Buena noticia para los que nos gusta trastear con las opciones.
En un comunicado de prensa hecho público hoy mismo, Bolsas y Mercados Españoles (BME) anuncia la creación de una serie de índices con opciones IBEX35. Según se lee en esa misma nota, el objetivo principalmente de estos nuevos índices es medir la volatilidad implícita del mercado y ofrecer determinadas estrategias de inversión a través de productos derivados.
Los nuevos índices se comenzarán a calcular el 16 de Octubre, y se difundirán al cierre de cada sesión a través de la web http://www.bmerv.es.
Éstos nuevos índices serán:
- índice VIBEX : Será el equivalente del famoso índice VIX del SP500 para el IBEX35. Medirá por tanto la volatilidad implícita de las opciones sobre IBEX35.
- índice IBEX PUT Write: Replica la estrategia de vender sistemáticamente, de manera mensual, una opción Put 2% OTM sobre el IBEX35
- índice IBEX BUY Write: Replica la estrategia de vender sistemáticamente, de manera mensual, una Call 2% OTM sobre el IBEX35 y estar comprado en un Futuro sobre IBEX35. Vamos, lo que sería hacer una Covered Call con el IBEX35
- índice IBEX Protective PUT: Replica la estrategia de estar comprado en un Futuro IBEX 35 y comprado en una Put 2% OTM sobre IBEX 35. Como su nombre indica, con esta estrategia tendremos una red (la put comprada) que nos amortiguará las caídas.
- índice IBEX Venta Strangle (IVS): Replica la estrategia de estar vendido en una put 2% OTM y vendido en una call 2% OTM. Personalmente, yo hubiera llamado a esta estrategia Venta Straddle, pues los strikes a 2% son casi un cono (straddle) vendido más que una cuna (strangle) vendida.
- índice IBEX SKEW: Muestra la evolución del skew de volatilidad en las opciones IBEX35
Enlace a la nota de prensa
