la media de las Bollinger, para vender hace justamente lo contrario, abre cortos cuando el precio cierra por debajo de la banda inferior y cierra la posición cuando el precio cierra por encima de la media móvil de las Bollinger. Antes de nada decir que el sistema se ha elegido como un ejemplo, no como una recomendación para operar.
Vamos a ver qué resultado tiene este sistema en futuros sobre el Nasdaq:
Como se puede observar el sistema da beneficios, tiene un beneficio de un 238.2 %, un retorno anual de un 4.27%, con un máximo DrawDown de un 37.58% y un profit factor de un 1.29. Algo aceptable.
Ahora vamos a ver qué tal se comporta el sistema en futuros sobre el Russell 2000:
En este índice el sistema tiene un peor comportamiento que en el Nasdaq, sobretodo a partir del año 2005, hasta entonces iba de maravilla. Aun así el sistema obtiene un beneficio de un 165%, un retorno anual de un 3.66%, con un máximo DrawDown del 57.02% y un profit factor de 1.18.
Ahora bien ¿Qué pasa si operamos el sistema en ambos futuros a la vez? Pues que tenemos el siguiente resultado:
Tenemos una rentabilidad de casi un 300%, con un retorno anual de un 4.87 %, un máximo DrawDown de un 40% y un profit factor de 1.32, además de una curva de capital bastante más suave que las anteriores. El resultado del sistema se ha mejorado aplicándolo en los dos índices a la vez que si solamente lo aplicásemos en uno, de ahí la importancia de diversificar en el trading. Repito que esto es solamente un mero ejemplo de una diversificación muy simple y sencilla y no es una recomendación del sistema.
